استراتژی‌های اوردرفلو و فوت‌پرینت: ۶۶ ایده با برچسب شواهد

ایده: کندل خستگی در انتهای حرکت (حجم بالا، پیشروی کم) پایان موج را نشان می‌دهد.

ورود: EXH با امتیاز ≥ ۶۰/۸۰/۹۰، تنها، روی لبه یا در ری‌تست.

حدضرر: ۳۰ تیک یا پشت کندل.

هدف و خروج: ۲ تا ۳R، ۶۰ تا ۱۲۰ دقیقه.

شواهد: v32 روی ۱۲۹ روز: EXH≥۶۰/۸۰/۹۰ آزمون −0.07/−0.09/−0.06R (n=17,271/4,113/689)؛ با ری‌تست −0.10. مسیر EHR در V269 فقط ۱۹ کاندید داشت و تقریباً همه استاپ شدند. فرضیهٔ قدیمی V266 (روی VWAP هفتگی در NY_MID، +0.91R با n=31) در آزمون‌های جدیدتر تکرار نشد.

ایده: ادعای گزارش ژوئن: رد تمیز سطح همراه با معاملهٔ بزرگ ≥ ۲۰۰ دقیق‌ترین ورود پروژه با نرخ برد ۸۰ تا ۹۰٪ است.

ورود: رد تمیز در لبهٔ VWAP/POC/VA + معاملهٔ بزرگ ≥ ۲۰۰.

فیلتر و زمینه: فقط نزدیک لبه؛ «بدون لبه معامله نکن».

شواهد: گزارش ۹۰ روزهٔ ژوئن: n=162، برد ۸۰٫۹٪، PF 7.7 — اما با معیار «تیک در ۳۰ کندل» (MFE/MAE)، نه معاملهٔ واقعی با استاپ. آزمون‌های بعدی با اجرای واقعی: ممیزی یک‌ساله «Rejection trigger» ۴۱۴ معامله −19R؛ v24 روی ۴۳,۸۹۹ برخورد همهٔ شکل‌های fade لبه رد شد. جدیدترین گزارش ملاک است.

ایده: حجم‌های پی‌درپی همراه پیشروی یعنی ورود تهاجمی و ادامه. پس از رنج/پولبک در جهت روند، آخرین کف روی لبهٔ حجمی محل ادامه است؛ شکست سقف با خریدار قوی و بدون rejection هم پذیرش است.

ورود: بعد از کندل واکنش در لبهٔ حجمی پولبک یا پس از شکست/کلوز بعدی؛ یا در شکست سقف با کلوز بالای آن و نبود rejection، بدون انتظار پولبک.

فیلتر و زمینه: اگر همان خرید پیشروی نسازد یا زیر ناحیه ببندد، شاخهٔ شکست کاذب فعال می‌شود؛ زیر VAL و کف روز قبل، زمینه فروش است؛ چند کندل پرحجم رأی‌های مستقل نیستند.

شواهد: آزمون تقریبی AK روی ۱۲۹ روز GC (مارس تا سپتامبر ۲۰۲۶، دورهٔ عمدتاً نزولی، استاپ ۴۰/تارگت ۸۰ تیک با هزینه): خانواده‌های ادامه به‌طور پایدار منفی بودند: PA23 پولبک+جذب ‎−۰٫۱۰R، PA17 ادامه پس از مکث ‎−۰٫۱۰R (t ‎−۳٫۸، ۰ از ۷ ماه)، PA24 پذیرش ارزش ‎−۰٫۰۷R.

ایده: «هر برخورد را نگیر»: وقتی چند عامل (سرعت رسیدن، عدم‌توازن، تازگی سطح، دلتا، سشن، چند رویداد) هم‌زمان‌اند، کیفیت ورود بالاتر است.

ورود: امتیاز هم‌گرایی ≥ ۴، یا ≥۲ رویداد از ≥۲ دسته در ۶ کندل (MASTER-X)، یا ≥۳ رأی تأیید.

حدضرر: ۳۰ تا ۴۰ تیک.

هدف و خروج: ۲R.

شواهد: v25 روی ۴۳,۸۹۹ برخورد: امتیاز ≥۴ در آزمون −0.09R (z −5.2)؛ دهک برتر مدل −0.02. ممیزی یک‌ساله: ۱ رأی −0.23R، ۳ رأی ≈ صفر، ۴–۵ رأی −0.28 تا −0.43 (رابطه یکنوا نیست). MASTER-X در ۴۴۴ روز: n=63، +0.05 ولی اعتبارسنجی −0.25. ژورنال ۱۷ اوت–۱۲ اکتبر: موتور امتیاز ترکیبی Brain V1 (BRV01/02 برگشتی با «مکان اجباری»، BRC01/02 ادامه) آن‌قدر سخت‌گیر بود که در ۳۰ روز هیچ سیگنالی نداد؛ نه ضرر دارد نه شاهد.

ایده: اگر رد یا جذب معتبر هم‌جهت با معامله رخ دهد و رویداد مخالفی نباشد، واکنش از سطح محتمل‌تر فرض می‌شود؛ نسخه‌ها با و بدون فیلتر روند ۱۵ دقیقه ساخته شدند (پژوهش چارت‌لاین ۳ سپتامبر).

ورود: AKC01: REJ/ABS معتبر + htf15 هم‌سو + بدون رویداد مخالف؛ AKC04: REJ/ABS ≥۵۵ بدون HTF؛ AKC05: همان با امتیاز ≥۷۰؛ AKC06: جذب هم‌سو + دلتای مخالفِ جذب‌شده (+ بیگ‌ترید).

هدف و خروج: ثابت ۲R (هدف قرارداد AKC01 ۳R).

فیلتر و زمینه: از ۱۴ سپتامبر STRICT_SHADOW و مجازی.

شواهد: ژورنال علّی: AKC04 −0.06R (n=920)، AKC05 −0.09 (n=884، بازه کاملاً زیر صفر و عملاً کپی AKC04)، AKC01 −0.09 (n=306)، AKC06 −0.06 (n=321)؛ بازپخش ۴۴۴ روزه −0.04 تا −0.06. واقعی: AKC04 در Hola ۴۱ معامله −1.4R ولی در Lucid ۱۹ معامله −7.7R (−۶۱۴ دلار)؛ AKC01 در Hola ۲ معامله −2.2R.

ایده: دلتای مخالفِ به دام افتاده همراه با جاروی معتبر یعنی طرف مهاجم گیر کرده و برگشت می‌آید.

ورود: دلتای مخالف ≥ ۱۰۰ گیر افتاده + جاروی معتبر + HTF15 هم‌سو.

حدضرر: ۵۰ تیک.

هدف و خروج: ۴٫۸R در ۲۴۰ دقیقه (نسخهٔ چارت).

فیلتر و زمینه: F6 فقط خرید با کندل تأیید؛ نسخهٔ همراه TRAP فقط در بازگشایی نیویورک.

شواهد: ۱۲۹ روز: خرید با تأیید +0.30R (۷/۷ ماه) پس از اصلاح باگ؛ فروش +0.12 ضعیف؛ fade در پیش‌بازگشایی کومکس/آسیا +0.41/+0.18 با n کم. ولی v31: TRAP+ −0.29R و ۴۴۴ روز نسخهٔ چارت n=21 −0.81R. جدیدترین منفی است. ژورنال ۱۷ اوت–۱۲ اکتبر: AKC02 (TRAP-H: دلتای مخالف ≤−۱۰۰ بی‌اثر + جاروی معتبر + htf15 هم‌سو) مجازی ۲۰ معامله −0.26R با بازهٔ کاملاً زیر صفر و ۴۴۴ روز −0.16؛ از ۹ سپتامبر در قفل ضرر پیاپی و بدون معاملهٔ واقعی. ATR01/02 (تهاجم یک‌طرفهٔ جذب‌شده و گیرافتادن دیرکرده‌ها) فقط ۷ معامله +0.23. چون داده‌های جدید پیاپی منفی‌اند، evidence از mixed به tested_negative تغییر کرد.

ایده: AXIA اوج فعالیت را exhaustion و احتمال مکث می‌نامد و دورهٔ لول ۳ افت نرخ همان سمت را؛ هیچ‌کدام به‌تنهایی سقف/کف نیست و ناکامی ادامه و پاسخ مخالف باید بیاید.

