استراتژی‌های دفتر سفارش (DOM) و لول ۳: ۵۲ ایده با برچسب شواهد

ایده: آیسبرگ (سفارش پنهانی که مدام پر می‌شود) اگر نگه دارد حمایت است و اگر بشکند ادامهٔ قوی می‌دهد.

ورود: ICE_HELD، شکست آیسبرگ + سوییپ، بلاک به آیسبرگ و نسخهٔ معکوس آن، شکست دفاع آیسبرگ.

حدضرر: چند تیک تا ۳۰ تیک.

هدف و خروج: ۲R.

شواهد: فلوبوک BM (۲۵ روز MBO): نگه‌داشتن آیسبرگ n=137 −0.23R، شکست+سوییپ n=210 −0.22، بلاک به آیسبرگ n=283 −0.32؛ نسخهٔ معکوس که قبل از OOS ثبت شد هم −0.37R (n=118). Databento: شکست دفاع −0.15/−0.23R. v31 MBO: ICE/BROKEN_ICE −0.14 تا −0.19. امتیاز آیسبرگ فلوبوک فقط ۱۰٪ با ردیاب مستقل توافق دارد. ژورنال ۱۷ اوت–۱۲ اکتبر: سایه‌های آیسبرگ akr (M60 شکست، M61 نگه‌داشت؛ شبیه‌سازی تیکی) در ۳۰۹ معامله منفی ماندند: M60 −0.62 تا −0.33R و M61 −0.23 تا −0.32R؛ از ۱۰ اکتبر خاموش. M60b/M62/M63 هم در ۴۴۴ روز رد شدند.

ایده: کشیدن/چیدن سفارش، سوییپ صف، جذب منفعل و پرشدن مجدد، ردپای بازیگران بزرگ فرض می‌شوند.

ورود: PS، QD/QS، PABS، FR، REFILL، HFT/AGG/IMPACT.

حدضرر: پشت کندل ±۲ تیک.

هدف و خروج: TP2، ۶۰ دقیقه.

شواهد: ۶ روز MBO زنده: PS n=3,980 −0.08R، QD/QS −0.16/−0.13، PABS −0.17، FR −0.19، REFILL −0.33، HFT/AGG/IMPACT −0.06 تا −0.11. همچنین کشف شد رویدادهای MBO فلوبوک تا ۱۵ سپتامبر فقط حدود ۳ ثانیهٔ آخر هر کندل (~۵٪) را می‌دیدند. ژورنال ۱۷ اوت–۱۲ اکتبر: کمپین MBO سفارش‌به‌سفارش AKPV2 (۲۵ ستاپ، PA01…PA21) صفر بازمانده داشت و PA22 «نزدیک‌به‌عبور» هم به‌عنوان خطای داده بسته شد.

ایده: ترکیب رویدادها (بلاک به آیسبرگ، کشیدن سپس سوییپ، جذب دوبل، تأیید دلتا در سطح، خستگی سپس جذب و…) باید از رویداد تکی بهتر باشد.

ورود: ۱۴ قاعدهٔ JSON؛ ورود در اولین پرینت بعد از کامل‌شدن توالی.

حدضرر: ۳ تا ۶ تیک در نسخهٔ اولیه.

هدف و خروج: چند R.

شواهد: ۲۵ روز GC MBO: n=1,926، خالص −0.26R، ناخالص −0.04R — لبه صفر و زیان از هزینهٔ ۱ تیک روی استاپ ۳–۶ تیکی است. نسخه‌های معکوس هم در OOS باختند (−0.37 و −0.52R). وقتی هر دو جهت می‌بازند، مشکل هزینه و استاپ تنگ است نه جهت.

ایده: ۱۸ ستاپ میکروساختاری روی Bookmap (انفجار استاپ، جذب و بازپس‌گیری، دفاع منفعل، خلأ نقدینگی، کشیدن/چیدن عمق، آیسبرگ، عدم‌توازن)؛ فرض این است که واکنش دفتر سفارش جهت چند تیک بعد را می‌گوید.

ورود: مثلاً STOP_ABSORPTION_RECLAIM: انفجار استاپ + جذب + بازپس‌گیری + ری‌تست؛ PASSIVE_DEFENSE_RECLAIM: ضربه به سفارش منفعل ماندگار + بازپس‌گیری؛ PULL_STACK_CONTINUATION: تغییر خالص عمق + جریان هم‌جهت.

حدضرر: ۴ تیک (فقط برای سنجش).

هدف و خروج: ۴ تیک از قیمت لحظهٔ تریگر.

فیلتر و زمینه: RESEARCH_SHADOW بدون اختیار اجرا؛ Bookmap در بازار تند ۳ تا ۵ ثانیه دیر می‌رسد.

شواهد: BM_STOP_BURST_SHADOW در ۹۲٪ از ۱۲۸۲ مورد به هدف رسید، ولی ۹۷٪ هدف‌ها کمتر از ۱ ثانیه پس از شروع بودند — «ورود» پیش از شناخت ستاپ است (نگاه به آینده)؛ در بقیه ۳۰ تا ۷۰٪ هدف‌ها زیر ۱ ثانیه (مثلاً PASSIVE_DEFENSE_SHADOW ۶۵٪ هدف در n=1855). با هدف/استاپ ۴ تیکی و هزینهٔ ۱–۲ تیک برد ۶۲ تا ۷۵٪ برای سربه‌سر لازم است. FLOW_L3 همین خانواده‌ها را روی ۴۲۸ روز MBO رد کرد (۰ از ۳۰، میانگین −0.14R)؛ کاتالوگ اولیهٔ پل Bookmap و ترکیب‌های FUS_* هم هرگز رکورد نساختند.

