استراتژی‌های شکست و مومنتوم: ۲۵ ایده با برچسب شواهد

ایده: شکست سطح با حجم و پذیرش پشت آن ادامهٔ حرکت می‌دهد؛ ری‌تست سطح شکسته ورود کم‌ریسک است.

ورود: شکست سطح روز قبل، شکست/ری‌تست/جابه‌جایی، یا فشردگی ۱۵ دقیقه (رنج ۶ کندل ≤ ۶۵٪ رنج ۱۸ کندل) + شکست + ری‌تست.

حدضرر: ۳۰ تیک یا بالاترین سقف بعد از شکست + ۲ تیک.

هدف و خروج: ۲ تا ۲٫۵R.

شواهد: ۴۴۴ روز: شکست سطح روز قبل n=12,149 −0.11R؛ شکست/ری‌تست خرید n=1,759 −0.07 و فروش n=1,862 −0.07؛ پذیرش شکست −0.06. v32: ادامه ۰٫۰۰ (n=2,030)، ری‌تست −0.07. جست‌وجوی مستقل: فشردگی+شکست+ری‌تست −0.05R. گزارش ژوئن هم BLOCK_ACCEPT_BREAK (n=736، برد ۹٫۹٪) را غیرفعال کرده بود. ژورنال ۱۷ اوت–۱۲ اکتبر: BAR01/02 (شکست، پذیرش، ری‌تست) مجازی ۱۲۰ معامله −0.07R؛ سود واقعی Hola (+5.2R در ۷ معامله) از ۵ برد اوت بود و از ۱۸ سپتامبر ≈ صفر؛ B01/B02 −0.10 (n=278)؛ AKC03 (شکست سطح روز قبل + جابه‌جایی + دلتا) n=1552 −0.07 با بازهٔ زیر صفر و Hola ۴۲ معامله −8.9R. حکم: از زنده به سایه.

ایده: شکست معتبر VAH یا مقاومت با حجم و تهاجم، اگر بیرون سطح پذیرفته شود، سطح شکسته‌شده نقش حمایت پیدا می‌کند.

ورود: شکست VAH/مقاومت با کندل پرحجم و بیگ‌ترید در ابتدای حرکت، دلتا و CVD مثبت؛ ورود روی پولبک دقیق به سطح شکسته (نه وسط هوا).

حدضرر: آن طرف سطح شکسته‌شده (نسخه AK: ۳۲ تیک).

هدف و خروج: گره پرحجم بعدی (نسخه AK: RR≥2.5).

فیلتر و زمینه: شکست بدون حجم/دلتا = احتمال فیک‌اوت؛ پذیرش چندمرحله‌ای لازم است.

شواهد: AK: نسخه Break-Retest Displacement در ژورنال B01 n=19، برد ۲۶٫۳٪، −5.27R و B02 n=16، −5.07R؛ نسخه دقیق BAR01/02 هنوز به علت فیچر مفقود قابل‌تست نیست. نمونه کوچک. | منابع ادغام‌شده — هوش مصنوعی: پیش‌فرض ۳۵–۵۵٪ برد با ۲–۴R در گزارش ۶۰

ایده: اگر ورودهای او مومنتومی‌اند، یک قاعدهٔ مومنتوم، یادگیری از ورودهایش یا شتاب تیک باید آن‌ها را بازسازی کند.

ورود: قاعدهٔ مومنتوم، ML روی ورودهایش، کندل ضربه، شتاب ۱۵ ثانیهٔ آخر تیک، ۱۹ قاعدهٔ جهت (حراج، پذیرش، HTF15، POC، شکست لندن/آسیا، دلتا، CVD…).

حدضرر: ثابت ۳۰ تیک.

هدف و خروج: ۲R، ۴۵ دقیقه.

فیلتر و زمینه: پنجرهٔ ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۱۵ UTC.

شواهد: v17 OOS +0.16 ولی پلاسبوی همان پنجره +0.15 (مازاد +0.01)؛ v18 AUC ۰٫۶۹ که ویژگی غالبش «دقیقهٔ روز» بود، OOS −0.07؛ v20 فقط ۱۰٪ ورودها را پوشش داد؛ v21 −0.07؛ v23 هیچ‌کدام از ۱۹ قاعده (بهترین +0.10، سقف با نگاه به آینده +0.38).