ورود: اوج فعالیت در اکستریم ← افت مشارکت همان سمت ← شکست ادامه و پاسخ مخالف؛ ورود فقط پس از تأیید.

فیلتر و زمینه: AXIA صریحاً سقف/کف قطعی را رد می‌کند؛ حجم کم به‌تنهایی خستگی نیست (پیشروی با اجرای کمتر هم ممکن است)؛ قطع فید یا توقف بازار با خستگی اشتباه نشود؛ چند روز نزول دلیل قطعی خرید نیست.

شواهد: آزمون تقریبی AK روی ۱۲۹ روز GC (مارس تا سپتامبر ۲۰۲۶، دورهٔ عمدتاً نزولی، استاپ ۴۰/تارگت ۸۰ تیک با هزینه): PA16 (کشیدگی + افت فعالیت + micro-BOS) ‎−۰٫۱۹R (n=۱۰۹۷، t ‎−۵٫۲، ۰ از ۷ ماه)؛ رویداد EXH تنها در کشف ۱۸۰روزه بی‌لبه بود.

ایده: کندل با دلتای بزرگ، دو کندل دلتای هم‌جهت یا چرخش دلتا نشانهٔ غلبهٔ یک طرف بازار است.

ورود: ورود در جهت دلتا بعد از بسته‌شدن کندل (یا fade در نسخهٔ برگشتی).

حدضرر: ثابت ۲۰ تیک یا پشت کندل.

هدف و خروج: ۴۰ تیک (۲R)، افق ۳۰ دقیقه.

فیلتر و زمینه: نسخهٔ با و بدون سطح نزدیک.

شواهد: آزمون ۴۴۴ روزه: دلتای تک n=64,756 −0.16R، دو کندل پیاپی n=12,904 −0.16، چرخش دلتا n=9,971 −0.16. پایلوت Databento L3 (۲۵ روز): −0.28R. v31 روی ۱۲۹ روز: DB −0.12 / DB+ −0.15 (z −3.7). دلتا بیشتر «حرکت» را پیش‌بینی می‌کند تا جهت. ژورنال ۱۷ اوت–۱۲ اکتبر: D1 (دلتای تک ≥۵۰) ۲۵۰۴ معاملهٔ مجازی −0.05R، D2 (دو کندل پیاپی) n=367 −0.07، D3 (چرخش) n=262 −0.07؛ D1 در اوت ۱۳۲ معاملهٔ واقعی Hola داشت با −17.8R (−۱۸۴۵ دلار) و از ۲۶ اوت تعلیق شد.

ایده: فرض این است که دلتای بزرگ، دو دلتای پیاپی، تغییر علامت دلتا یا یک بیگ‌ترید به‌تنهایی جهت را نشان می‌دهد.

ورود: D1: |دلتا|≥۵۰ در جهت علامت؛ D2: دو کندل پیاپی؛ D3: فلیپ دلتا؛ B1: یک بیگ‌ترید؛ ورود Open کندل بعد.

حدضرر: ۲۰ تیک.

هدف و خروج: ۴۰ تیک، افق ۳۰ کندل.

فیلتر و زمینه: بدون Location و Context؛ همین نقطه ضعف اصلی است.

شواهد: AK: D1/D2/D3/C1 در اجرای ۲۵روزه منفی؛ D1 Legacy n=350، برد ۲۸٪، −92.25R؛ D3 n=68، −17.80R؛ بیگ‌ترید تکی Grade D. شاخه BUY اخیر D1/D2 مثبت ولی وارونه‌شدن رژیم.

ایده: معاملهٔ تهاجمی بزرگ رد پای پول هوشمند است؛ باید دنبالش کرد یا اگر جذب شد خلافش رفت.

ورود: تک بلاک، دو بلاک پیاپی، چرخش بلاک، بلاک جذب‌شده، بلاک + دلتای هم‌جهت.

حدضرر: ثابت ۲۰ تیک.

هدف و خروج: ۴۰ تیک، افق ۳۰ دقیقه.

فیلتر و زمینه: فقط بلاک‌هایی که از تیک بازسازی شده‌اند معتبرند.

شواهد: ۴۴۴ روز: تک بلاک n=8,795 −0.15R، پیاپی −0.14، چرخش −0.17، جذب‌شده −0.06، با دلتا −0.15. v31: BT-DRIVE −0.05، BT-EDGE −0.16. ادعای ژوئن «BT200+ فیلتر طلایی» رد شد؛ big_trade تاریخی فلوبوک فقط پرحجم‌ترین قیمت کندل بود. مشاهدهٔ زنده: بلاک ≥۱۰۰ لات در کندل سقف/کف تازهٔ روز ۷۷٪ ظرف ۳۰ دقیقه برگشت، ولی فقط n=13. ژورنال ۱۷ اوت–۱۲ اکتبر: B1 (تک بیگ‌ترید) n=703 و B2 (پیاپی) n=639 هر کدام −0.20R با بازهٔ کاملاً زیر صفر (با هم −275R)؛ B3 (چرخش) −0.12 (n=78)، B5 (با تأیید دلتا) −0.02 (n=174)، B4 (جذب‌شده) فقط ۳ معامله — هم‌خوان با حکم قبلی.

ایده: کندل صعودی با دلتای منفیِ معنادار (یا برعکس) کنار لبه نشان می‌دهد طرف تهاجمی نتوانسته قیمت را جابه‌جا کند؛ مدرس (ب) هم کندل قرمز با دلتای مثبت در ناحیهٔ خرید را تأیید احتمالی می‌داند.

ورود: ناهم‌جهتی معنادار کنار سطح زمینه، جای مناسب POC و سپس واکنش قیمت.

فیلتر و زمینه: دلتای مخالف خیلی کوچک کافی نیست (مثال نقض درس با استاپ)؛ خرید زیر VAL شکسته بدون بازپس‌گیری یا فضای کافی رد؛ وجود آیسبرگ از این علامت ثابت نمی‌شود.

شواهد: در کشف ۱۸۰روزهٔ GC، خرید پس از واگرایی دلتا در کف (کف پایین‌تر با دلتای بهتر) ‎−۰٫۱۹R (t ‎−۷٫۳، ۰ از ۷ ماه)؛ آینهٔ شورت ≈۰؛ دوره عمدتاً نزولی بود.

ایده: قیمت سقف یا کف تازه می‌سازد ولی CVD همراهی نمی‌کند؛ پس خریدار یا فروشنده خسته است و برگشت می‌آید.

ورود: واگرایی CVD سشن نزدیک سطح، ورود در جهت برگشت.

حدضرر: ۲۰ تیک یا ساختاری.

هدف و خروج: ۲R.

فیلتر و زمینه: فیلتر منفی ثبت‌شده: خرید بعد از واگرایی دلتا در کف‌ها بدتر است.

شواهد: ۴۴۴ روز: n=6,595 −0.13R؛ Databento ۲۵ روز −0.55R؛ فلوبوک BM (۲۵ روز MBO): LEVEL_CVD_DIV n=487 −0.34R؛ v31 CVD+ −0.02. تنها نقطهٔ مثبت: جزء CVD_DIV با SL20/TP80 در آزمون جدا +0.35R ولی n=16. ژورنال ۱۷ اوت–۱۲ اکتبر: C1_SESSION_CVD_DIVERGENCE ۲۴۳ معاملهٔ مجازی +0.01R (بازپخش ۴۴۴ روزه −0.13)؛ تنها نقطهٔ امید، سایهٔ SH-CVD2 (رویداد CVD + تأیید BT2، خروج ۱۵ دقیقه) با n=51 و +0.385R در حدود ۳ روز forward است که فقط در فهرست تماشاست.

ایده: اگر قیمت سقف/کف تازه بزند ولی دلتای تجمعی تأیید نکند، ممکن است جریان فعال ضعیف شده یا جذب منفعل در کار باشد؛ مدرس برای تفکیک به جریان فعال و جذب نگاه می‌کند.