ایده: سفارش آیسبرگ فقط بخش کوچکی را نشان می‌دهد و پس از اجرا دوباره پر می‌شود؛ تجدید با همان OrderID در دادهٔ MBO شاهد آیسبرگ بومی است.

شواهد: پژوهش داخلی؛ نتیجه‌ی عددی منتشر نمی‌شود.

ایده: جذب یعنی حجم تهاجمی یک‌طرفه در قیمت یا دامنهٔ کوچک طی پنجرهٔ کوتاه همراه پیشروی محدود؛ می‌تواند از آیسبرگ، limit معمولی یا بازپرشدن بیاید و الزاماً برگشت نمی‌دهد.

شواهد: رویداد ABS تنها در کشف ۱۸۰روزهٔ GC لبهٔ جهتی نداشت (R حدود ‎−۰٫۰۹ در هر دو جهت)؛ v24: جذب هم‌جهت احتمال رد را حدود ۱۳ واحد بالا برد ولی به علت کندل‌های بزرگ R قابل معامله نساخت.

ایده: سویپ یعنی حجم تهاجمی یک‌طرفه در زمان کوتاه که چند سطح قیمت را مصرف می‌کند؛ پس از آن یا قیمت بیرون ناحیه می‌ماند و نقش دفتر برعکس می‌شود (ادامه) یا برمی‌گردد (شکست).

شواهد: رویداد SWP تنها بی‌لبه؛ v24: سویپ خلاف در کندل بعد احتمال رد را حدود ۱۴ واحد بالا برد ولی سود نساخت؛ آزمون تقریبی AK روی ۱۲۹ روز GC (مارس تا سپتامبر ۲۰۲۶، دورهٔ عمدتاً نزولی، استاپ ۴۰/تارگت ۸۰ تیک با هزینه): PA01 sweep و reclaim ‎−۰٫۰۶R؛ نسخهٔ MBO فقط forward.

ایده: جاروی بزرگ استاپ‌ها اغلب پایان حرکت کوتاه است؛ fade آن با استاپ تنگ.

ورود: خلاف STOP_RUN (SL ۶ / TP ۱۵ تیک) یا خلاف سوییپ بزرگ (SL ۱۰ / TP ۳۰).

حدضرر: ۶ تا ۱۰ تیک.

هدف و خروج: ۱۵ تا ۳۰ تیک.

فیلتر و زمینه: آستانه‌های GC: استاپ‌ران ≥ ۱۵۲ لات، سوییپ ≥ ۷۵/۱۰۱.

شواهد: ۲۴ روز MBO، آزمون جدا: استاپ‌ران خلاف +0.29R (n=24)، سوییپ بزرگ خلاف +0.21R (n=17). در مقابل قواعد ترکیبی: ادامهٔ استاپ‌ران −0.23 (n=107)، استاپ‌ران+جذب −0.50، استاپ‌ران به آیسبرگ −0.49؛ تعریف‌های TTW با هیچ آستانه‌ای واکنش پایدار نداشتند. منجمد برای داوری روی ژوئیه.

ایده: سه ستاپ اسکالپ (هر کدام جفت خرید/فروش) از رویدادهای MBO: ایمپالس سفارش (SS01/02)، فلیپ جذب (SS03/04) و جاروی نقدینگی با بازپس‌گیری (SS05/06).

ورود: SS01/02: ایمپالس MBO هم‌جهت؛ SS03/04: جذبی که جهت را برمی‌گرداند؛ SS05/06: جارو و بازپس‌گیری؛ ورود در open کندل بعد.

هدف و خروج: ثابت ۲R.

فیلتر و زمینه: از ۱۷ سپتامبر فقط مجازی؛ SS03/04 از ۱۲ سپتامبر سیگنالی نداده.

شواهد: SS01/02 در اجرای واقعی Hola (۲۱ اوت تا ۱۷ سپتامبر) ۶۲ معامله، برد ۴۸٪، +0.19R، جمع +11.9R (+۳۶۹۳ دلار)؛ ولی همهٔ ۵۴۱ سیگنال مجازی‌اش −0.11R و بازپخش ۴۴۴ روزه −0.15 (n=11,580) — یعنی گیت‌ها زیرمجموعهٔ بهتری انتخاب کردند (مجازی همان ۵۶ معامله +0.25) یا شانس بود. SS05/06: مجازی −0.12R (n=98) در برابر Hola ۶ معامله +3.3R.

ایده: وقتی یک طرف دفتر خالی می‌شود یا زنجیرهٔ استاپ → شکست آیسبرگ → خلأ رخ می‌دهد، قیمت در جهت شکست می‌دود.

ورود: VAC روی لبه با امتیاز ≥ ۸۰؛ زنجیرهٔ O-14: زنجیرهٔ استاپ روی کندل حجم ≥ ۵ برابر → شکست آیسبرگ ظرف ۲ دقیقه → VAC با دلتای ≤ −۱۵۰ (O-15: ≥ ۶۰).

حدضرر: حد کندل.

هدف و خروج: نصف در ۱R، باقی ۲R، ۶۰ دقیقه.

فیلتر و زمینه: فقط دادهٔ MBO زنده؛ تاریخچه VAC واقعی ندارد.

شواهد: ۶ روز MBO زنده (توصیفی): VAC روی لبه +0.25R (n=65)، امتیاز ≥۸۰ +0.50R (n=32). O-14/O-15: n=4 و ۶ و علامت بین توسعه و آزمون برعکس می‌شود → تصمیم‌ناپذیر. O-16 (VAC پراکسی تاریخی + دلتا ≥۱۸۰، ۱۲۹ روز) با توان آماری رد شد: n=353، −0.09R. Databento نسخهٔ دقیقه‌ای −0.10R.

