استراتژی‌های اندیکاتور و روند: ۱۵ ایده با برچسب شواهد

ایده: واگرایی معمولی یا مخفی بین قیمت و Stochastic RawK(5) با فیلتر مکان (≤۱۲ تیک از سطح) و رأی حجم، ورود بازگشتی یا ادامه‌دار می‌دهد.

ورود: مثلاً S1: واگرایی معمولی نزولی ۱۵ دقیقه، خام؛ S5: واگرایی مخفی ۱ دقیقه + فشردگی ایچیموکو + مکان؛ MASTER-X: + لنگر ۲ رویداد اردرفلو.

حدضرر: ثابت ۲۵ تا ۴۰ تیک (یا ATR در نسخه‌های قدیمی).

هدف و خروج: ۲R، افق ۶۰ تا ۲۴۰ دقیقه.

شواهد: کاتالوگ ژوئیه این‌ها را بر اساس برچسب داخل کد «FROZEN_VALIDATED» می‌دانست. آزمون واقعی ۴۴۴ روزه (سپتامبر): S1 n=1,104 −0.10R، S5 n=1,220 −0.10، S6 n=937 −0.07، S8 n=482 −0.06، S9 n=348 −0.24، MASTER-X n=63 +0.05 (اعتبار −0.25). پایلوت Databento اوت هم منفی بود. جدیدترین ملاک است. ژورنال ۱۷ اوت–۱۲ اکتبر: ستاپ‌های RDHD در ژورنال مجازی: S1 +0.06R (n=89، اوت −0.61)، S5 −0.11 (n=91)، S6 −0.04 (n=76)، S8 −0.02 (n=31)، S9 −0.51 (n=21، بازه زیر صفر)، T01/T01B/P15 −0.19 (n=21)، HC01/02 +0.22 (n=7)؛ S3 و S4_geoAB بازنشسته (−0.23 و −0.50). معاملات واقعی Hola همه کوچک و منفی (مثلاً S1 ۵ معامله −1.2R).

ایده: فروش وقتی چند «نقش» اندیکاتوری Pine هم‌سو شوند، استوکاستیک در باند با شیب منفی باشد و قیمت نزول را تأیید کند؛ نسخهٔ روندی (FS01/02) و نسخهٔ برگشتی روی لبهٔ مهم (FS03/04).

ورود: FS01/02: ≥۳ نقش Pine هم‌سو در ۶ کندل + استوکاستیک ۱۴/۳ در باند با شیب منفی + تأیید نزولی (htf15 نزولی یا کلوز زیر VWAP روز)؛ FS03/04: لبهٔ مهم ≥۱۲ تیک (NY_MID یا لبهٔ عمیق) + ≥۲ نقش در ۴ کندل + استوکاستیک ۶۰ تا ۸۵ با شیب منفی.

هدف و خروج: ثابت ۲R (مجازی).

فیلتر و زمینه: فقط فروش؛ مجازی داخل AK.

شواهد: ژورنال: سیگنال بسیار کم — FS01 ۵ معامله +0.10R، FS03 ۳ معامله همه باخت، FS04 ۱ معامله، FS02 بدون سیگنال؛ بازپخش ۴۴۴ روزه همه منفی: FS01 −0.20 (n=174)، FS03 −0.40 (n=55)، FS04 −0.11 (n=34).

ایده: وقتی روند ۶۰ دقیقه با نوسان بالا هم‌زمان است، به‌جای اسکالپ چند ساعت در جهت روند بمان تا حرکت بزرگ هزینه را جبران کند.

ورود: رژیم روند ۶۰ دقیقه + نوسان بالا.

حدضرر: حداقل ۳۰ برابر هزینه.

هدف و خروج: نگه‌داشت ۱ تا ۴ ساعت.

فیلتر و زمینه: نسخه‌های XAU و بدون فیلتر هم در shadow_forward شبانه ثبت می‌شوند.

شواهد: پژوهش REGIME_HOLD (۹ اکتبر): +0.07R قبل از هزینه، بعد از هزینه فقط در ۲۰۲۵–۲۶ مثبت؛ forward از ۱۲ اکتبر، هنوز n=0. نسخهٔ پولبک/شکست در همان روند (SH-T1/T2/D2، پژوهش TREND_CONTINUATION) رد شد و فقط خودِ «رژیم» +0.09 تا +0.12R داشت (SH-T1 تاکنون ۳ معامله).