ایده: شکست ناموفق کف، جهت را عوض می‌کند؛ اما ورود وسط مسیر نه، بلکه بعد از ساخته‌شدن پایه/رنج تازه در جهت جدید و شکست آن با پذیرش.

ورود: پس از reclaim و تغییر جهت، صبر برای base؛ ورود یا با limit روی مرز یا پس از کلوز کامل کندل یک‌دقیقه‌ای بالای مرز با بدنهٔ کامل، خرید تهاجمی و بدون rejection.

حدضرر: زیر ساختار/پایه به‌عنوان ابطال ساختاری؛ اعداد ۸/۱۴ تیک ES منتقل نمی‌شود.

فیلتر و زمینه: ورود وسط مسیر بدون پایه ممنوع؛ خرید زیاد بدون پیشروی و کلوز برگشتی زیر مرز = شکست کاذب (شاخهٔ مخالف)؛ کندل یک‌دقیقه‌ای هنوز باز مجاز نیست؛ ورود limit و ورود پس از کلوز دو سیاست جدا هستند.

شواهد: آزمون تقریبی AK روی ۱۲۹ روز GC (مارس تا سپتامبر ۲۰۲۶، دورهٔ عمدتاً نزولی، استاپ ۴۰/تارگت ۸۰ تیک با هزینه): PA03 شکست با پذیرش ‎−۰٫۱۰R (n=۳۷۶)؛ PA05 ری‌تست پس از پذیرش +۰٫۰۱R، با فیلتر فضای هدف +۰٫۳۵R ولی n=۳۵ و غیرمعنادار.

ایده: سقف روز قبل یک مرجع مکانی است؛ شکست آن و ری‌تست با پاسخ قیمت، نامزد ادامه است.

ورود: شکست سقف روز قبل، بازگشت و ری‌تست آن، پاسخ هم‌جهت قیمت.

فیلتر و زمینه: باور گوینده دربارهٔ خریدار/فروشندهٔ پنهان در لبهٔ تخت اثبات نشده؛ ورود، ابطال و خروج دقیق مدرس در کلیپ نیست.

شواهد: آزمون تقریبی AK روی ۱۲۹ روز GC (مارس تا سپتامبر ۲۰۲۶، دورهٔ عمدتاً نزولی، استاپ ۴۰/تارگت ۸۰ تیک با هزینه): PA03 شکست با پذیرش سطوح روز ‎−۰٫۱۰R (n=۳۷۶)؛ PA05 ری‌تست +۰٫۰۱R.

ایده: شکست وقتی معتبر است که کندل نسبت به حرکت قبلی قوی باشد، بیش از نیمی از آن بیرون سطح ببندد و از سایه‌های رنج/سوئینگ قبلی عبور کند.

ورود: کلوز کندل شکست با سه شرط بالا؛ ACD جاری و FVG خاص دوره به‌عنوان مانع ادامه بررسی شوند.

فیلتر و زمینه: ضریب عددی قدرت کندل در صوت نامفهوم بود و ساخته نشد؛ نبود این شروط برگشت قطعی را ثابت نمی‌کند؛ ACD به ساعت سشن وابسته است.

شواهد: آزمون تقریبی AK روی ۱۲۹ روز GC (مارس تا سپتامبر ۲۰۲۶، دورهٔ عمدتاً نزولی، استاپ ۴۰/تارگت ۸۰ تیک با هزینه): PA03 شکست با پذیرش سطوح روز ‎−۰٫۱۰R (n=۳۷۶).

ایده: جهت کندل ۵ دقیقهٔ اول، جهت جریان سفارش‌های صبح را نشان می‌دهد و روزهای روندی سود بزرگ و روزهای عادی ضرر کوچک می‌دهند.

ورود: اگر کندل ۵ دقیقهٔ اول صعودی بود خرید (نزولی فروش) در باز شدن کندل دوم؛ اگر باز و بسته تقریباً برابر بود معامله نکن.

حدضرر: اکستریم مقابل کندل اول.

هدف و خروج: ۱۰R یا پایان جلسه.

فیلتر و زمینه: نرخ برد پایین (حدود ۲۳–۲۴٪)؛ هزینه/اسپرد در مقایسه با ریسک تعیین‌کننده است.