شواهد: آزمون تقریبی AK روی ۱۲۹ روز GC (مارس تا سپتامبر ۲۰۲۶، دورهٔ عمدتاً نزولی، استاپ ۴۰/تارگت ۸۰ تیک با هزینه): PA19 واگرایی CVD در سطح ‎−۰٫۱۰R (n=۱۹۲۵، t ‎−۳٫۲، ۰ از ۷ ماه)؛ خرید پس از واگرایی دلتا در کف ‎−۰٫۱۹R (t ‎−۷٫۳).

ایده: جایی که VWAP/POC ماه و هفته و روز روی هم جمع شده‌اند، حمله فروش با دلتای سنگین اگر با دلتای مخالف پس گرفته شود نشانه خستگی فروشنده است.

ورود: خوشه ≥۳ سطح از ≥۲ تایم‌فریم (شامل ماه و هفته، عرض ≤۱۲ تیک)؛ حمله فروش با دلتا ≤−۵۰؛ ظرف ۱–۳ کندل دلتای ≥+۵۰ بالای میانه خوشه بسته شود؛ ورود Open کندل بعد.

حدضرر: ۲ تیک زیر کف Sweep (محدود ۲۰–۶۰ تیک).

هدف و خروج: دقیقاً 2R؛ افق ۲۴۰ کندل.

فیلتر و زمینه: شکست پذیرفته‌شده با دو کلوز زیر خوشه، تعقیب بیش از ۱۲ تیک یا فید نامعتبر = لغو.

شواهد: AK: Score 83 (A-)؛ در اجرای ۲۵روزه نمونه ناکافی؛ هنوز نتیجه آماری ندارد.

ایده: کاهش نسبی حجم و دامنه در حراج آخر نزدیک لبه نسبت به چرخش‌های قبلی، همراه reload در اکستریم، اغلب پیش از انبساط سریع می‌آید.

ورود: انقباض نسبی نزدیک لبه، سپس ابتکار در مرز داخلی (مثال نفت: فشردگی در زمینهٔ نزولی و فعالیت فروش در مرز داخلی) و ورود روی بازدید آن مرز.

حدضرر: در مثال نفت کمی بالای مرز داخلی (اعداد فقط نمونه‌اند).

فیلتر و زمینه: طول پنجره و نوع کندل برای GC آزموده نشده؛ بازار ممکن است بدون بازآزمایی مستقیم ادامه دهد؛ اعداد ۱۷۳ و ۱۳ لات فقط مثال‌اند.

شواهد: آزمون تقریبی AK روی ۱۲۹ روز GC (مارس تا سپتامبر ۲۰۲۶، دورهٔ عمدتاً نزولی، استاپ ۴۰/تارگت ۸۰ تیک با هزینه): PA15 شکست فشردگی ‎−۰٫۰۷R (n=۱۲۷).

ایده: حداقل سه حمله فروش در یک لبه که هیچ‌کدام پذیرش نمی‌گیرند یک ناحیه انباشت/توزیع می‌سازد؛ شکست مرز این اپیزود نشان‌دهنده تمام شدن طرف مهاجم است.

ورود: حداقل ۳ حمله فروش در لبه D/W/M بدون Acceptance؛ شکست مرز اپیزود به بالا ← خرید روی Open کندل بعد (فروش قرینه).

حدضرر: ۳۰ تیک.

هدف و خروج: ۶۰ تیک (RR≥2)، افق ۱۸۰ دقیقه.

فیلتر و زمینه: فقط با رویدادهای اوردرفلو معتبر و لبه واقعی.

شواهد: AK: بالاترین امتیاز قابل‌آزمون (Score 85، Grade A)؛ در اجرای ۲۵روزه اثر مثبت اولیه با n≤۲۲ ولی بدون عبور از FDR.

ایده: باور رایج: بلاک، سوییپ، جذب یا آیسبرگ بزرگ‌تر سیگنال قوی‌تری است.

ورود: صدک‌های اندازه (p50 تا p99) برای ۱۲ نوع رویداد.

هدف و خروج: افق ۱، ۵، ۱۵ و ۳۰ دقیقه.

شواهد: ۱۹۷ هزار رویداد در ۲۴ روز MBO: برای بلاک، سوییپ، استاپ‌ران، جذب، آیسبرگ، نردبان دلتا، واگرایی CVD و لمس سطح، بزرگ‌تر شدن واکنش جهت‌دار ۱۵–۳۰ دقیقه نمی‌سازد (±۱ تا ۳ تیک در برابر نوسان عادی ۱۳–۱۵). تنها استثنا کندل با دلتای ≥۱۸۰. برگشت بعد از سفارش بزرگ ≥۸۵ لات فقط در آموزش دیده شد.

ایده: حجم یا اندازهٔ معاملهٔ بزرگ در سطح مهم وقتی معنا دارد که قیمت نتواند پیش برود؛ ابتدا فشار، سپس پاسخ و بعد پولبک به ترتیب رخ می‌دهند.

ورود: حجم بزرگ در لبه یا VWAP، تلاش ناموفق برای پیشروی، سپس واکنش و شکست/پولبک رنج محلی یا بازپس‌گیری سطح؛ پولبک چند کندل بعد معتبر است.

هدف و خروج: سه سیاست جایگزین در مانع مخالف: رد ورود، کاهش اندازه یا خروج.

فیلتر و زمینه: حجم پیش از رسیدن به سطح مجوز نیست؛ فروش تهاجمی که واقعاً قیمت را پایین می‌برد جذب نیست؛ ورود زودهنگام استاپ می‌خورد؛ در خرید از زیر VAL بازپس‌گیری و پولبک ترجیح دارد؛ بازگشت روز بعد همان رخداد نیست؛ چاپ بزرگ هویت بانک نیست.

شواهد: آزمون تقریبی AK روی ۱۲۹ روز GC (مارس تا سپتامبر ۲۰۲۶، دورهٔ عمدتاً نزولی، استاپ ۴۰/تارگت ۸۰ تیک با هزینه): PA18 فشار ناموفق در سطح ‎−۰٫۰۲R، با پاسخ جریان +۰٫۰۶R؛ proxy معاملات بزرگ و اوج حجم در کشف ۱۸۰روزه بی‌لبه بود.

ایده: فروش تهاجمی زیاد روی سطح بدون افت قیمت یعنی خریدار منفعل جذب می‌کند و برگشت محتمل است.

ورود: جذب دقیق یا جذب دلتا نزدیک سطح؛ نسخهٔ قیمتی: عبور از سقف ۱۲ کندل با دلتای مثبت، بسته‌شدن دوباره زیر سقف و تأیید نزولی ظرف ۲ کندل.

حدضرر: پشت بیشترین سقف/کمترین کف توالی + ۲ تیک.

هدف و خروج: ۱٫۵ تا ۲٫۵R.

شواهد: ۴۴۴ روز: جذب دقیق n=1,409 −0.18R، جذب دلتا n=92 −0.27، جذب+بلاک n≈۳۰۰۰ −0.02 تا −0.06. جست‌وجوی مستقل: «جذب خرید و چرخش نزولی» در کشف +0.08 و در دو بخش بعد با ۸ تیک هزینه −0.04. فلوبوک BM: LEVEL_ABS_FADE +0.24R (n=36، بازه شامل صفر)، DOUBLE_ABS −0.35. ممیزی یک‌ساله: Absorption Reclaim (۴۶ معامله) ≈ صفر. ژورنال ۱۷ اوت–۱۲ اکتبر: A1_EXACT_ABSORPTION مجازی ۲۱ معامله −0.24R (۴۴۴ روز −0.18)، X2 (دلتا + جذب هم‌جهت) فقط ۱ معامله؛ دو معاملهٔ واقعی A1 در Hola هر دو برنده (+0.46R). ترکیب‌های رد/جذب AKC در ردیف JRN-006 آمده‌اند.

ایده: اولین برخورد به سطح مهم که با کندل رد بسته شود، برگشت می‌دهد.

ورود: REJ معتبر هم‌جهت با امتیاز ≥ ۵۵ یا ۷۰، بدون رویداد مخالف.

حدضرر: ۳۰ تا ۴۰ تیک.

هدف و خروج: ۲ تا ۳R.

فیلتر و زمینه: فقط آسیا و لندن (یافتهٔ پس‌نگر، ثبت‌شده برای forward).