ایده: موج واقعی و فوری خرید در داده Market-by-Order، پیش از محو شدن اطلاعات کوتاه‌مدت، می‌تواند حرکت چندتیکی بدهد.

ورود: Snapshot تازه MBO (≤۱۸۰۰ms) ← توالی MBO_IMPULSE خرید ← تأیید حرکت قیمت ← ورود Open کندل بعد.

حدضرر: پایه ۱۲ تیک (پویا ۸–۲۰).

هدف و خروج: ۱۸ تیک (RR=1.5) + خروج زمانی ۲۴۰ ثانیه.

فیلتر و زمینه: داده Proxy یا قدیمی، اسپرد زیاد، تأخیر اجرا یا ورود پس از TTL سه‌ثانیه‌ای = رد.

شواهد: ژورنال AK: n=28، برد ۵۷٫۱٪، +15.53R، PF 2.23 ولی فقط ۶ خوشه مستقل؛ Legacy n=8، +1.36R. در رتبه‌بندی ۱۰۴ ستاپ به‌دلیل حساسیت به هزینه/تأخیر DISABLE شده.

ایده: وقتی ۱۰ سطح یک طرف دفتر ≥ ۵۰٪ سنگین‌تر است، قیمت معمولاً از سمت سنگین دور می‌شود، نه به سمت آن.

ورود: BOOK_IMB_FADE / BOOK_IMB_POP.

هدف و خروج: افق ۳۰ دقیقه.

شواهد: حرکت ۳۰ دقیقه‌ای دور از سمت سنگین: آموزش −14.3 و آزمون −17.8 تیک (n=114/34). ولی روز اول forward زنده: POP صفر از ۴ و FADE صفر از ۳ (همه استاپ). حکم با n≥60.

ایده: جهت از برآیند فشار سفارش‌های منفعل (EWMA) گرفته می‌شود: آیسبرگ، پرشدن دوباره و جذب منفعل یک طرف منهای اسپوف؛ فرض این است که پول صبور جهت را نشان می‌دهد. وابسته به رژیم است.

ورود: جهت = علامت فشار passive_EWMA دوگانه؛ ورود در open کندل ۱ دقیقهٔ بعد.

هدف و خروج: ثابت ۲R.

فیلتر و زمینه: وتوی ورود خلاف رژیم، سیگنال کهنه و کیفیت اجرا؛ به دادهٔ MBO زنده وابسته است و بازپخش ۴۴۴ روزه ممکن نیست.

شواهد: وضعیت: زنده روی Hola و Lucid (DISCOVERY_DEMO) با برچسب «اثبات‌نشده». مجازی علّی +0.07R (n=47، بازه −0.16 تا +0.43)، هر دو نیمه ≥ ۰؛ Hola ۱۵ معامله +0.34R (+5.0R، +۲۴۳۱ دلار) و Lucid ۵ معامله +0.9R، ولی از ۱۸ سپتامبر −2.3R (۷ معامله). پژوهش بیرونی برای تأیید ندارد.

ایده: وقتی استاپ‌ها فعال می‌شوند ولی قیمت نگه می‌دارد، طرف مقابل قوی است و برگشت محتمل است.

ورود: رویداد MBO STOP_HOLD (و STOP_CHAIN / STOP_INTO_ICE برای مقایسه).

حدضرر: پشت کندل ±۲ تیک (کف ۸).

هدف و خروج: TP2، ۶۰ دقیقه.

فیلتر و زمینه: فقط با MBO زنده.

شواهد: فقط ۶ روز زنده (۱۴ تا ۲۱ سپتامبر، توصیفی): STOP_HOLD n=109، برد ۴۲٪، +0.19R (پلاسبو −0.04)؛ STOP_CHAIN −0.16 و STOP_INTO_ICE −0.35R. در forward شبانه پایش می‌شود (≥۵۰ روز).

ایده: یک اندیکاتور معروف حجم استاپ زیاد را فلش برگشتی نشان می‌دهد؛ داده نشان داد قیمت در جهت استاپ‌ها ادامه می‌دهد.

ورود: حجم استاپ ≥ ۲۰۰ با نیمه‌عمر ۱۰ ثانیه → همراهی با جهت استاپ‌ها.

هدف و خروج: افق ۳۰ دقیقه.

فیلتر و زمینه: هم‌زمانی با حجم استاپ NQ فقط فیلتر زمینه است.

شواهد: ۱۶ روز آموزش / ۹ روز آزمون MBO طلا: حرکت ۳۰ دقیقه‌ای +8.7 تیک در آموزش (n=125) و +20.1 تیک در آزمون (n=22). مطالعهٔ رویداد است نه R خالص؛ قاعدهٔ معاملاتی فقط روی دادهٔ ژوئیه داوری می‌شود.

ایده: وقتی جریان سفارش‌گذاری (افزودن bid، کنسل ask و پرشدن دوباره) در پنجره‌ی ۳ ثانیه‌ای شدیداً یک‌طرفه است، نقدینگی پسیو جهت کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد.

ورود: امتیاز Pull/Stack ۹۰ یا بیشتر در جهت s، روند ۱۵ دقیقه‌ای هم‌جهت (یا سشن NY_OPEN/COMEX_PRE) و وتوی فرسودگی؛ ورود open کندل بعد.

حدضرر: ۴۰ تیک در هندسه‌ی اصلی (مقایسه: ۳۰ تیک).

هدف و خروج: ۱۲۰ تیک در هندسه‌ی اصلی (مقایسه: ۶۰ تیک).