شواهد: مقالهٔ SSRN (۲۰۱۶–۲۰۲۳): حدود +۰٫۱۳R در هر معامله روی QQQ بدون اسپرد/اسلیپیج و بدون دورهٔ خارج از نمونه. تکرار مستقل روی ۵ شاخص CFD (۲۰۱۵–۲۰۲۶): ناخالص تکرار شد (+۰٫۰۵ تا +۰٫۱۳R) اما پس از هزینه هیچ‌کدام از صفر متمایز نبود و NQ ≈ +۰٫۰۰۲R.

ایده: شکست بالاترین قیمت ۲۰ روز گذشته آغاز روند احتمالی است؛ ضررهای کوچک زیاد، سودهای بزرگ کم.

ورود: شکست سقف/کف ۲۰ روزه؛ اگر شکست قبلی هم‌جهت سودده بود رد می‌شود (قانون Skip).

حدضرر: ۲N (دو برابر ATR ۲۰ روزه).

هدف و خروج: شکست کف/سقف ۱۰ روزهٔ مخالف.

فیلتر و زمینه: پیرامیدینگ تا ۴ واحد با فاصلهٔ ½N (منابع ½N یا ۱N می‌گویند).

شواهد: دنبال‌کردن روند در کل حمایت آکادمیک دارد (TSMOM)، اما پارامترهای خاص لاک‌پشت‌ها مستقلاً تأیید نشده‌اند و قوانین داده‌کاوی‌شدهٔ کانالی پس از اصلاح Data-snooping ضعیف شدند.

ایده: نسخهٔ کندتر بدون قانون Skip؛ هر شکست ۵۵ روزه گرفته می‌شود تا هیچ روند بزرگی جا نماند.

ورود: شکست سقف/کف ۵۵ روزه.

حدضرر: ۲N.

هدف و خروج: شکست ۲۰ روزهٔ مخالف.

شواهد: مانند سیستم ۱.

ایده: وقتی باند بولینگر داخل کانال کلتنر می‌رود، نوسان فشرده است و حرکت تند بعدی محتمل است.

ورود: آزاد شدن فشردگی + جهت مومنتوم.

فیلتر و زمینه: فشردگی تقریباً همیشه آزاد می‌شود اما جهتش قابل پیش‌بینی نیست.

شواهد: تست Oxfordstrat: فیلتر فشردگی مدل روندی بولینگر را بهتر نکرد؛ یک تست ۳۹۹ رویدادی (ردیت) شکست تقریباً همیشگی اما جهت غیرقابل پیش‌بینی گزارش کرد.

ایده: در روند ۱۵ دقیقه، وقتی قیمت روی یک لبهٔ پویا فشرده می‌شود و درایوی هم‌جهت مرز علّی را می‌شکند، ادامهٔ حرکت محتمل است؛ از اسکرین‌شات‌های اپراتور (۱۶ اوت) به قرارداد ماشینی تبدیل شد.

ورود: htf15 هم‌جهت + فشردگی روی لبهٔ پویا + شکست مرز علّی با درایو هم‌سو؛ ورود در open کندل ۱ دقیقهٔ بعد.

حدضرر: هندسهٔ قرارداد؛ روی Lucid حداقل ۱۴ تیک.

هدف و خروج: ثابت ۲R.

فیلتر و زمینه: گیت‌های زندهٔ AK (همگامی GC/XAU، انقضا و …)؛ قاعدهٔ توقف از پیش: اگر ۳۰ معاملهٔ تازهٔ Hola میانگین ≤ ۰ داشت، به سایه برود.

شواهد: وضعیت: زنده روی Hola و Lucid (PROMISING_DEMO). تنها نتیجهٔ واقعیِ جدا از صفر کل پروژه: Hola ۶۱ معامله، برد ۵۴٪، +0.30R (بازه +0.05 تا +0.59)، هر دو نیمه و هر سه ماه مثبت؛ Lucid ۱۸ معامله +12.8R (+۹۰۱ دلار)؛ شرط کارنامهٔ ۳۰ سپتامبر (≥۱۵ معامله در هر حساب از ۱۸ سپتامبر) برآورده و هر دو مثبت. ولی همهٔ ۱۸۷ سیگنال مجازی +0.01R، بازپخش ۴۴۴ روزه −0.02 و ۲۰ مجازی آخر −0.45R؛ اجراشده‌ها +0.33 در برابر بلاک‌شده‌ها −0.12 — مزیت شاید از گیت‌هاست یا شانس.