ایده: RSI زیر ۳۰ اشباع فروش و بالای ۷۰ اشباع خرید فرض می‌شود.

ورود: خروج RSI از ۳۰ به بالا (خرید)، از ۷۰ به پایین (فروش).

فیلتر و زمینه: در روند قوی RSI مدت‌ها در اشباع می‌ماند.

شواهد: Chong و همکاران (۲۰۱۴): RSI(14,30/70) در داوجونز سودآور بود؛ Nor و Wickremasinghe در استرالیا بخشی سود بالقوه یافتند. وابسته به بازار.

ایده: قیمت بالای ابر = روند صعودی؛ کراس تنکان/کیجون و ابر آینده جهت و حمایت/مقاومت را نشان می‌دهند.

ورود: عبور قیمت از ابر و کراس تنکان/کیجون هم‌جهت.

حدضرر: پشت ابر یا کیجون.

فیلتر و زمینه: در رنج سیگنال‌های متعدد.

شواهد: Lutey و Rayome (۲۰۲۰) قدرت پیش‌بینی در مقطع سهام آمریکا یافتند؛ تکرار QuantConnect از مطالعهٔ Gurrib روی بخش انرژی با حذف سوگیری آینده‌نگری در ۵ سال از بنچمارک عقب ماند.

ایده: پنج خط (تنکان، کیجون، سنکو A/B، چیکو) تعادل، روند و حمایت/مقاومت آینده را یک‌جا نشان می‌دهند.

ورود: قیمت بالای ابر + تأیید تنکان/کیجون؛ داخل ابر صبر.

حدضرر: زیر کیجون یا ابر.

فیلتر و زمینه: در رنج و داخل ابر سیگنال ضعیف است.

شواهد: Deng و همکاران ۲۰۲۱ (IJFE): برخی قواعد در زیردورهٔ اول سودده ولی در دورهٔ دوم پایدار نبودند؛ بک‌تست غیرعلمی روی DJ-30 نتیجهٔ ضعیف گزارش کرده.

ایده: استاپ متحرک مبتنی بر ATR که با شکستش جهت تغییر می‌کند؛ ابزار ساده برای ماندن در روند.

ورود: تغییر رنگ/جهت سوپرترند.

حدضرر: خط سوپرترند.

هدف و خروج: تغییر جهت مخالف.

فیلتر و زمینه: در تایم‌فریم پایین و روزمعاملاتی ضعیف گزارش شده.

شواهد: تست‌ها متناقض‌اند: S&P هفتگی از ۱۹۶۰ نرخ برد ۶۸٪ در فقط ۴۱ معامله؛ تست روزمعاملاتی سهام داو نرخ برد ۴۲٪ و غیرسودده؛ تست Nifty 500 (۲۰۱۲–۲۰۲۵) نرخ برد بالا را رد کرد. هیچ‌کدام داوری‌شده نیست.

ایده: شکست سقف/کف محلی (مثلاً ۵۰–۲۰۰ روزه) سیگنال خرید/فروش است.

ورود: شکست سقف n روزه.

هدف و خروج: نگه‌داری ثابت (مثلاً ۱۰ روز) در تست اصلی.

شواهد: مانند ردیف کراس میانگین: مثبت در BLL، بی‌معنا پس از اصلاح Data-snooping.

ایده: اختلاف دو میانگین نمایی مومنتوم را نشان می‌دهد؛ کراس با خط سیگنال یا عبور از صفر تغییر مومنتوم است.

ورود: کراس MACD با خط سیگنال یا صفر.

هدف و خروج: کراس معکوس.

فیلتر و زمینه: به پارامتر و بازار به‌شدت حساس.

شواهد: Chong و Ng (۲۰۰۸، FT30) و Chong، Ng و Liew (۲۰۱۴): MACD(12,26,0) در ایتالیا و کانادا بازده غیرعادی داد اما MACD(12,26,9) نه؛ در استرالیا ضعیف. نتیجه «مقاوم نسبت به انتخاب بازار نیست».

ایده: قیمت بالای میانگین متحرک بلند یعنی روند صعودی؛ کراس میانگین کوتاه و بلند تغییر روند را نشان می‌دهد.

ورود: کراس میانگین کوتاه بالای بلند (مثلاً ۱–۵۰ یا ۱–۲۰۰ روزه).