فیلتر و زمینه: دو جهت جدا گزارش شود؛ شاهد فعلی فقط از رژیم نزولی است و تقارن باید در چند رژیم آزمون شود.

شواهد: پژوهش داخلی؛ نتیجه‌ی عددی منتشر نمی‌شود.

ایده: ورود خلاف جهت استک قوی سفارش‌گذاری یعنی جنگیدن با نقدینگی پسیو؛ این قانون منفی جلوی چنین ورودهایی را می‌گیرد.

ورود: — (قانون فیلتر): هرگز در جهت s وارد نشو وقتی استک قوی (امتیاز ۹۰ یا بیشتر) در جهت مخالف است.

فیلتر و زمینه: روی همه‌ی ستاپ‌های مثبت (رد+جذب، آیسبرگ گیرافتاده، PS-Follow) با و بدون وتو مقایسه شود.

شواهد: شاهد ۳ روز در اسپک ۱۲۰: ورودهای خلاف استک قوی −0.50 تا −0.59R بودند، یعنی وتو پشتیبانی شد؛ نمونه کوچک و آزمون بلندمدت انجام نشده.

ایده: سفارش آیس‌برگ فقط بخشی از حجم را نشان می‌دهد و با هر پرشدن دوباره ظاهر می‌شود؛ تشخیص آن نشان‌دهندهٔ نقدینگی پنهان در یک سطح است.

ورود: واکنش در سطح آیس‌برگ تشخیص‌داده‌شده (به‌عنوان حمایت/مقاومت).

حدضرر: پشت سطح آیس‌برگ.

فیلتر و زمینه: نیاز به دادهٔ MBO؛ بیشتر آیس‌برگ‌های CME ممکن است کوچک و متعلق به مارکت‌میکرها باشند.

شواهد: زوتیکوف و آنتونوف (Quantitative Finance ۲۰۲۱) روش تشخیص و پیش‌بینی اندازهٔ آیس‌برگ در CME را خارج از نمونه تأیید کردند؛ این تأیید «تشخیص» است نه سودآوری معامله. آیس‌برگ‌ها حدود ۳–۸٪ حجم برآورد شده‌اند. نویسندگان وابسته به فروشندهٔ ابزار.

ایده: در بورس با الگوریتم FIFO یا Pro-Rata، معامله‌شدن قیمت در سطح سفارش شما به معنی پر شدن آن نیست؛ جای صف و قاعدهٔ تخصیص تعیین‌کننده است.

شواهد: سازوکار مستند بورس (CME) است، نه ستاپ سودده؛ در طراحی شبیه‌ساز AK پذیرفته شده.

ایده: آیسبرگ (حجم پنهانی که بعد از هر اجرا دوباره پر می‌شود) خالص‌ترین نشانه‌ی علاقه‌ی واقعی است؛ تا وقتی دفاع می‌کند، قیمت از سطحش برمی‌گردد.

ورود: آیسبرگ فعال در سمت ما (روی bid برای لانگ) در فاصله‌ی ۸ تیک یا کمتر، اجرای تجمعی ≥۴۰ لات و دست‌کم ۲ بار پرشدن؛ قیمت لمس کند و بدون شکست ۲ تیکی دوباره در سمت ما ببندد؛ یا فید سطح تا وقتی آیسبرگ هنوز جذب می‌کند.

حدضرر: ۴–۱۰ تیک (گزارش ۷۱) یا ۱۰–۱۵ تیک (اسپک ۱۲۰) پشت قیمت آیسبرگ؛ اگر پرشدن از حجم پنهان تخمینی گذشت یا آیسبرگ گیر افتاد، خروج فوری.

هدف و خروج: ۲R و ۳R یا تریل (۱۲۰)؛ پاکت نقدینگی محلی، VWAP یا نود بعدی (۷۱).

فیلتر و زمینه: فقط با دیتای MBO/عمق کامل؛ با فید MBP تشخیص احتمالی است و حجم کوچک‌تر؛ بهتر در اکستریم‌های قبلی، اعداد رند و بلافاصله بعد از خبر؛ وتوی فرسودگی قوی.

شواهد: گزارش ۷۱ به Zotikov و Antonov درباره‌ی تشخیص آیسبرگ‌های بومی/مصنوعی در CME استناد می‌کند (تشخیص، نه سودآوری)؛ اسپک ۱۲۰ این ستاپ را RESEARCH_ONLY و هنوز آزمون‌نشده می‌داند. | منابع ادغام‌شده — هوش مصنوعی: ادعای وین‌ریت در سند تولیدشده با هوش مصنوعی

ایده: تغییرات کوتاه‌مدت قیمت بیشتر با عدم‌تعادل جریان سفارش در بهترین bid/ask (نسبت به عمق) توضیح داده می‌شود تا حجم خام؛ فشار شدید نسبت به نقدینگی موجود پایداری جهتی کوتاه‌مدت می‌سازد.

ورود: لانگ وقتی OFI نرمال‌شده بالای ۰٫۶ و بالای EMA14 خودش است، کندل بالای سقف رنج ۵ کندلی می‌بندد و نسبت عمق/اسپرد حمایت می‌کند؛ یا z-score OFI نرمال‌شده به عمق از آستانه بگذرد هم‌راستا با لوکیشن شکست و VWAP؛ نسخه‌ی برگشتی: واگرایی شدید OFI و قیمت در سطح نقدینگی.

حدضرر: پشت کف/سقف کندل سیگنال یا ۰٫۶–۰٫۹ ATR (هرکدام دورتر)؛ نسخه‌ی میکرو ۳–۸ تیک.

هدف و خروج: ۱٫۵R پایه؛ اسکیل در ۱–۱٫۵R و رانر تا بازگشت OFI به میانگین، ایمبالانس مخالف یا لمس VWAP.

