استراتژی‌های کوانت و آماری: ۳۱ ایده با برچسب شواهد

ایده: هر ستاپ باید از ورود تصادفیِ هم‌روز، هم‌ساعت و هم‌جهت با همان استاپ و هزینه بهتر باشد، نه از صفر؛ چون قالب اجرا با هزینه خودش زیان‌ده است.

ورود: ورود تصادفی هم‌روز/هم‌ساعت/هم‌جهت؛ همچنین «همیشه خرید» و «پیروی از روند ۱۵ دقیقه».

حدضرر: همان قالب ستاپ مورد آزمون.

هدف و خروج: همان قالب ستاپ مورد آزمون.

فیلتر و زمینه: معیار قبول: بهتر از پلاسبو به‌علاوهٔ ۰٫۱۵R با z روزخوشه‌ای ≥ ۲.

شواهد: پلاسبوی قالب «استاپ روی حد کندل، نصف در ۱R، باقی ۲R، هزینه ۱٫۳ تیک» خودش −0.05 تا −0.11R است. بنچمارک‌های forward: «همیشه خرید» (n=302) −0.14R و پیروی از روند ۱۵ دقیقه (n=216) −0.08R.

ایده: شاید ترکیبی از ویژگی‌های واژگان او (و ابزارهای فلوی ما) که او با چشم می‌بیند، با جست‌وجوی سیستماتیک کشف شود.

ورود: ۹۰ ویژگی علّی × ۲ جهت، قواعد ۱ تا ۳ شرطی، به‌علاوهٔ ۶۲ ویژگی فلوبوک؛ فیلتر «زمینهٔ تمیز» SCP-F1.

حدضرر: پشت ۳ کندل (کف ۸ یا ۳۰ تیک).

هدف و خروج: TP2، ۴۵ دقیقه.

فیلتر و زمینه: SCP-F1: نبود جارو/رد/CVD هم‌سو و نبود سطح ≤۱۰ تیک.

شواهد: هیچ قاعده‌ای تعمیم نیافت: GBM توسعه +0.87R با ۷۲٪ برد → اعتبار −0.61، آزمون −0.50؛ با فلو: توسعه +0.91 → آزمون −0.38. فیلتر SCP-F1 روی ECN حدود +0.12R بود ولی با تغییر تاریخ شروع سری علامتش برعکس شد (شکننده).

ایده: با آزمودن میلیون‌ها ترکیب همیشه برنده‌هایی روی گذشته پیدا می‌شوند؛ پرسش اصلی این است که در دادهٔ بعدی می‌مانند یا نه.

ورود: سلول‌های گرید روی محورهای اندیکاتور، شبکهٔ ۱۰ بعدی حالت‌های برخورد (v30)، ۲۵۰ کاندید برتر در forward.

حدضرر: ثابت ۳۰ تا ۴۰ تیک.

هدف و خروج: TP2 یا ۲–۳R با افق ثابت.

فیلتر و زمینه: انتخاب فقط روی داده آموزش، holdout جدا، FDR و پلاسبو.

شواهد: ۲۴٫۴ میلیون سلول: ۱۸۰ هزار برندهٔ داخل‌نمونه، فقط ۳۵٪ در holdout مثبت، همبستگی IS/OOS ۰٫۰۲. ۲۵۰ کاندید برتر در ۷ روز forward: میانگین −0.165R و صفر بازمانده پس از FDR. Setup Lab V2: صفر از ۷۱۴۰؛ V266: ۲۴۴ هزار refinement و صفر ستاپ مقاوم؛ اطلس ۴۴۴ روزه: ۱۱۵ هزار سلول، صفر بازمانده. ژورنال ۱۷ اوت–۱۲ اکتبر: دورهای جست‌وجوی بعدی هم رد شدند: MEGA_SEARCH (۵٫۴۸ میلیون ترکیب)، «چشم سوم» (۴۲۶ میلیون حالت)، DB_DISCOVERY_OF روی Databento و آزمایشگاه‌های STRUCT_LAB_468/DISCOVERY_LAB_4032؛ سایه‌های MEGA-F1..F3 هر کدام فقط ۳ تا ۵ معامله دارند.

ایده: در طلا یک‌دقیقه برد بیش از حدود ۵۰–۵۳٪ دست‌یافتنی نیست و برد و RR با هم معاوضه دارند؛ سود از بزرگ‌تر بودن میانگین سود نسبت به ضرر می‌آید.

حدضرر: همیشه استاپ؛ ضرر را سریع ببُر.

هدف و خروج: به سودِ هم‌جهت با جریان اجازه رشد بده؛ مدیریتی که فقط برد را بالا ببرد ولی Payoff را بکشد ممنوع.