شواهد: ۴۴۴ روز: رد معتبر n=6,777 −0.04R، نسخهٔ قوی n=6,493 −0.03R. v31: REJ+ −0.02 (توسعه +0.10)؛ در آسیا +0.16 (n=70) و لندن +0.18 (n=88) ولی NY_OPEN −0.10. v32: REJ≥۸۰ با حجم کمتر از ۱٫۵ برابر +0.13R (n=273، z 1.0).

ایده: جاروی یک سطح که با معاملات تهاجمی هم‌جهت ≥۲۰ لات حول بسته‌شدن کندل تأیید شود، باید حرکت کوتاه بدهد.

ورود: قیمت لحظهٔ تأیید بعد از SWP2 و مجموع BT2 هم‌جهت ≥۲۰ لات (هر پرینت ≥۱۰) در پنجرهٔ ۶۰ ثانیه قبل تا ۳۰ ثانیه بعد از بسته‌شدن.

حدضرر: پشت کندل کاندید، کف ۸ تیک.

هدف و خروج: نصف در ۱R، استاپ به ورود، باقی در ۲R؛ تایم‌استاپ ۱۵ دقیقه.

فیلتر و زمینه: گونه‌ها: فقط ستاره‌دار (ساختار هم‌جهت)، استاپ ≥ ۲۰ تیک، تایم‌استاپ بلندتر.

شواهد: ۲ اکتبر یک خطای برچسب کندل (زمان باز به‌جای بسته) عدد ساختگی +0.59R ساخت که در واقع −0.11R بود. دفتر forward تا ۱۲ اکتبر: ۷۱ سیگنال در ۶ روز، خالص +0.12R (forward n=60: +0.14R)، z حدود ۰٫۹ — زیر معیار قبول (+0.15R و z≥2). ژورنال ۱۷ اوت–۱۲ اکتبر: نسخهٔ ستاره‌دار SS (FBSS01 روی Hola، SS21 روی Lucid) در آزمون رو به جلوی ۱ تا ۱۲ اکتبر n=41، −0.07R (نیمهٔ خرید −0.45)؛ واقعی Lucid ۳۷ معامله −6.3R (−۲۶۱ دلار) و Hola ۱۳ معامله −0.10R؛ «انتظار پژوهش» +0.31 همان عدد SS444 با ورود قبل از کلوز بود. چون هر سه منبع صفر یا منفی‌اند، evidence از mixed به tested_null تغییر کرد؛ طبق قانون ثبت‌شده حدود ۲۱ اکتبر رد می‌شود. نسخه‌های پژوهشی SS (V1–V11، FISHING، GRID، DELTA_REENTRY) همه رد شده‌اند.

ایده: حجم تهاجمی زیاد به‌خودی‌خود جهت نمی‌دهد. اگر در سقف/کف معتبر، خرید (یا فروش) زیاد نتواند قیمت را پیش ببرد و کندل خلاف آن ببندد، طرف مقابل در حال جذب است.

ورود: در لوکیشن ازپیش‌تعریف‌شده: تهاجم زیاد + پیشروی محدود + کلوز خلاف + پاسخ بعدی مخالف (مثلاً ورود خریداران بعد از فروش جذب‌شده در کف رنج).

حدضرر: پشت اکستریم ناحیهٔ جذب؛ ۴ تیک نمونهٔ CL منتقل نمی‌شود.

فیلتر و زمینه: بدون لوکیشن معتبر بی‌معناست؛ اگر همان تهاجم پیشروی و پذیرش بسازد، شاخهٔ ادامه است نه برگشت؛ رنگ‌های بزرگ فوت‌پرینت نشانهٔ بانک نیست؛ اعداد فوت‌پرینت حجم است، نه تعداد خریدار.

شواهد: آزمون تقریبی AK روی ۱۲۹ روز GC (مارس تا سپتامبر ۲۰۲۶، دورهٔ عمدتاً نزولی، استاپ ۴۰/تارگت ۸۰ تیک با هزینه): PA18 (فشار ناموفق در سطح ← برگشت) ‎−۰٫۰۲R (n=۱۴۳)، با پاسخ جریان +۰٫۰۶R (n=۲۸)؛ رویداد جذب به‌تنهایی در کشف ۱۸۰روزه لبهٔ جهتی نداشت.

ایده: دلتای استثنایی (≥۱۸۰ قرارداد در یک کندل) یا دلتای بزرگی که خلاف عدم‌توازن دفتر سفارش می‌رود، بیشتر ادامه می‌دهد تا برگشت.

ورود: هم‌جهت با کندل |دلتا| ≥ ۱۸۰؛ نسخهٔ U-35: عدم‌توازن مخالف دفتر و سپس کندل دلتای بزرگ خلاف آن ظرف ۵ دقیقه.

حدضرر: ۳۰ تیک.

هدف و خروج: ۱R در ۳۰ دقیقه (BIG_DELTA_CONT) یا ۶۰ تیک.

فیلتر و زمینه: در بازگشایی نیویورک دلتای بزرگ را fade نکن.

شواهد: ۲۴ روز MBO طلا ۲۰۲۴: آموزش +8.1 تیک در ۱۵ دقیقه (t 2.6، n=161)، آزمون +6.5 (t 1.5، n=75) با حرکت مخالف حدود ۲۵ تیک. v31: fade کردن DB در NY_OPEN −0.39R (n=132). U-35: آموزش t 3.0 و آزمون t 2.5 (n=17)، قاعده داخل‌نمونه +0.38R با بازهٔ شامل صفر. فرضیهٔ «دلتای ۳۰۰ در سقف/کف روز قبل» طراحی شد ولی اجرا نشد.

ایده: چند ایمبالانس مورب پشت‌سرهم در سطوح مجاور یعنی غلبه‌ی یک‌طرفه‌ی تهاجمی‌ها، نه چاپ تصادفی؛ در جهت روند، ادامه را تأیید می‌کند.

ورود: کندل صعودی با ۳ یا بیشتر ایمبالانس آسک انباشته (نسبت ≥۲، در عرض ۴–۸ تیک) در پایین/میانه‌ی کندل یا در پولبک، و کندل بعد بالای خوشه بماند؛ فقط هم‌سمت VWAP و روند HTF.

حدضرر: ۱–۲ تیک زیر خوشه‌ی ایمبالانس یا کف کندل سیگنال.

هدف و خروج: T1 سوئینگ قبلی/۱R؛ نهایی LVN/HVN بعدی یا باند VWAP (۱٫۵–۲٫۵R).

فیلتر و زمینه: بهتر به عنوان لایه‌ی تأیید تریگر، نه ستاپ مستقل؛ فرسودگی انتهای روند، جذب درست بالای خوشه، ساعت کم‌حجم ناهار = رد.

شواهد: گزارش ۶۴ رده‌ی B و گزارش ۷۰ «اورلی» با پیش‌فرض ۵۲–۶۴٪؛ هر دو می‌گویند شواهد عمدتاً تجربه‌ی پلتفرمی است نه پژوهش کنترل‌شده. | منابع ادغام‌شده — هوش مصنوعی: ادعای GPT: برد ۵۵–۶۵٪

ایده: ستاپ خود معامله‌گر از چارتش: اوج حجم یا دلتا روی سطح که کندل بعد ادامه نمی‌دهد، یعنی طرف مهاجم گیر افتاده و برگشت می‌آید.

ورود: |دلتا| ≥ ۱۲۰ (ستاره ≥ ۲۰۰) روی لبه و کندل ماهیگیری ظرف حداکثر ۲ کندل.

حدضرر: پشت کندل یا ثابت ۳۰ تیک.

هدف و خروج: ۲R در ۶۰ دقیقه یا ۳R در ۱۲۰ دقیقه.

فیلتر و زمینه: فقط بازگشایی نیویورک و پیش از بازگشایی کومکس در پایش.

شواهد: ۱۲۹ روز: خالص ≈ صفر (۱۲ سیگنال در روز، ۶ از ۱۲ درست). Δ≥۱۲۰ + ماهیگیری: آزمون −0.08R (n=369). Δ≥۲۰۰ + ماهیگیری روی لبه با ۳۰ تیک/۳R/۱۲۰ دقیقه: آزمون +0.47R (n=79، z 1.9) ولی توسعه +0.02 → فقط پایش. ۶ روز MBO: برگشت ۶۵٪ ولی R −0.04.