فیلتر و زمینه: انفجار خبری، حرکات یک‌تیکی قابل اسپوف، اسپرد باز و نقدینگی کم، ساعت کم‌آپدیت ناهار = رد؛ کوچک‌ترین حجم اولیه؛ DOM تاریخی در NinjaTrader موجود نیست و باید عمق زنده ضبط شود.

شواهد: گزارش‌ها به Cont، Kukanov و Stoikov (اثر قیمتی رویدادهای دفتر سفارش)، OFI چندسطحی و Gould & Bonart (عدم‌تعادل صف برای پیش‌بینی تیک بعد) استناد می‌کنند؛ این رابطه‌ی آماری است نه سود پس از هزینه؛ آزمون ما نیست.

ایده: اگر پشت استاپ‌ران پول بزرگ باشد، قیمت به‌جای برگشت در همان جهت نگه داشته می‌شود؛ ناحیه استاپ‌ران سطح مهمی می‌شود که در ری‌تست از آن دفاع می‌شود (آینه DnD).

شواهد: ۷ مثال برنده گزینش‌شده، همه لانگ؛ بدون آمار. اعداد از متن پیاده‌شده با Whisper آمده و بک‌تست نشده.

ایده: قیمت از نقدینگی به نقدینگی حرکت می‌کند؛ سفارش پسیو غیرعادی بزرگ و قدیمی که به صف اجرا نزدیک است، وقتی قیمت با سرعت از فاصله به آن حمله کند، واکنش برگشتی سریع می‌دهد.

ورود: سفارش با حجم حدود ۱۰ برابر میانگین در MBO، زمان طولانی روی هیت‌مپ، نزدیک صف اجرا و تعداد قرارداد زیاد؛ لیمیت یک تیک جلوی آن (یا یک تیک پشتش)؛ فقط لیمیت، هرگز مارکت؛ قیمت باید با کندل بلند از ۴–۱۰ تیک فاصله حمله کند.

حدضرر: استاپ اولیه‌ی ۴۰ تیک، سپس فوراً پشت نزدیک‌ترین سفارش حجیم تا حدود ۲۰ تیک.

هدف و خروج: ES حدود ۴ تیک، MNQ ۶–۸ تیک؛ در نوسان بالا ۱۰–۲۰ تیک.

فیلتر و زمینه: نزدیک‌شدن کند با کندل کوتاه/رنج یا لمس دوم = لغو سفارش؛ نوسان کم ممنوع؛ بین کانال نقدینگی بالا و پایین معامله نکن؛ تعقیب ممنوع؛ برای حجم نیمه‌بزرگ سفارش را ۴–۸ تیک پشت سطح بگذار یا حذف کن؛ ابتدا آمار ۳–۵ روزه روی MNQ جمع کن.

شواهد: فروشنده ادعای «۱۰۰٪ برد» می‌کند بدون هیچ آمار قابل بررسی؛ با ریسک حدود ۲۰ تیک برای ۴–۸ تیک سود، نرخ برد باید خیلی بالا باشد تا سودده شود.

ایده: حرکات سریع حول شکار استاپ و جذب بزرگ در بوک‌مپ رخ می‌دهد؛ برگشت به VWAP روزانه یا سطح نقدینگی نقطه ورود است.

ورود: شکار استاپ یا جذب بزرگ در بوک‌مپ + افت حجم تهاجمی در فوت‌پرینت؛ ورود هنگام بازگشت به VWAP روزانه یا سطح نقدینگی.

حدضرر: همیشه استاپ سخت پشت ناحیه ورود.

هدف و خروج: ۵–۱۰ تیک؛ حداکثر نگهداری ۳–۵ دقیقه مگر ادامه تأیید شود.

فیلتر و زمینه: Imbalance ≥۳۰۰٪ و آستانه Big Trades در فوت‌پرینت ۱ و ۳ دقیقه.

شواهد: پلن تولیدشده (احتمالاً هوش مصنوعی) بدون آزمون.

ایده: برای شکستن دیوار، مارکت‌ها باید آن را مصرف کنند؛ وقتی تهاجم به سمت دیوار هست، پشت قیمت سفارش انباشته می‌شود و خود دیوار تخلیه می‌شود، عقب‌نشینی ممکن نیست و دیوار احتمالاً می‌شکند.

شواهد: مدرس نرخ موفقیت را «خیلی بالا» می‌خواند بدون عدد؛ سند هشدار می‌دهد با استاپ ۲–۳ تیکی کمیسیون و اسلیپیج تعیین‌کننده است. اعداد از متن پیاده‌شده با Whisper آمده و بک‌تست نشده.

ایده: تابلوی نماد (حجم، ارزش، تعداد خریدار/فروشنده، حقیقی/حقوقی، صف) ورود و خروج پول هوشمند را نشان می‌دهد؛ معادل ایرانی خواندن نوار و DOM.

فیلتر و زمینه: بدون تحلیل بنیادی/تکنیکال توصیه نمی‌شود.

شواهد: سرنخ است نه تضمین؛ منابع کارگزاری‌اند.

ایده: آیس‌برگ بزرگ یعنی بازیگری با سرمایه زیاد که جلوی جریان تهاجمی می‌ایستد و آن را جذب می‌کند؛ ریجکشن فوری نشان می‌دهد دیوار پنهان برنده است و استاپ کوچک پشتش جا می‌گیرد.

شواهد: ادعای تجربی مدرس: آیس‌برگ‌های بالای آستانه حدود ۷۰٪ مواقع جهت درست را نشان می‌دهند؛ ۳۰٪ باقی‌مانده = Breaking Ice. اعداد از متن پیاده‌شده با Whisper آمده و بک‌تست نشده.