فیلتر و زمینه: هدف بهینه‌سازی Net R/Expectancy باشد نه Win Rate؛ ریسک ۱–۲٪؛ حداقل ۱۰۰ معامله دمو قبل از پول واقعی.

شواهد: هدف «۱۰ ستاپ با برد ۷۰٪ و RR ۱٫۵» روی ۴۰۰ روز رد شد (سقف ≈۵۰–۵۳٪). ژورنال AK: Position Manager برد را از ۳۶٫۳٪ به ۴۴٫۳٪ برد ولی Payoff را از ۱٫۷۶ به ۱٫۱۸ رساند و −5.90R ارزش کم کرد.

ایده: مدل‌های گرادیان بوستینگ روی صدها ویژگی قیمت، دلتا، رویدادهای فلوبوک و ساختار باید جهت ۳۰ دقیقهٔ بعد را بهتر از سکه پیش‌بینی کنند.

ورود: سیگنال مدل (دهک برتر احتمال).

حدضرر: ثابت.

هدف و خروج: ۲R یا افق ثابت.

فیلتر و زمینه: اعتبارسنجی با جداکردن روزها (leave-days-out) و آزمون یک‌باره.

شواهد: ۱۲۹ روز GC: همبستگی OOS مدل −0.008. v23b با حدود ۱۷۰ ویژگی برای جهت ۳۰ دقیقه: AUC ۰٫۵۰۵ (سکه). v15/v16: توسعه +0.87R با ۷۲٪ برد → آزمون −0.50 و −0.38R.

ایده: همهٔ ستاپ‌های ماشین AK روی هر سیگنال زنده یک معاملهٔ مجازی ثبت می‌کنند؛ این ژورنال رو به جلو و بدون بهینه‌سازی، داور نهایی است که کدام ستاپ لبه دارد و فاصلهٔ مجازی تا حساب واقعی چقدر است.

ورود: سیگنال روی کلوز کندل ۱ دقیقهٔ GC، ورود مجازی در open کندل بعد (تصمیم با میانهٔ ۳٫۴ ثانیه پس از کلوز).

حدضرر: هندسهٔ خود هر ستاپ؛ در کندل مبهم «اول استاپ».

هدف و خروج: ثابت ۲R (سیاست اپراتور از ۱۴ سپتامبر)؛ هزینهٔ ۲ تیک GC در هر معاملهٔ مجازی.

فیلتر و زمینه: پاک‌سازی علّی: فقط سیگنال زنده، حذف ردیف‌های تکراری رویدادهای ساده (۱۹٪)، پوزیشن دوم هم‌زمان یک ستاپ (۱۴٫۵٪) و ردیف‌های ساخته‌شده بعد از ری‌لود (۱٫۵٪)؛ معیار «مفید» پیش از دیدن جدول‌ها نوشته شد.

شواهد: کل ژورنال: ۱۴٬۶۲۹ معاملهٔ مجازی در ۴۱ روز معاملاتی، برد ۳۳٫۴٪، میانگین −0.094R، جمع −1,372R (PF 0.87)؛ پس از پاک‌سازی علّی و بازحساب روی کندل‌های نینجا ۱۱٬۴۱۶ معامله، برد ۳۴٪، −0.086R (بازهٔ ۹۵٪ −0.13 تا −0.04)، جمع −979R. واقعی: Hola ۵۰۰ معامله −0.013R (−6.7R ولی +۱۸۰ دلار به‌خاطر کاهش ریسک از ۰٫۵٪ به ۰٫۳٪)، Lucid ۱۰۲ معامله +0.9R؛ روی همان معامله‌ها واقعی حدود ۰٫۰۵R بدتر از مجازی. ۲۷۶ شناسه = ۲۳۶ ستاپ (۱۵ زنده، ۴۹ مجازی، ۴۵ سایهٔ بیرونی، ۵۱ فقط‌پژوهش، ۷۶ بازنشسته) و از بیش از ۵۰ جفت حتی یکی معیار «مفید» را نگذراند.

ایده: رویدادهای اردرفلو در ES، NQ، YM، نقره، نفت یا یورو پیش از حرکت طلا رخ می‌دهند و می‌توانند جهت را لو دهند.

ورود: رویداد اردرفلو در بازار دیگر → معامله در GC.

هدف و خروج: ۱۵ دقیقه.

شواهد: ۲۵ روز: هیچ تقدم مقاومی. بهترین: حجم استاپ NQ ≥۱۵۵ → GC +3.5 تیک در ۱۵ دقیقه (آموزش t 2.7) و +2.9 (آزمون t 1.2) که عمدتاً هم‌زمان است (طلا قبلاً حرکت کرده). حداکثر یک فیلتر زمینه.