ایده: وقتی تهاجم یک طرف در لبه ارزش (VAH/VAL، لبه D/W/M) جذب می‌شود و قیمت پیشروی نمی‌کند، معامله‌گران دیرهنگام گیر می‌افتند و برگشت به داخل ارزش محتمل است.

ورود: قیمت نزدیک VAL/VAH یا لبه عمیق؛ حمله فروش (یا خرید) با حجم/دلتای بالا ولی بدون شکست؛ سپس کندل برگشتی با دلتای هم‌جهت و Reclaim سطح؛ ورود روی Open کندل بعد.

حدضرر: پشت ناحیه جذب یا کندل تأیید (در نسخه AK: ثابت ۳۰ تیک).

هدف و خروج: TP1 = VWAP/POC، TP2 = لبه مخالف ارزش، TP3 = سقف/کف ساختار (نسخه AK: ثابت 2R).

فیلتر و زمینه: لمس اول سطح؛ بدون تعقیب قیمت (no-chase)؛ در خبر مهم و سشن آسیا اعتبار کمتر؛ لمس خالی سطح ورود نیست.

شواهد: ادعای GPT: برد ۶۰–۶۸٪ (ادعا). تست AK روی ۴۰۰ روز GC یک‌دقیقه: «شکست تهاجم در رنج» ≈۵۵٪ برد با RR ۱٫۵، پایدار در ۴ فصل؛ اما نسخه‌های AF01/AF02/ATR01 در اجرای ۲۵روزه n≤۲۲ و پس از FDR معنادار نشدند. | منابع ادغام‌شده — هوش مصنوعی: گزارش ۶۴ آن را رده‌ی C (شواهد عمدتاً تجربی Bookmap) و ۷۰ پیش‌فرض ۵۳–۶۶٪ می‌دهد

ایده: در انتهای حرکت کشیده، سرعت نوار و حجم اوج می‌گیرد ولی پیشرفت قیمت به ازای هر واحد حجم کم می‌شود؛ وقتی طرف مقابل پاسخ می‌دهد، بازگشت به VWAP/ارزش محتمل است.

ورود: در حین شتاب فید نکن؛ بعد از کلایمکس (معاملات بزرگ در اکستریم، واگرایی دلتا/CVD) با از دست رفتن نیمه‌ی کندل فرسودگی یا پس‌گیری شلف کوچک/اکستریم کندل قبل وارد شو.

حدضرر: بیرون اکستریم فرسودگی (در GC حدود ۶–۱۵ تیک).

هدف و خروج: VWAP اول؛ سپس POC، IB یا HVN نزدیک.

فیلتر و زمینه: فقط وقتی قیمت از VWAP خیلی دور است (۱٫۵–۳σ یا ۱–۲ برابر IB) و لوکیشن عالی است؛ در اولین فاز کشف بعد از CPI/FOMC ضعیف؛ اگر حرکت در حال پذیرش است کنار بایست؛ حجم کمتر.

شواهد: پیش‌فرض ۳۰–۵۰٪ برد با ۲–۶R (گزارش ۶۰)؛ خود گزارش می‌گوید فقط اگر واگرایی دلتا نمونه را بهتر کرد فعال بماند؛ آزمون ما نیست. | منابع ادغام‌شده — هوش مصنوعی: ادعای وین‌ریت در سند تولیدشده با هوش مصنوعی

ایده: وقتی دلتای چرخشی خیلی شدید است ولی قیمت به نسبت حجم پیش نمی‌رود و صف مقابل رشد می‌کند، تهاجمی‌ها گیر افتاده‌اند و در برابر برگشت آسیب‌پذیرند.

ورود: کاندید لانگ‌تراپ: z دلتا ≥۲ و پیشرفت فقط ۰–۴ تیک به داخل مقاومت/LVN/HVN بدون پذیرش؛ ورود با شکست حمایت کوچک کندل تله یا (امن‌تر) ریتست ناموفق.

حدضرر: ۵–۱۰ تیک آن‌سوی اکستریم تله.

هدف و خروج: VWAP، POC یا سمت مقابل رنج شروع تله.

فیلتر و زمینه: حجم کامل فقط با لوکیشن، وگرنه نصف؛ در روند آرام که پسیوها هم‌جهت می‌شوند کار نمی‌کند؛ نزدیک اعداد رند و بعد از انفجارهای احساسی قوی‌تر.

شواهد: گزارش ۷۱ آن را مدل برگشتی ثانویه با هدف ۵۰۰+ معامله می‌داند و هشدار می‌دهد شاید با ستاپ جذب تکراری باشد؛ آزمون نشده. | منابع ادغام‌شده — هوش مصنوعی: ادعای وین‌ریت در سند تولیدشده با هوش مصنوعی

ایده: فروشنده‌ها روی لبهٔ تازه حمله می‌کنند، جذب می‌شوند و قیمت پایین نمی‌رود؛ پس خرید.

ورود: اولین لمس لبهٔ تازهٔ روز/هفته + شکست تهاجم + تأیید دوم (OB/CVD/DL/Rej).

حدضرر: ۴۰ تیک.

هدف و خروج: ۸۰ تیک، ۱۲۰ دقیقه.

فیلتر و زمینه: NY_MID.

شواهد: کاتالوگ ژوئیه آن را قوی‌ترین ستاپ کد می‌دانست (برچسب داخلی). ممیزی یک‌ساله نشان داد موتور «جهت شکست تهاجم» در کل ۳۵۲,۵۶۵ کندل صفر خروجی داشت. پایلوت Databento: +0.35 و +1.09R ولی n=4؛ ۴۴۴ روز n=12، +0.19. شاهد کافی ندارد. ژورنال ۱۷ اوت–۱۲ اکتبر: AF01/02 (اولین لمس لبهٔ تازه + حملهٔ دلتای ≥۵۰ + رد/جذب + بازپس‌گیری) مجازی ۲۱ معامله −0.20R و ۴۴۴ روز −0.32 (n=24)؛ AFN01، LWL01 و PPC01 از ۱۲ سپتامبر هیچ سیگنالی ندادند.

ایده: عدم‌توازن مورب خرید/فروش در فوت‌پرینت نشانهٔ تهاجم یک طرف است.

ورود: IMB/IMB2 هم‌جهت؛ پولبک بعد از عدم‌توازن.

حدضرر: ۱۲ تیک.

هدف و خروج: ۵۰ تیک.

فیلتر و زمینه: نسبت عدم‌توازن ۴٫۵.

شواهد: v31 (۱۲۹ روز): IMB −0.13R، IMB+ −0.05. فلوبوک BM با نسبت ۴٫۵: جزء IMB2 هم‌جهت در آزمون جدا +0.31R ولی n=19. V265 قدیمی: پولبک عدم‌توازن مورب +0.59R (n=32). نمونهٔ کافی ندارد. ژورنال ۱۷ اوت–۱۲ اکتبر: Imbalance Levels و «جذب پشت کلوز» ATAS (IMB_LEVELS، ATAS_ABS_BEHIND_CLOSE، BIGCELL): ۰ از ۱۳ نسخه؛ رد.

ایده: ادامه بعد از عدم‌توازن، نردبان دلتا یا کندل دلتا با ورود پولبک ریز یا halfback.

ورود: IMR_LONG_VE20، DLC_LONG_VE15، CVD_ASIA_FAST، DBC_LVN و خانوادهٔ Delta Ladder + halfback.

فیلتر و زمینه: کیفیت روی فرکانس؛ وابسته به رژیم.

شواهد: V266 (۱۲۷ روز): ۵۴ معامله، برد ۵۶٪، میانگین +0.53R ولی ۰٫۴۳ معامله در روز و فوریه/مارس منفی؛ پرتفوی سایه بعد از هزینهٔ فشار فقط +0.013R. Delta Ladder + halfback +0.16R (n=265، ۵/۶ ماه). آزمون‌های جدیدتر: DL+ −0.01، DL2 فلوبوک BM در آزمون منفی؛ مسیر EXR فروش NY_LATE +0.27 (n=106) ولی q=۰٫۹۴. ژورنال ۱۷ اوت–۱۲ اکتبر: مسیرهای کاتالوگ قدیمی ۲۲ ژوئیه (IMR، DLC، DBC، EXH-WV، MASTER-X و …) فقط در سند داخلی مانده‌اند و در ماشین فعلی قرارداد زنده ندارند.