ایده: در روند صعودی ۱۵ دقیقه، پولبک به لبه یا حمایت پویا با فشرده شدن دامنه همراه است؛ شکست مرز فشردگی با drive هم‌جهت یعنی جذب عرضه تمام شده و روند ادامه می‌یابد.

ورود: HTF15 صعودی ← فشردگی روی لبه پویا ← شکست مرز فشردگی با drive هم‌جهت ← ورود Open کندل بعد (TTL یک کندل).

حدضرر: ۳۰ تیک (نمونه ژورنال ۲۵).

هدف و خروج: ۶۰ تیک، RR=2، افق ۱۸۰ کندل.

فیلتر و زمینه: HTF نامعتبر، فشردگی وسط هوا، شکست بدون حجم یا ورود دیرهنگام = رد.

شواهد: ژورنال AK (توصیفی، نه Locked-OOS): n=23، برد ۳۹٫۱٪، +2.73R، PF 1.18، ۸ خوشه؛ Legacy n=19، +1.97R. مثبت ملایم و هم‌جهت در دو پنجره.

ایده: آنچه او واقعاً انجام می‌دهد با آنچه می‌گوید فرق دارد: ورودهایش ادامهٔ حرکت ۳۰ دقیقهٔ اخیر است (کندل بسته‌شده نزدیک اکستریم، شدوی کوچک، فراتر از ۰٫۵ لگ) نه خرید پولبک. حدود ۷۰٪ لبه از درست بودن جهت سوئینگ ۱۵ تا ۴۵ دقیقه در پنجرهٔ ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۱۵ UTC می‌آید.

ورود: در جهت حرکت ۳۰ دقیقهٔ اخیر (حدود +۰٫۵ ATR) روی کندل ۱m با بستهٔ نزدیک اکستریم؛ ورود open کندل بعد.

حدضرر: ثابت حدود ۳۰ تیک GC (در بازپخش بهتر از «پشت ۳ کندل» بود).

هدف و خروج: ۲R با تایم‌استاپ ۴۵ دقیقه در بازپخش؛ روی همین ورودها ۳R بهتر بود.

فیلتر و زمینه: پنجرهٔ ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۱۵ UTC؛ بازگشایی NYSE (۱۳:۳۰ تا ۱۳:۴۵) بدتر از تصادفی؛ جهت را هیچ قاعده‌ای از دادهٔ ما پیش‌بینی نکرد.

شواهد: ۱۲۵ پوزیشن استیتمنت MT5: لبهٔ اصلاح‌شده ≈ +۰٫۳۰R (حدود ۲٫۵ انحراف معیار بالای placebo)؛ ۱۰۲ ورود ویدیویی: +۰٫۳۸R ناخالص و +۰٫۳۳ خالص، p≈۰٫۰۱. ولی مکانیزه‌کردنش (v17 مومنتوم، v18 ML، v20 کندل ضربه، v21 تیک، v23 با ۱۹ قاعدهٔ جهت و AUC ۰٫۵۰۵) همه رد شد.

ایده: ORB فقط روی سهامی که آن روز حجم نسبی غیرعادی دارند (خبر/کاتالیزور) اجرا شود؛ تمرکز روی جایی است که جریان واقعی وجود دارد.

ورود: شکست رنج آغازین روی سهام با حجم نسبی بالا.

حدضرر: بر اساس مقاله (ATR-محور).

هدف و خروج: پایان روز.

فیلتر و زمینه: فقط سهام با حجم نسبی بالا؛ نیاز به اسکنر.

شواهد: مقالهٔ کاری Swiss Finance Institute شمارهٔ ۲۴-۹۸ (SSRN 4729284)؛ نتایج قوی گزارش شده اما نویسندگان فعال در آموزش تجاری‌اند و تکرارهای فروم QuantConnect متفاوت‌اند. برای طلا معادل «سهم در بازی» = روزهای خبری/حجم نسبی بالا.