ایده: زمینه‌هایی که احتمال حرکت بزرگ ۶۰ تا ۱۲۰ تیکی را بالا می‌برند، باید ورود خوب هم باشند.

فیلتر و زمینه: برای تشخیص نوسان و تعیین هدف، نه ورود.

شواهد: V266: «فروش پایدار ۳ کندل + شگفتی شدید» احتمال حرکت ۱۲۰ تیکی را از ۹٫۷٪ به ۴۴٪ می‌برد ولی ۷۷٪ این حرکت‌ها دوطرفه و کثیف‌اند؛ پایهٔ حرکت «تمیز ۳۰ تیک» فقط ۳٫۳٪ است. حرکت بزرگ و حرکت تمیز دو هدف جدا هستند. ژورنال ۱۷ اوت–۱۲ اکتبر: مطالعهٔ حالت بازار MW02 هم فقط نوسان را پیش‌بینی کرد، نه جهت؛ MW01 رد شد.

ایده: فاصلهٔ ارزش بازار از ارزش تحقق‌یافته (میانگین قیمت تمام‌شده) نشان می‌دهد بازار نسبت به بهای تمام‌شدهٔ دارندگان چقدر داغ یا سرد است.

ورود: ناحیهٔ سبز (Z<0) = انباشت؛ Z بالا = ریسک توزیع.

فیلتر و زمینه: ابزار ناحیهٔ ریسک است نه زمان‌بندی؛ تأیید با NUPL، SOPR، جریان صرافی.

شواهد: ادعای فروشنده: سقف هر چرخه ±۲ هفته؛ اما سقف اکتبر ۲۰۲۵ با MVRV حدود ۲.۵ بدون سیگنال تمیز ثبت شد؛ نمونهٔ چرخه‌ها بسیار کم.

ایده: به‌جای افزودن ستاپ تازه، حذف زمینه‌هایی که پیوسته می‌بازند کیفیت سیستم را سریع‌تر بالا می‌برد.

فیلتر و زمینه: مثال‌ها: واگرایی CVD در NY_MID زیر VWAP؛ خرید سه‌درایو در بازگشایی NY رنج؛ خرید VWAP تایم بالا بعد از ساعات؛ اولین میتیگیشن OB/FVG در زمینه‌های مشخص؛ fade دلتای بزرگ در بازگشایی NY.

شواهد: V266: پنج ضدزمینهٔ قوی با برد ۷ تا ۱۵٪ و −0.67 تا −0.92R، ۶/۶ ماه منفی (n=36–96). در اجرای ۳۰ روزهٔ V269 فقط وتوی OB فروش NY_LATE (۳ برد از ۳۶) محکم ماند و دو وتو تکراری بودند. v31: DB در بازگشایی NY −0.39R (n=132). forward مستقل نشده.

ایده: هر ستاپ فقط در حالت بازار مناسب خودش لبه دارد؛ ستاپ برگشتی در روند و ستاپ ادامه‌دار در رنج لبه را از بین می‌برند.

ورود: اول رژیم را تشخیص بده؛ در روند فقط ستاپ‌های ادامه (مثل LVN)، در رنج فقط ستاپ‌های برگشتی (مثل واگرایی روی وی‌وپ یا برگشت از HVN).

فیلتر و زمینه: سیگنال‌هایی که با رژیم نمی‌خوانند معامله نشوند.

شواهد: طبق جمع‌بندی تست ۴۰۰ روزه طلا یک‌دقیقه، تنها یافته‌ای که در همه آزمون‌ها پایدار ماند.

ایده: به‌جای قواعد گفته‌شده، ورودهای واقعی او (زمان + جهت) را روی GC با خروج مکانیکی ثابت بازپخش کن تا ببینی لبه واقعی است یا نه.

ورود: زمان و جهت از استیتمنت MT5 (۱۲۵ پوزیشن) و ویدیوهای چالش (۱۰۲ پوزیشن)؛ ورود در باز کندل بعد.

حدضرر: ثابت ۳۰ تیک (یا ۲۳).

هدف و خروج: ۲R، تایم‌استاپ ۴۵ دقیقه.

فیلتر و زمینه: ۹۰٪ ورودهای او بین ۱۲ تا ۱۴ UTC است.