حدضرر: کراس معکوس.

هدف و خروج: کراس معکوس.

فیلتر و زمینه: در رنج سیگنال‌های کاذب زیاد.

شواهد: BLL (Journal of Finance ۱۹۹۲، داوجونز ۱۸۹۷–۱۹۸۶): حمایت قوی. Sullivan و همکاران (۱۹۹۹) پس از اصلاح Data-snooping با Reality Check: هیچ قانون معنادار سودآوری روی DJIA و S&P پیدا نشد؛ سودآوری پس از ۱۹۸۶ ضعیف شد.

ایده: دارایی‌ای که در ۱۲ ماه گذشته بالا رفته نگه داشته و برعکس؛ مومنتوم سری زمانی روی سبد متنوع، کاملاً جدا از اسکالپ طلا.

ورود: علامت بازده ۱۲ ماهه.

فیلتر و زمینه: کسب‌وکار جدا؛ فقط آزمون کاغذی.

شواهد: آزمون کاغذی با شارپ حدود ۰٫۷؛ وضعیت RESEARCH، معامله نشده و در گزارش «کسب‌وکار جدا» نامیده شده — تنها مسیر با شارپ مثبت در فهرست که اسکالپ نیست.

ایده: نمودار و اندیکاتور فقط نمایش اطلاعات‌اند و مالک کسب‌وکار با آن‌ها تصمیم نمی‌گیرد؛ چارتی که با رشد سود همسوست قابل‌اعتمادتر است. اندیکاتورهایی مثل RSI برای اقتصاد کم‌تورم و دوره‌های کوتاه ساخته شده‌اند و در تورم بالا «RSI بالا» لزوماً سیگنال فروش نیست.

ورود: سهم زیان‌ده را با موج الیوت یا ابر ایچیموکو نخر.

فیلتر و زمینه: «بوسهٔ خداحافظی» بعد از شکست سطح مفید است ولی جای ارزش‌گذاری را نمی‌گیرد؛ عددهای رند و مقاومت‌های آزموده‌نشده سست‌اند.

شواهد: موضع روش‌شناختی؛ آزمون نشده.

ایده: ترکیب فیلتر روند (EMA200، Supertrend، HalfTrend، SSL) با اسیلاتور (RSI، Stoch، MACD، QQE) برای ورود پولبک یا اسکالپ؛ حدود ۴۰ اسکریپت آماده.

ورود: قواعد در سند نیست؛ فقط نام اسکریپت‌ها (مثلاً PSAR+MACD+EMA200، HT+RSI Pullback، Squeeze Momentum، Heikin-Ashi CE).

فیلتر و زمینه: خود نویسنده می‌گوید جدول ایستا قابل اتکا نیست؛ بسیاری از نسخه‌های ۱۵ دقیقه‌ای حتی از خرید‌ونگه‌داری بدتر بوده‌اند.

شواهد: بک‌تست TradingView روی BTCUSDT تا 2022-04-18: نرخ برد اعلامی ۴۲–۷۷٪؛ مثلاً HT+RSI Pullback ۶۴٫۸۹٪ در ۵۸۱ معامله با رشد ۸۷۹٪ — بهینه‌شده و تأییدنشده.

ایده: میانگین متحرک هم جهت روند را نشان می‌دهد و هم چون معامله‌گران زیادی به آن نگاه می‌کنند نقش حمایت و مقاومت دینامیک دارد.

ورود: عبور قیمت از MA یا تقاطع MA کوتاه از بلند: سیگنال؛ یا برخورد قیمت به MA (مثلاً ۵۵) در جهت روند.

حدضرر: در روش تقاطع، با تقاطع مخالف بعدی.

هدف و خروج: تقاطع مخالف (سیستم همیشه در بازار).

فیلتر و زمینه: فقط در بازارهای روندی کار می‌کند؛ در بازار بدون روند سیگنال خطای زیاد؛ دوره‌های فیبوناچی و EMA/LWMA با Weighted Close پیشنهاد شده.

شواهد: آموزش دوره بدون هیچ آمار یا بک‌تست؛ تست نشده.

ایده: سیستم تکنیکال کلاسیک مدرس که در دورهٔ رایگان او معرفی می‌شود؛ جزئیات در منبع ثانویه ذکر نشده.

شواهد: فقط نام سیستم در یک معرفی وبلاگی آمده؛ قواعد بررسی نشد.