ایده: عدم‌تعادل شدید خرید/فروش که قیمت را جابه‌جا نمی‌کند نشانه جذب است و برای اسکالپ برگشتی سریع استفاده می‌شود.

ورود: تشکیل Imbalance شدید (مثلاً فشار چندبرابری Ask) و سپس جذب یا برگشت سریع؛ ورود همان کندل یا بعدی.

حدضرر: ۲–۳ تیک پشت ناحیه.

هدف و خروج: ۵–۱۰ تیک در طلا یا ۰٫۲–۰٫۴٪ در کریپتو.

فیلتر و زمینه: هزینه اسپرد/کمیسیون نسبت به تارگت کوچک حیاتی است.

شواهد: ادعای وین‌ریت در سند تولیدشده با هوش مصنوعی؛ هیچ بک‌تستی ارائه نشده.

ایده: مقایسهٔ قطری Bid و Ask نشان می‌دهد کدام طرف در چند ردیف پیاپی غالب بوده؛ سه ایمبالانس مجاور یا ایمبالانس خلاف جهت کندل در ردیف‌های انتهایی، فشار یا ناکامی را برجسته می‌کند.

ورود: ایمبالانس پشت‌سرهم (سه ردیف مجاور) یا ایمبالانس برگشتی در لبهٔ کندل، فقط همراه پذیرش/رد قیمت در سطح معتبر.

فیلتر و زمینه: ایمبالانس پراکنده (پنج مورد نامجاور) را خود مدرس کنار گذاشت؛ نسبت، حداقل حجم و سیاست صفر باید از قبل ثابت شوند (AXIA مثال ۲۰۰٪ و حداقل ۲۵ می‌دهد)؛ ادامهٔ تضمینی پس از ایمبالانس پذیرفته نیست؛ شدت رنگ پلتفرم داده نیست.

شواهد: آزمون نشده؛ AXIA همان مفهوم قطری را تعریف می‌کند ولی اعدادش فقط تنظیم مثال است.

ایده: چند ایمبالانس هم‌جهت (مثلاً ۳:۱ اسک به بید مورب) در قیمت‌های پشت‌سرهم نشان‌دهندهٔ تهاجم قوی است و ناحیه‌اش بعداً حمایت/مقاومت می‌شود.

ورود: ورود روی بازگشت قیمت به ناحیهٔ پشته در جهت آن.

حدضرر: پشت ناحیهٔ پشته.

فیلتر و زمینه: ایمبالانس منفرد نویز است؛ نسبت آستانه پارامتر است (۲۰۰–۳۰۰٪).

شواهد: بدون تست مستقل.

ایده: برگشت معتبر چند مرحله دارد: حرکت اولیه، پاسخ، ابتکار مخالف و عبور از پاسخ ثانویه؛ ورود پیش از تأیید در انتهای سایه، حدس است.

ورود: پس از عبور موج مخالف از پاسخ ثانویه؛ شکل V یا outside candle می‌تواند بخشی از نشانه باشد.

فیلتر و زمینه: ورود در انتهای سایه پیش از تأیید ممنوع؛ پاسخ مخالف برای بستن پوزیشن کافی است ولی شرط کافی ورود معکوس نیست؛ مثبت‌ماندن CVD روز جلوی فروش کوتاه‌مدت را نمی‌گیرد؛ تقارن کامل V الزام نیست.

شواهد: تکمیل خانوادهٔ برگشت است، نه مزیت اثبات‌شده؛ آزمون نشده.

ایده: حجم فقط یک اطلاعات است نه سیگنال؛ مهم این است که چه کسی می‌خرد و چه کسی می‌فروشد. خریدار حقیقی با فروشندهٔ حقوقی در سهم خوب نشانهٔ سالم است، معاملهٔ کد به کد پول تازه نیست، و صف خرید را می‌شود چید و برداشت.

ورود: فقط وقتی بنیاد تأیید کند؛ جریان تابلو مکمل است.

فیلتر و زمینه: حجم ۳ تا ۴ برابر میانگین بدون خبر یعنی رصد نه خرید؛ فروشندهٔ حقوقی ثابت تا پایان فروشش فشار می‌آورد؛ عرضهٔ سنگین دقایق آخر نشانهٔ خروج است.

شواهد: مشاهدات تجربی بازار ایران؛ آزمون آماری نشده.

ایده: رفتار POC چند کندل پیاپی در سطح، همراه دلتا و قیمت، ناکامی طرف تهاجمی را نشان می‌دهد؛ دو POC هم‌سطح در سایه و شکست بعدی هم نشانهٔ برگشت گفته می‌شود.

ورود: توالی چند کندل در سطح: ناکامی طرف تهاجمی، چرخش/جابه‌جایی POC و تغییر رفتار قیمت.

فیلتر و زمینه: تفسیر یک کندل جدا از توالی رد؛ ادغام چند مثال روی نمودار در یک معامله رد؛ نبود سطح زمینه رد؛ یک نمونهٔ استاپ‌خورده هم در درس بیان می‌شود.

شواهد: تعریف الگوریتمی کامل «چرخش POC» در دوره نیامده؛ آزمون نشده.

ایده: وقتی سطح کلیدی نقش عوض می‌کند (حمایت↔مقاومت) و CVD واگرا است، تغییر کنترل خریدار/فروشنده تأیید می‌شود.

ورود: Flip سطح کلیدی + واگرایی CVD + جذب یا Big Trades؛ ورود بعد از تأیید Flip.

حدضرر: پشت سطح.

هدف و خروج: لبه مخالف؛ حدود ۱:۲٫۵.

شواهد: ادعای وین‌ریت در سند تولیدشده با هوش مصنوعی؛ هیچ بک‌تستی ارائه نشده. ادعای ~۷۶٪.

ایده: حجم تهاجمی سنگین که قیمت را حرکت نمی‌دهد یعنی سفارش‌های محدود بزرگ طرف مقابل آن را جذب می‌کنند؛ احتمال برگشت بالا می‌رود.

ورود: پس از جذب در سطح کلیدی و شکست ساختار کوچک خلاف تهاجم.

حدضرر: پشت سطح جذب.

هدف و خروج: سطح بعدی/POC.

فیلتر و زمینه: جذب ممکن است بعداً بشکند؛ با ساختار و ری‌تست تأیید شود.

شواهد: بیشتر منابع فروشندهٔ پلتفرم‌اند؛ تست مستقل داوری‌شده یافت نشد.

ایده: در POC ازپیش‌مشخص، فروش تهاجمی زیاد بدون شکستن ادامه‌دار POC یعنی عرضه جذب شده؛ پاسخ خرید بعدی نامزد ادامهٔ صعود را کامل می‌کند.

شواهد: ۷۰ پیپ سود اعلام‌شده در recap بدون fill، استاپ و اندازه است؛ تقریب AK (PA18) حدود صفر.

ایده: اکستریم کندلی که هنوز روی بید و اسک حجم دارد حراج ناتمام است و بازار اغلب (نه همیشه) به آن برمی‌گردد.

هدف و خروج: قیمت حراج ناتمام به‌عنوان هدف.

شواهد: بدون آمار.

ایده: یک طرف شدیداً فشار می‌آورد و سوخت تمام می‌شود؛ جهش دلتا و سپس برگشت، یا پرینت نازک یک‌طرفه در اکستریم.

ورود: پس از اکستریم با حجم ناچیز در سطح آخر و برگشت.

حدضرر: پشت اکستریم.

فیلتر و زمینه: در روند قوی، خستگی ظاهری ممکن است مکث باشد.

شواهد: بدون تست مستقل.

ایده: وقتی در سطح مهم فشار قوی یک طرف با صفر یا اعداد بسیار کوچک در سمت مقابل همراه شود و سپس واکنش مخالف بیاید، تمام‌شدن فشار محتمل است.

ورود: سطح ← فشار به سطح ← ضعف نسبی سمت دیگر (صفر یا تک‌رقمی) ← واکنش قابل‌اندازه‌گیری ← نامزد ورود.