ایده: روندیابی متنوع در ۱۳۷ سال بازده مثبت و همبستگی پایین با دارایی‌های سنتی داشته؛ به‌خصوص در بحران‌های تدریجی.

ورود: ترکیب سیگنال‌های ۱، ۳ و ۱۲ ماهه.

فیلتر و زمینه: هدف نوسان ۱۰٪ سالانه.

شواهد: Journal of Portfolio Management ۲۰۱۷، داده ۱۸۸۰–۲۰۱۶؛ در ۸ مورد از ۱۰ افت بزرگ پرتفوی ۶۰/۴۰ مثبت بود. نویسندگان در AQR محصول روندیابی می‌فروشند.

ایده: بازده نیم‌ساعت اول (از بسته‌شدن دیروز) بازده نیم‌ساعت آخر را پیش‌بینی می‌کند؛ قوی‌تر در روزهای پرنوسان و خبری.

ورود: اگر نیم‌ساعت اول مثبت، خرید در ابتدای نیم‌ساعت آخر.

هدف و خروج: بسته‌شدن بازار.

فیلتر و زمینه: در روزهای کم‌نوسان ضعیف‌تر.

شواهد: Journal of Financial Economics ۲۰۱۸ (SPY ۱۹۹۳–۲۰۱۳ و ۱۰ ETF دیگر)؛ برای طلا مستقیماً تست نشده است.

ایده: بازده ۱۲ ماه گذشتهٔ هر دارایی، بازده ماه‌های بعد را پیش‌بینی می‌کند (واکنش کم اولیه، واکنش بیش از حد دیرهنگام).

ورود: خرید اگر بازده ۱۲ ماهه مثبت، فروش اگر منفی؛ اندازه با هدف نوسان.

هدف و خروج: بازبینی ماهانه.

فیلتر و زمینه: بازگشت جزئی در افق‌های بلندتر؛ نتایج به مقیاس‌دهی نوسان حساس است.

شواهد: Journal of Financial Economics ۲۰۱۲: در ۵۸ فیوچرز (شاخص، ارز، کالا از جمله طلا، اوراق) مومنتوم ۱–۱۲ ماهه معنادار بود. منتقدان (Kim, Tse & Wald) بخش مهمی از سود را به مقیاس‌دهی نوسان نسبت دادند.

ایده: کندل با کمترین دامنه در ۷ روز نشان‌دهندهٔ فشردگی است و فشردگی معمولاً به انبساط می‌انجامد؛ جهت از سمت شکست می‌آید.

ورود: سفارش استاپ دوطرفه بالای/پایین کندل NR7 یا ORB روز بعد.

حدضرر: سمت مقابل کندل NR7 (شکست اول اغلب شکست می‌خورد).

فیلتر و زمینه: NR7 فقط فشردگی را می‌گوید نه جهت را.

شواهد: ادعای «مهم‌ترین فیلتر کرابل» از منبع ثانویه؛ تست مستقل یافت نشد.

ایده: ورود نه دقیقاً در شکست سقف/کف، بلکه در فاصلهٔ «استرچ» از قیمت باز شدن (میانگین ۱۰ روزهٔ نویز × ضریب)؛ نویز روزانه فیلتر می‌شود.

ورود: خرید استاپ در Open+Stretch، فروش استاپ در Open−Stretch.

فیلتر و زمینه: استرچ = SMA کمترِ (Open-High, Open-Low) در ۱۰ روز × ۲ در یک نمونه.

شواهد: کتاب ۱۹۹۰ کرابل جمع‌آوری شده و نایاب است؛ جدول‌های آماری اصلی بررسی نشد.

ایده: جهش ناگهانی سرعت نوار و Sweep چند سطح دفتر سفارش نشانه ورود بازیگر بزرگ و شروع حرکت پرشتاب است.

ورود: دیدن Speed of Tape بالا + Sweep + دلتای هم‌جهت؛ ورود سریع.

حدضرر: پشت آخرین کندل کوچک.

هدف و خروج: VWAP یا رنج بعدی.

شواهد: ادعای وین‌ریت در سند تولیدشده با هوش مصنوعی؛ هیچ بک‌تستی ارائه نشده.