ایده: سفارش محدود در انتظار با معاملهٔ اجراشده فرق دارد؛ اگر خریدهای تکراری به فروشندهٔ منفعل بخورند، اندازهٔ Ask دوباره پر شود و قیمت بالا نرود، فروشندهٔ پنهان در حال جذب است.

ورود: خرید تکراری + بازپرشدن Ask + پیشروی محدود + افت سریع بعدی ← نامزد شورت (قرینه برای خرید)؛ کندل قرمز با دلتای مثبت در ناحیهٔ خرید هم تأیید احتمالی است.

فیلتر و زمینه: لمس یک دیوار مجوز معامله نیست و limit ممکن است پیش از لمس لغو شود؛ آیسبرگ واقعی فقط با MBO و OrderID تأییدپذیر است؛ snapshot دیرهنگام DOM نباید با معاملهٔ بعدی جمع شود؛ اعداد نمونه (۱۰۰/۳۸۶، حد ۱۵) عمومی نیستند.

شواهد: پژوهش داخلی؛ نتیجه‌ی عددی منتشر نمی‌شود.

ایده: صف خرید/فروش در سقف/کف دامنه نشان‌دهندهٔ عدم‌تعادل است؛ کوچک‌شدن یا جمع‌شدن صف تغییر کفه را نشان می‌دهد.

فیلتر و زمینه: دستکاری‌گران با ورود به صف خرید، دیگران را جذب می‌کنند.

شواهد: قاعدهٔ قابل‌تستی در منبع نیامده.

ایده: استاپ‌ران بزرگ پول خرد درست به آیس‌برگ بزرگ مخالف (پول بزرگ) می‌خورد؛ جریان اجباری تمام می‌شود و بازیگر بزرگ آن را جذب کرده است، پس دو ضربه پشت سر هم به طرف بازنده.

شواهد: ادعای تجربی مدرس: بیش از ۸۰٪ موفقیت، بدون تعریف موفقیت (1R؟ 2R؟). اعداد از متن پیاده‌شده با Whisper آمده و بک‌تست نشده.

ایده: بیشتر استاپ‌ران‌ها کار معامله‌گران خرد است و حرکت اجباری، نه تصمیمی؛ اگر قیمت فوراً پشت استاپ‌ران برگردد و تهاجم مخالف بیاید، کسی از آن نقدینگی برای ورود در جهت مقابل استفاده کرده است.

شواهد: ۱۱ مثال برنده گزینش‌شده در ویدیو، بدون آمار out-of-sample؛ مدرس می‌گوید هر روز در همه بازارها دیده می‌شود. اعداد از متن پیاده‌شده با Whisper آمده و بک‌تست نشده.

ایده: کم‌شدن نقدینگی در دفتر می‌تواند از اجرا (مصرف) یا لغو (برداشتن) باشد و این دو معنای متفاوت دارند؛ نقدینگی موقت یا پایدار و spoofing احتمالی با عمر سفارش سنجیده می‌شود.

شواهد: مفهوم داده است؛ آزمون اقتصادی نشده.

ایده: این بار اگرسورها از آیس‌برگ قوی‌ترند؛ صاحب آیس‌برگ با زیان گیر افتاده و در ری‌تست باید ببندد، و همین بستن سوخت حرکت در جهت شکست است (مکمل Titanic).

شواهد: مکمل ادعای ۷۰٪ تایتانیک: حدود ۳۰٪ آیس‌برگ‌های بالای آستانه می‌شکنند (ادعای تجربی). اعداد از متن پیاده‌شده با Whisper آمده و بک‌تست نشده.

ایده: سوئیپی که در اصل اجرای استاپ یک الگوریتم است، اجباری است نه تصمیمی؛ اگر در جهتش هدف نقدینگی نباشد ولی آهنربای سنگین در سمت مقابل باشد، پس از تمام شدن جریان اجباری قیمت به سمت آهنربا برمی‌گردد.

شواهد: ادعای تجربی مدرس: حدود ۷۰٪؛ آمار نیست. در NT8 قابل تشخیص نیست و فقط با MBO/Bookmap تست می‌شود. اعداد از متن پیاده‌شده با Whisper آمده و بک‌تست نشده.

ایده: وقتی در یک سطح سویپ، جذب و تغییر عدم‌تعادل نقدینگی دفتر هم‌زمان رخ دهند، مدرس آن را نشانهٔ قوی‌تر می‌داند.

شواهد: آزمون نشده؛ نیازمند MBO کامل.

ایده: خوشه‌های تخمینی لیکوئیدیشن هدف احتمالی حرکت‌اند؛ پس از جاروشدن خوشه و بازپس‌گیری سطح، برگشت معامله می‌شود.

ورود: پس از سوییپ خوشه و reclaim سطح با افت OI.

حدضرر: آن سوی خوشهٔ متراکم (نه داخل آن).

هدف و خروج: خوشهٔ سمت مقابل.

فیلتر و زمینه: نقشه‌ها مدل‌سازی‌شده‌اند (OI + فرض اهرم) و بین ارائه‌دهندگان فرق دارند.

شواهد: LuxAlgo: خوشه‌ها فقط «تمایل» دارند و بسیاری هرگز لمس نمی‌شوند؛ داده واقعی نیست.

ایده: اضافه‌شدن نقدینگی در یک سمت (stacking) یا کنار کشیده شدن آن (pulling) جلوی قیمت، تمایل کوتاه‌مدت عرضه/تقاضا را نشان می‌دهد.

فیلتر و زمینه: به‌شدت در معرض اسپوف و فلش‌لیکوییدیتی.