شواهد: ۱۲۵ ورود استیتمنت: +0.40R ناخالص در برابر پلاسبو +0.03 (حدود ۳٫۴ انحراف معیار)؛ پس از اصلاح سوگیری OCR (برد واقعی ۷۵٫۸٪ نه ۸۴٪) ≈ +0.30R. تأیید مستقل با ۱۰۲ ورود ویدیویی در ۱۳ روز: +0.38R ناخالص / +0.33 خالص، پلاسبو +0.02، p≈۰٫۰۱. ژورنال ۱۷ اوت–۱۲ اکتبر: در فهرست کل پروژه با وضعیت NEAR_MISS ثبت شد: +0.33R مازاد بر placebo، ولی مکانیزه نشد.

ایده: وقتی پرپ از قیمت بدون آربیتراژ فاصله می‌گیرد، شورت پرپ + لانگ اسپات (یا برعکس) فاندینگ/همگرایی را می‌گیرد.

ورود: انحراف مثبت: شورت پرپ و لانگ اسپات؛ انحراف منفی: برعکس.

هدف و خروج: بستن وقتی انحراف به صفر برگشت.

فیلتر و زمینه: انحراف‌ها با بلوغ بازار کوچک شده‌اند؛ ریسک صرافی و مارجین.

شواهد: نسخهٔ قبلی مقاله: شارپ ۱.۹۲ با هزینهٔ خرده‌فروشی و تا ۳.۹۴ برای مارکت‌میکر روی BTC؛ انحراف‌ها در طول زمان کم شده‌اند.

ایده: اگر صدها نسخه از یک استراتژی را امتحان کنید، بهترین بک‌تست تقریباً همیشه به‌خاطر شانس بهترین است؛ باید برای تعداد آزمون‌ها تعدیل کرد.

فیلتر و زمینه: تعداد کل آزمون‌ها را ثبت کنید؛ هولد-اوت ساده کافی نیست.

شواهد: مقالهٔ PBO (Journal of Computational Finance) روش CSCV را معرفی می‌کند؛ شارپ تعدیل‌شده (Bailey و López de Prado ۲۰۱۴) شارپ را برای تعداد آزمون‌ها و دم‌پهنی تعدیل می‌کند. پایهٔ علمی سیاست «رجیستری آزمون» ما.

ایده: وقتی هزاران قانون تکنیکال روی یک داده آزمون می‌شود، بهترین‌ها ممکن است تصادفی باشند؛ آزمون Reality Check/SPA این را کنترل می‌کند.

شواهد: Park و Irwin (Journal of Economic Surveys ۲۰۰۷): شواهد مثبت زیاد اما تردید آکادمیک به‌خاطر Data-snooping؛ مطالعات جدیدتر کاهش یا حذف سودآوری تکنیکال روزانه در سهام را نشان می‌دهند.

ایده: وقتی صدها آستانه و قاعده آزموده می‌شود، برخی فقط از شانس خوب به نظر می‌رسند؛ ستاپی قابل اعتماد است که بعد از هزینه، خارج از نمونه و با کنترل آزمون چندگانه مثبت بماند.

ورود: — ؛ روش: تقسیم Discovery/Validation/OOS با امبارگو، والک‌فوروارد (مثلاً ۶ ماه آموزش/۲ ماه تست)، بوت‌استرپ بلوکی روزانه و FDR سلسله‌مراتبی؛ همه‌ی آزمون‌ها ثبت شوند نه فقط برنده‌ها.

فیلتر و زمینه: گیت‌ها: انتظار OOS بعد از هزینه بیش از +0.15R (۶۰) یا +0.25R (۷۰)؛ PF بالای ۱٫۲ و بازه‌ی اطمینان بوت‌استرپ بدون صفر (۷۱)؛ هیچ ماهی بیش از ۳۰٪ سود؛ حداقل ۸۰–۲۰۰ معامله برای هر ستاپ و ۸۰۰–۲۰۰۰ رویداد برای طبقه‌بندهای DOM.

شواهد: گزارش ۱۲۴ به Park & Irwin (۲۰۰۵؛ از ۱۷ بازار فیوچرز فقط ۲ بعد از اصلاح داده‌کاوی معنادار ماندند)، Hsu و همکاران (۲۰۱۰، Step-SPA)، Sermpinis و همکاران (۲۰۲۱، FDR) و Politis–White استناد می‌کند؛ گزارش ۷۱ می‌گوید تشخیص برد ۵۵٪ حدود ۱۵۶۵ رویداد می‌خواهد؛ آزمون ما نیست.

ایده: اندازهٔ موقعیت معکوس نوسان اخیر تنظیم می‌شود تا ریسک ثابت بماند؛ بخش بزرگی از سود استراتژی‌های روندی از همین است.

فیلتر و زمینه: نوسان ناگهانی (شوک) را با تأخیر می‌بیند.