ایده: شکست POC فقط وقتی معامله می‌شود که نوسان بالا باشد، نزدیک VWAP جذب قوی دیده شود و آیسبرگ/Imbalance/Big Trade تأیید کند.

ورود: گام۱: نزدیک VWAP و جذب >۸۰٪؛ گام۲: BTC ≥۳ آیسبرگ در ۱۵ دقیقه یا Imbalance ≥۳x، طلا ≥۲ Big Trade یا حجم ۱دقیقه >۵ برابر میانگین؛ گام۳: شکست POC + پین‌بار یا انگالف.

حدضرر: BTC: ۰٫۴۵٪ پشت Imbalance؛ طلا: ۰٫۲٪ پشت POC.

هدف و خروج: TP1 = ۱:۱٫۵ (خروج ۵۰٪)؛ TP2 با تریلینگ ۱٫۵×ATR (BTC) یا تا تغییر دلتا (طلا).

فیلتر و زمینه: فقط وقتی ATR(1H) > ۱٫۲ برابر میانگین ۱۰؛ ساعات طلا ۱۲–۱۶ UTC؛ ۲۴ ساعت دور از NFP/CPI/FOMC.

شواهد: چک‌لیست تولیدشده بدون آزمون؛ متن فارسی PDF فونت شکسته دارد و فقط اعداد خوانا بود.

ایده: پس از حرکت ابتکاری روز، اولین پولبک کم‌عمق جایی است که ابتکار تازه خرید/فروش ظاهر می‌شود.

ورود: ورود در اولین پولبک حوالی ۳۸٫۲٪ رنج روز، ترجیحاً با ظهور ابتکار جدید.

حدضرر: در ۵۰٪ رنج روز.

فیلتر و زمینه: قیمت اوپن خط قرمز مطلق است: اگر تست شود، ستاپ باطل است.

شواهد: بدون آمار.

ایده: شکست چه چیزی مهم نیست، قدرت کندل مهم است؛ بریک‌اوت واقعی کندل فالوترو دارد و بریک‌اوت غافلگیرکننده چون همه منتظر پولبک‌اند معمولاً لگ دوم می‌سازد.

شواهد: آموزش دوره بدون هیچ آمار یا بک‌تست؛ تست نشده.

ایده: هر برخورد به سطح عرضه، سفارش‌های باقی‌مانده را مصرف می‌کند؛ واکنش‌های ضعیف‌تر و «بیس زدن» زیر سطح یعنی عرضه تمام شده و شکست نزدیک است.

ورود: بعد از چند برخورد با واکنش ضعیف‌شونده و تشکیل بیس، شکست سطح را منتظر بمان و در اولین اصلاح به سطح شکسته وارد شو؛ در خط روند هم بعد از شکست، ورود کم‌ریسک در اولین پولبک.

هدف و خروج: مبدأ حرکتی که روند قبلی را ساخته بود.

فیلتر و زمینه: نخر نزدیک مقاومت و نفروش نزدیک حمایت؛ ورود دیرهنگام بعد از حرکت پرخطر است.

شواهد: آموزش دوره بدون هیچ آمار یا بک‌تست؛ تست نشده.

ایده: بازار از تعادل به عدم تعادل می‌رود؛ هرچه تثبیت طولانی‌تر، گسترش شکست بزرگ‌تر؛ نقاط هم‌پوشانی (سقف/کف هفتگی+روزانه، IB+PDH) مشارکت‌کنندگان زیادی را جذب می‌کنند.

ورود: رنج اولیه داخل رنج دیروز یا اینساید‌دی/تثبیت چندروزه؛ شکست با ابتکار، حجم و نوسان (تبدیل دوطرفه به یک‌طرفه) = ورود تهاجمی مارکت.

حدضرر: آن‌سوی سطح شکست.

هدف و خروج: تا زمانی که برگشت ابتکاری واضح نیست بمان؛ اگر شکست شکست خورد، برگشت تا لبه دیگر تثبیت را معامله کن و سطح شکست را S/R بگیر.

فیلتر و زمینه: شکست خلاف روند کوتاه‌مدت قوی‌تر است؛ بدون افزایش حجم و نوسان وارد نشو؛ در روزهای همپوشانی بالای Value استراتژی مومنتوم نزن.

شواهد: بدون آمار.