شواهد: بدون تست مستقل؛ با توجه به اسپوفینگ قابل‌اعتماد نیست.

ایده: زنجیره استاپ‌ها که به سفارش آیسبرگ واقعی (تأییدشده با OrderID) برخورد می‌کند، نشان دفاع بازیگر بزرگ است؛ برگشت پس از Reclaim و Retest معتبر است.

ورود: Stop cascade با Aggressor ID ← برخورد به Iceberg تأییدشده ← Reclaim ← Retest/Hold در Location معتبر.

حدضرر: در منبع تعریف نشده.

هدف و خروج: در منبع تعریف نشده.

فیلتر و زمینه: بدون داده MBO واقعی (OrderID) قابل اجرا نیست؛ آیسبرگ از DOM تجمیعی قطعی نیست.

شواهد: بالاترین امتیاز نظری (Score 96، A+) ولی به علت نبود داده Raw MBO غیرقابل‌تست؛ رتبه فقط نظری است.

ایده: سفارش‌های بزرگ در DOM ممکن است برای فریب گذاشته شده و پیش از اجرا لغو شوند؛ به دیوارهای DOM بدون اجرا اعتماد نکنید.

فیلتر و زمینه: فقط حجم اجراشده را معتبر بدانید، نه سفارش نشان‌داده‌شده.

شواهد: واقعیت ثبت‌شده: CFTC در ۲۰۲۰ جی‌پی‌مورگان را به‌خاطر صدها هزار سفارش اسپوف در فلزات گرانبها و اوراق ۹۲۰ میلیون دلار جریمه کرد؛ لبهٔ معاملاتی تست نشده.

ایده: وقتی سمت مقابل بوک خالی می‌شود (کنسل‌ها حداقل برابر افزودن‌ها و عدم‌تعادل حجم ۱٫۸ برابر)، حرکت هم‌جهت مقاومت کمی پیش رو دارد؛ نسخه‌ی بوکیِ LVN.

ورود: خلأ نقدینگی در سمت مقابل s + کندل انبساطی هم‌جهت (رنج ≥۱٫۸ برابر میانگین ۶ کندل) + وتوی فرسودگی.

فیلتر و زمینه: اگر هم‌زمان با لبه‌ی LVN پروفایل رخ دهد، جداگانه گزارش شود.

شواهد: کاندید RESEARCH_ONLY در اسپک ۱۲۰؛ قرابت با LVN-BREAK (OOS t=2.43 در پژوهش ۹۰روزه‌ی AK) ذکر شده ولی خود این ستاپ آزمون نشده.

ایده: سفارش‌های بزرگ نمایشی که ۱–۲ تیک قبل از رسیدن قیمت برداشته می‌شوند برای کشیدن قیمت به سمت خود گذاشته می‌شوند؛ دیوار قلابی یعنی عرضه/تقاضای واقعی آن‌جا نیست.

ورود: سند ۱: به دیوارهایی که قبل از لمس کشیده می‌شوند اعتماد نکن (سطح پیشرفته، بدون قاعده‌ی ورود). اسپک ۱۲۰: فرضیه‌ی حرکت به سمت دیوار اسپوف‌شده؛ آزمون هم به عنوان تریگر (امتیاز اسپوف ۶۰ یا بیشتر) و هم فیلتر روی PS-Follow.

فیلتر و زمینه: تعریف اسپوف در ۱۲۰: سفارش ۲۰ لات یا بیشتر در GC که بدون هیچ fill ظرف ۶۵۰ میلی‌ثانیه کامل کنسل شود؛ اسپوفینگ طبق قانون داد-فرانک غیرقانونی است.

شواهد: اسپک ۱۲۰ صریحاً می‌گوید شواهد قبلی نداریم؛ سند BestOrderFlow فقط توضیح آموزشی بدون آمار است.

ایده: وقتی آیسبرگ مدافع شکسته شود (کلوز ۲–۳ تیک آن‌سوی سطحش)، مدافعان گیر افتاده‌اند و خروجشان سوخت حرکت در جهت مخالف آیسبرگ است.

ورود: رویداد آیسبرگ گیرافتاده (TI) در کندل و کلوز همان کندل در جهت مخالف مدافع شکسته + وتوی فرسودگی؛ بوستر: زنجیره‌ی استاپ هم‌جهت؛ ورود open کندل بعد. نسخه‌ی گزارش ۷۱: بعد از تمام شدن آیسبرگ و حرکت ۳–۸ تیک دور از آن با تأیید OFI/CVD.

حدضرر: هندسه‌های آزمونی ۴۰ تیک (۴۰/۱۲۰) یا ۳۰ تیک (۳۰/۶۰) و واریانت تریل؛ گزارش ۷۱: ۴–۱۰ تیک.

هدف و خروج: ۱۲۰ یا ۶۰ تیک طبق هندسه‌ی آزمون، یا تریل؛ گزارش ۷۱: نود بعدی/VWAP.

فیلتر و زمینه: هیچ ورود خلاف فرسودگی قوی؛ اولین لمس لبه به‌تنهایی تریگر نیست؛ آزمون با هزینه‌ی ۴ تیک و استاپ‌اول در برخورد هم‌زمان.

شواهد: اسپک ۱۲۰ می‌گوید خانواده‌ی تله (TRAP7) در پژوهش AK لیفت ×۴ در دو رژیم داشته، ولی نسخه‌ی MBO همین ستاپ هنوز روی Databento آزمون نشده.

ایده: فرضیه: مدرک سطح سفارش (آیسبرگ فعال هم‌جهت یا جذب پسیو هم‌جهت) کیفیت سیگنال رد+جذب را بالا می‌برد.