فیلتر و زمینه: علامت به‌تنهایی کافی نیست؛ بازار کم‌حجم، محل نامناسب یا نبود واکنش = رد؛ لازم نیست تشخیص داد استاپ بوده یا سودگیری؛ صفرِ پس از فیلتر نمایش لزوماً اجرای صفر نیست.

شواهد: آستانه، مهلت و فاصلهٔ استاپ در دوره تعریف نشده؛ آزمون نشده.

ایده: معاملات بسیار بزرگ ردپای پول نهادی است؛ ورود هم‌جهت با آن‌ها یعنی همراهی با بازیگر بزرگ.

ورود: Big Trades بالاتر از آستانه (مثلاً ۵۰هزار) + CVD قوی + Imbalance در پروفایل؛ ورود در جهت Big Trades.

حدضرر: زیر/بالای ناحیه Big Trades.

فیلتر و زمینه: توجه: با ستاپ «تله جذب» که خلاف Big Trades وارد می‌شود در تضاد است.

شواهد: سند هوش مصنوعی بدون داده یا آزمون.

ایده: حتی در زمینهٔ صعودی، ناحیهٔ فروش ازپیش‌معلوم با رد در M15 و ناکامی خرید در M1 می‌تواند شورت خلاف‌روند بسازد؛ این شاخه باید جدا از شورت هم‌جهت سنجیده شود.

ورود: rejection در M15، کلوز M5 داخل ناحیه، و در M1 شکست تلاش خرید (ایمبالانس خرید بی‌ادامه) و ظهور فروشنده.

حدضرر: بالای ناحیه؛ پس از سود جابه‌جا شده (جزئیات نامعلوم).

هدف و خروج: ناحیهٔ خرید/VAL به‌عنوان خروج ساختاری؛ تارگت شخصی پایین‌تر.

فیلتر و زمینه: نبود هر یک از لوکیشن، کلوز علّی یا پاسخ قیمت = بدون ورود؛ مقدار نهایی M15/M1 پس از ورود نباید استفاده شود؛ سود شناور روی صفحه سود محقق نیست.

شواهد: مدرس قطعیت «صددرصد» می‌گوید ولی سود شناور ۵۵۰ تا ۲۰۰۰ دلار و تارگت پرنشده، شاهد عملکرد نیست؛ آزمون نشده.

ایده: در کف روز (تا همان لحظه)، کندل مثبت با دلتای مثبت و در سقف روز کندل منفی با دلتای منفی نشان برگشت طرف مقابل است؛ علامت خودش کافی نیست.

ورود: علامت هم‌جهتی در اکستریم روز همراه جای مناسب POC و تأیید همان خانواده؛ مدرس ترجیح می‌دهد روی اولین علامت وارد نشود و دومی/سومی را بخواهد.

فیلتر و زمینه: همان علامت بیرون سقف/کف روز ورود نمی‌دهد؛ مانع نزدیک رد؛ مثال نقض خود درس: یک ورود دارای علامت استاپ خورد؛ علامت نرم‌افزار بدون بازتولید تعریف، سیگنال نیست.

شواهد: آزمون نشده؛ پنجره و بازنشانی شمارندهٔ «علامت دوم» تعریف نشده است.

ایده: حجم غیرعادی همراه با سرانهٔ خرید حقیقی بزرگ‌تر از سرانهٔ فروش، ردپای ورود پول درشت دانسته می‌شود.

ورود: حجم امروز > ۴ × میانگین ۵ روز قبل و سرانهٔ خرید حقیقی ≥ ۲ × سرانهٔ فروش حقیقی؛ سپس خرید پله‌ای با تأیید تکنیکال/بنیادی.

فیلتر و زمینه: پول درشت می‌تواند برای تله‌گذاری وارد شود؛ ورود پول ≠ ارزندگی.

شواهد: آستانه‌ها (۴×، ۲×) سرانگشتی‌اند؛ آزمون منتشر نشده.

ایده: قیمت↑ و OI↑ یعنی ورود پوزیشن تازه؛ قیمت↑ و OI↓ یعنی شورت‌کاور؛ فاندینگ و OI بالا با هم یعنی روند شلوغ.

فیلتر و زمینه: تأیید با فاندینگ و CVD.

شواهد: قاعدهٔ سرانگشتی؛ آزمون آماری نیست.

ایده: تهاجم‌کنندگانی که در شکست وارد شدند و قیمت دنبالشان نیامد، با خروج اجباری سوخت حرکت مخالف را تأمین می‌کنند.

ورود: شکست سطح + جذب در لبه + بازگشت به داخل.

حدضرر: پشت اکستریم شکست.

فیلتر و زمینه: «گیرافتاده» تفسیر است؛ هویت و نیت معامله‌گر قابل مشاهده نیست.

شواهد: بدون تست مستقل.

ایده: ATS یعنی حجم تقسیم بر تعداد معاملات همان کندل یا قیمت؛ مقدار بالاتر از معمول در سطح مهم و پس از شکست سطح می‌تواند نشانهٔ کیفیت فشار یا پاسخ باشد.

ورود: ATS حدود ۲ یا بیشتر (مدرس ۱٫۸ و ۲٫۵ را مثال می‌زند) در محل معتبر و با حجم کافی، همراه پاسخ قیمت پس از عبور از سطح.

فیلتر و زمینه: بدون محل و حجم کافی عدد خوب کافی نیست؛ ATS بالا حضور بانک یا یک الگوریتم را ثابت نمی‌کند؛ ATS کل کندل، سمت خرید و یک قیمت سه اندازهٔ جدا هستند؛ جذب بدون برگشت = عدم ورود؛ جدول تاریخی GC تنظیم زنده نیست.

شواهد: تعریف محاسباتی روشن است ولی ارزش اقتصادی آن روی GC آزموده نشده.

ایده: میانگین سهم خریداری‌شده به ازای هر کد خریدار تقسیم بر همین عدد برای فروشنده؛ بالای ۲ ورود و زیر ۰.۵ خروج پول دانسته می‌شود.

ورود: نسبت > ۲ همراه با تأیید دیگر.

فیلتر و زمینه: یک‌روزه گمراه‌کننده است؛ دستکاری ممکن است.

شواهد: آستانه‌ها از مقاله‌اند؛ مثال کاری ۰.۳۹۶ را خروج تفسیر کرده.

ایده: CVD اسپات خرید واقعی دارایی و CVD پرپ پوزیشن اهرمی را نشان می‌دهد؛ رالی با پرپ بدون اسپات شکننده است و اسپات پیشرو سالم‌تر.

ورود: اسپات CVD صعودی + پرپ CVD منفی در سطح مهم = احتمال اسکوئیز.

فیلتر و زمینه: واگرایی وسط رنج نویز است؛ در HVN یا خوشهٔ لیکوئیدیشن معنی‌دارتر؛ ابزارها CVD را متفاوت می‌سازند.

شواهد: مثال‌های خبری (XRP) نتیجهٔ نامطمئن داشتند؛ آزمون آماری نیست.

ایده: وقتی قیمت سقف بالاتر می‌زند ولی دلتای تجمعی نه (یا برعکس)، تهاجم پشت حرکت ضعیف شده یا جذب در جریان است.

ورود: واگرایی در سطح کلیدی + تأیید ساختار.

حدضرر: پشت اکستریم.

فیلتر و زمینه: به‌عنوان زمینه، نه ورود مستقل؛ کیفیت طبقه‌بندی خرید/فروش داده مهم است.

شواهد: بدون تست مستقل.

ایده: پس از اینکه نوع اول شکل گرفت، شکست دوبارهٔ همان ناحیه می‌تواند نشان دهد دفاع تمام شده و حرکت اولیه ادامه می‌یابد.

ورود: شکست دوم ناحیهٔ واجد شرایطِ نوع اول و ورود در جهت حرکت اولیه.

فیلتر و زمینه: هر افت پس از چاپ بزرگ شکست دوم نیست و زنجیرهٔ ناحیهٔ معتبر و reclaim قبلی لازم است؛ فروش معکوس پس از استاپ سیاست مستقل است؛ شکست دوم تضمین ادامه نیست.

شواهد: آزمون نشده.