ورود: همان شرط ABS75+REJ70 وقتی هم‌زمان آیسبرگ فعال یا جذب پسیو هم‌جهت دارد، در مقایسه با وقتی ندارد.

فیلتر و زمینه: پروتکل: ورود open کندل بعد، هزینه‌ی ۴ تیک، تقسیم سه‌تکه Discovery/Validation/OOS؛ هم‌پوشانی با سیگنال پایه گزارش شود.

شواهد: به گفته‌ی اسپک ۱۲۰ خانواده‌ی پایه‌ی رد+جذب در پژوهش ۹۰روزه‌ی AK در OOS به t≥2 رسیده؛ لایه‌ی تأیید MBO هنوز آزمون نشده (تست تأییدی).

ایده: وقتی مجموع بیدها تقریباً دو برابر آفرها (یا برعکس) است، احتمالاً معامله‌گران سمت اشتباه سفارش‌های کاذب برای دفاع از پوزیشن گذاشته‌اند که نزدیک قیمت لغو می‌شوند.

فیلتر و زمینه: «قیمت پیام‌رسان است نه خود پیام»؛ به هر تغییر DOM واکنش نشان نده.

شواهد: مشاهده شخصی نویسنده روی TT، آزمون‌نشده.

ایده: بیشتر سفارش‌های دیده‌شده در DOM گذرا و جعلی‌اند؛ فقط سفارش بزرگ مقیم (≥۱۰ لات، ≥۱۰ ثانیه) سطح واقعی می‌سازد.

ورود: خوردن به سفارش بزرگ مقیم در فاصلهٔ ≤ ۲۰ تیک؛ ۶۰ ثانیه پیگیری → HOLD (دور از سفارش) یا BREAK (در جهت شکست).

هدف و خروج: افق ۶۰ دقیقه.

فیلتر و زمینه: روز کشف (۸ اکتبر) از آزمون حذف است.

شواهد: مشاهدهٔ ۴۶ دقیقه MBO خام: ۸۴,۲۸۹ سفارش، ۹۵٪ بدون حتی یک اجرا کنسل شدند، عمر میانه ۱۲۵ میلی‌ثانیه، فقط ۴٫۳٪ حجم نمایشی معامله شد؛ سفارش ۱ لاتی ۱۱۰ms و ۴٫۱٪ اجرا، ۱۰–۲۴ لاتی ۲۶ ثانیه و ۱۸٫۸٪. ستاپ فقط forward از ۹ اکتبر (حکم با n≥50).

ایده: پس از سوئیپ سه راه ورود هست: مومنتوم چون اگرسور قوی است، پول‌بک هم‌جهت وقتی نقدینگی محافظ در ناحیه هست، و ریجکشن وقتی قیمت به سطح سوئیپ‌شده واکنش نشان می‌دهد.

شواهد: چارچوب آموزشی دوره مقدماتی (E6)؛ بدون عدد.

ایده: سوئیپ بزرگ‌ترین انرژی بازار است؛ اگر به دیواری بخورد که با همان قوت سر جایش بماند، کسی کل انرژی را جذب کرده و چون مسیر سوئیپ خلأ است، برگشت سریع است.

شواهد: ۲ مثال کیفی در ویدیو؛ بدون آمار.

ایده: سوئیپ اول پیش از رسیدن به نقدینگی جذب شده و انرژی‌اش رفته؛ موج دوم با کلاستر و حباب کوچک‌تر برای کسانی که سوئیپ را مومنتوم می‌بینند تله است و در نقدینگی سنگین تمام می‌شود.

شواهد: ۲ مثال کیفی؛ بدون آمار.

ایده: سوئیپ نقدینگی را خورده ولی انرژی‌اش در نوک گرفته شده؛ رنج کوچک نزدیک نوک یعنی کسی آرام خلاف سوئیپ پوزیشن جمع می‌کند و Book Flip در سمت مقابل پشتیبانی پسیو آن را نشان می‌دهد.

شواهد: ۳ مثال کیفی؛ بدون آمار.

ایده: چند سوئیپ هم‌جهت پیش از رسیدن به نقدینگی سنگین یعنی فشار سازمان‌یافته الگوریتم‌ها به سمت هدفی که بازیگر بزرگ لازم دارد؛ تا رسیدن ادامه محتمل است و پس از «انجام کار» برگشت.

شواهد: ۳ مثال کیفی؛ بدون آمار.

ایده: نقدینگی سنگین و قدیمی آهنرباست چون بازیگران بزرگ برای اجرای حجمشان به آن نیاز دارند؛ سوئیپ (یک الگوریتم) یا اسپایک (چند شرکت‌کننده) به سمتش یعنی حرکت به سوی هدف شروع شده و دیگران هنوز وارد می‌شوند.

شواهد: چند مثال کیفی (GC، CL، ES)؛ بدون آمار.

ایده: زنجیره‌ی استاپ تهاجمی خلاف ما که به داخل آیسبرگ فعال سمت ما می‌کوبد و متوقف می‌شود، دقیق‌ترین شکل «جذب کلایمکس» در سطح سفارش است.

ورود: زنجیره‌ی استاپ مخالف (حداقل ۳ سطح، حجم ۴۰ لات، ظرف ۱ ثانیه) به آیسبرگ سمت ما برخورد کند و قیمت ظرف ۲ کندل از سطح آیسبرگ عبور نکند + وتوی فرسودگی ← ورود هم‌جهت آیسبرگ.

فیلتر و زمینه: فقط با MBO خام (Databento) و پارامترهای GC؛ وتوی فرسودگی قوی.

شواهد: کاندید RESEARCH_ONLY در اسپک ۱۲۰؛ هنوز آزمون نشده.