ایده: اجرای زیاد و تکرار جذب در بیش از یک قیمت نشان می‌دهد طرفی از ناحیه دفاع می‌کند؛ اگر قیمت ناحیه را بشکند و سریع برگردد، معامله در جهت دفاع پشت همان ناحیه انجام می‌شود.

ورود: ناحیهٔ چندقیمتی با حجم نسبی بالا و reload؛ شکست اولیه و بازگشت بالای پایهٔ ناحیه؛ ورود منفعل داخل ناحیه پس از تأیید (ورود پیش‌دستانه سیاست جداست).

حدضرر: زیر اکستریم قبلی یا زیر پایهٔ ناحیه (دو سیاست با نتایج متفاوت در مثال نفت).

هدف و خروج: برگشت کوتاه (اسکالپ).

فیلتر و زمینه: تک‌سلول بزرگ (مثال ۶۰۰ قرارداد در یک قیمت) رد؛ در هفتهٔ رول و نزدیک OPEX/آخر ماه اجرا نکن؛ در روند محتاط؛ CVD روزانه شرط نیست؛ حجم محلی را با حجم کل چرخش اشتباه نکن.

شواهد: آزمون نشده؛ مثال‌های چندمسیره یک مورد نفت را نشان می‌دهند، نه فرصت‌های مستقل؛ نسخهٔ MBO دفاع آیسبرگ فقط در forward است.

ایده: انتقال مالکیت درشت بین حقوقی و حقیقی (کد به کد) سرنخ فعالیت پول هوشمند دانسته می‌شود.

فیلتر و زمینه: جهت تفسیر (خوب/بد) به زمینه وابسته است.

شواهد: منبع آن را فقط نشانه می‌داند.

ایده: ورود فقط وقتی چند شاخص اوردرفلو هم‌زمان روی VWAP روزانه هم‌جهت شوند: جذب قوی، عدم‌تعادل و معامله بزرگ.

ورود: نزدیک VWAP روزانه + جذب ≥۷۵٪ + Imbalance ≥۲٫۵ برابر + حداقل یک Big Trade.

حدضرر: پشت ناحیه جذب + ۱٫۲×ATR(5).

هدف و خروج: TP1 = ۱:۲ (خروج ۵۰٪) نزدیک VWAP/POC هفتگی؛ TP2 = ۱:۴ با تریلینگ ۱×ATR.

فیلتر و زمینه: ریسک ≤۰٫۵٪؛ معامله نکن ±۶۰ دقیقه حول NFP/FOMC؛ ساعات BTC ۱۵:۳۰–۱۷:۳۰ UTC، طلا ۰۸–۱۰ و ۱۴–۱۶ UTC.

شواهد: چک‌لیست تولیدشده بدون آزمون؛ بخش فارسی PDFها فونت شکسته دارد (متن ■) و فقط اعداد/لاتین خوانا بود.

ایده: معامله بزرگ فروش در نیمه پایین کندلی که کف قبلی را زده ولی صعودی بسته شده، یعنی فروشندگان بزرگ گیر افتاده‌اند.

ورود: کندل قبلی نزولی، کندل فعلی صعودی با کف ≤ کف قبلی؛ بیگ‌ترید فروش بزرگ‌تر از میانگین (حداقل ۱۰۰ قرارداد) در نیمه پایین کندل ← خرید مارکت (فروش قرینه).

حدضرر: ثابت ۱۰۰ تیک (پیش‌فرض).

هدف و خروج: ثابت ۱۰۰ تیک؛ بستن همه پوزیشن‌ها ساعت ۲۰:۰۰ UTC.

فیلتر و زمینه: فقط ۱۳:۳۰ تا ۲۰:۰۰ UTC، روزهای انتخابی هفته، در محدوده حداکثر سود/زیان روزانه.

شواهد: فقط کد C# بدون نتیجه بک‌تست. در رتبه‌بندی AK سیگنال بیگ‌ترید تکی Grade D گرفته است.

ایده: «حجم بزرگ» عدد مطلق ندارد؛ برای هر نماد و تایم‌فریم آستانه جداگانه کلاستر، معامله بزرگ و اندازه استاپ لازم است.

شواهد: جدول پارامتر بدون منطق یا تست آماری؛ ارقام جدول ۲۰۲۱ (شعبانی) در استخراج مخدوش‌اند.

ایده: ایمبالانس روی آسک ناحیه حمایت و روی بید ناحیه مقاومت می‌سازد؛ جذب (ایمبالانس با رد شدن) برعکس عمل می‌کند؛ خوشه خریدهای تهاجمی بزرگ در این نواحی سوخت برگشت است.

ورود: نمونه کد: خوشه معاملات بزرگ سمت آسک (حداقل حجم/تعداد/تهاجم در چند کندل و چند تیک) → فروش؛ سمت بید → خرید؛ AND با سیگنال ناحیه جذب؛ فیلتر نسبت عدم تعادل DOM.

حدضرر: تیک ثابت + سربه‌سر/تریلینگ (پارامتری).

هدف و خروج: تیک ثابت (پارامتری).

فیلتر و زمینه: فقط داخل سشن؛ ناحیه با شکست و ماندن قیمت آن‌سوی آن یا پایان سشن لغو می‌شود؛ آیسبرگ فقط در داده زنده/ریپلی.

شواهد: مثال کد API، بدون آمار.

ایده: خلأ پشت سوئیپ یعنی حمایت/مقاومتی ساخته نشده؛ اگر طرف مقابل قوی بود کل خلأ را پر می‌کرد، پس ری‌تریس کم‌عمقی که نیمه سوئیپ را نگه می‌دارد یعنی فشار جهت سوئیپ هنوز هست.

شواهد: ۲ مثال کیفی؛ فقط با دیتای تیک قابل تست.

ایده: مجموعه الگوهای فوت‌پرینت برای ربات: واگرایی دلتا، تله دلتا، دُم دلتا، جهش/افت دلتا، اسلینگ‌شات دلتا، فلیپ دلتا، بالا/پایین POC و ایمبالانس پشته‌ای.

ورود: کندل بسته‌شده باید حداقل حجم/دلتا/درصد دلتا را داشته باشد (تله دلتا: ۳ کندل اخیر؛ فلیپ: ۲ کندل).

فیلتر و زمینه: شرح کامل هر سیگنال در راهنما نیست (به وب‌سایت ارجاع شده).

شواهد: راهنمای نرم‌افزار؛ بدون آمار عملکرد.

ایده: سوئیپ دنبال نقدینگی است؛ اگر نزدیک قیمت در هیچ طرف نقدینگی سنگینی نیست، نه هدفی برای ادامه هست و نه سدی؛ کاهش حجم در ری‌تست یا ناکامی طولانی در ادامه یعنی کسی حرکت را ادامه نمی‌دهد.

شواهد: مثال‌های کیفی از «نکات طلایی» Pro E10؛ بدون آمار.

ایده: روند به دو دلیل متوقف می‌شود: جذب (دیوار پسیو مهاجمان را می‌خورد) یا خستگی (مانعی نیست ولی مهاجمی هم نیست)؛ CVD به‌تنهایی نمی‌تواند بینشان انتخاب کند و تصمیم با هیت‌مپ و دفتر سفارش است.

شواهد: اصل آموزشی (E6، E8، E12)؛ دوره برای واگرایی‌ها ورود/استاپ/هدف تعریف نکرده.

ایده: پس از موجی که روی نقدینگی مقابل جذب شده، نقدینگی تازه کوتاه‌مدت (STL) مثل طعمه قیمت را به پول‌بک می‌کشد؛ خریداران پیش از رسیدن به آن خسته می‌شوند و روند اصلی ادامه می‌یابد.

شواهد: ۴ مثال در ویدیو بدون آمار؛ تعریف عددی خستگی و روند ارائه نشده.

ایده: سه ابزار یک داستان می‌گویند: سوئیپ قدرتی خلاف ایمبالانس دفتر (اگرسور قوی)، سپس جذب پسیو روی مهاجمان مخالف، سپس چرخش خط سفید لیکوئیدیتی ترکر؛ اگرسور، پسیو و دفتر هم‌جهت‌اند.

شواهد: فقط یک مثال کیفی در جلسه آخر دوره مقدماتی (E12)؛ قاعده عددی استاپ/تارگت داده نشده.