شواهد: Kim، Tse و Wald نشان دادند نتایج TSMOM عمدتاً از مقیاس‌دهی نوسان (برابری ریسک) می‌آید نه از خود مومنتوم.

ایده: مدل‌های ML روی دادهٔ مالی پرنویز و غیرایستا به‌راحتی بیش‌برازش می‌شوند؛ نشت اطلاعات در اعتبارسنجی متقابل و برچسب‌گذاری غلط نتایج را جعلی می‌کند.

فیلتر و زمینه: پاکسازی (purging) نمونه‌های هم‌پوشان، برچسب سه‌سدی، و ثبت تعداد آزمون‌ها.

شواهد: مقالهٔ «۱۰ دلیل شکست بیشتر صندوق‌های ML» (Journal of Portfolio Management ۲۰۱۸): نشت در CV، نمونه‌برداری ناکارآمد، برچسب‌گذاری غلط و بیش‌برازش بک‌تست. مقالهٔ نظری/تجربی نویسنده، نه آزمون کنترل‌شده.

ایده: بازده مورد انتظار دارایی در صورت ثابت ماندن قیمت (رول یا اختلاف نرخ) عامل بازده بین دارایی‌هاست.

ورود: خرید دارایی‌های با کری بالا، فروش کری پایین.

هدف و خروج: بازبینی ماهانه.

فیلتر و زمینه: طلا معمولاً در کانتانگو است و کری منفی دارد (هزینهٔ تأمین مالی) — نگه‌داری لانگ فیوچرز طلا هزینه دارد.

شواهد: مقالهٔ «Carry»، Journal of Financial Economics ۲۰۱۸ (ج ۱۲۷): کری در کلاس‌های مختلف دارایی پیش‌بینی‌کنندهٔ بازده است؛ برای طلا نقش اصلی آن هزینهٔ رول و سوآپ است.

ایده: خرید اسپات و فروش پرپچوال همزمان، نرخ فاندینگ مثبت را به‌صورت بازده تقریباً خنثی دریافت می‌کند.

ورود: فاندینگ مثبت بالا ← لانگ اسپات + شورت پرپ.

هدف و خروج: بسته‌شدن وقتی فاندینگ به صفر/منفی برگردد.

فیلتر و زمینه: ریسک صرافی (FTX)، لیکوییدیشن، و فشرده‌شدن فاندینگ پس از ETFها.

شواهد: BitMEX (۲۰۱۶–۲۰۲۵): رخداد فاندینگ اکستریم ۹۰٪ کاهش یافت؛ ادعای ~۱۶٪ سالانه در ۲۰۲۴ ناخالص و بدون دیتاست. مطالعهٔ تجربی داوری‌شدهٔ بازده خالص یافت نشد.

ایده: هیچ لبه‌ای به‌تنهایی کافی نیست؛ چند سیگنال اتمی (SFP، VWAP، BOS/CHoCH، OB+FVG، z-حجم، مومنتوم، سشن، روند تایم بالا) وزن می‌گیرند و فقط امتیاز بالای آستانه سیگنال می‌دهد، با سوئیچ رژیم روند/رنج.

ورود: امتیاز وزنی ≥ ۳٫۵–۳٫۸ (MASTER ≥ ۴) فقط در کلوز کندل، هم‌جهت با تایم بالا؛ مثال لانگ: SFP کف نزدیک VWAP هفتگی + BOS/CHoCH + اسپایک حجم.

حدضرر: پشت سایه SFP یا لبه Order Block.

هدف و خروج: T1 VWAP روزانه یا POC/VAH، T2 باند σ یا FVG بعدی؛ در +۱R نصف خروج و استاپ سربه‌سر؛ خروج زمانی اگر به +۰٫۵R نرسید.

فیلتر و زمینه: ADX<20 → وزن منطق رنج بالا؛ طلا فقط ۰۷:۰۰–۲۱:۰۰ UTC؛ ضد بیش‌برازش: واک‌فوروارد ۳ماه/۱ماه.

شواهد: طرح هوش مصنوعی برای ساخت اندیکاتور با هدف «وین‌ریت بالا»؛ هیچ آزمونی گزارش نشده.

ایده: ادعا: تغییر فاز ماه نقاط چرخش قیمت را نشان می‌دهد؛ هیچ منطق بازاری در سند ارائه نشده.

شواهد: ادعای وین‌ریت ۵۰٪ توسط نویسنده؛ بدون بک‌تست ارائه‌شده و تست نشده.

ایده: قطعه‌های کوچک‌تر (ربع/نیم) معمولاً حباب درصدی بالاتری دارند و با افزایش تقاضا حبابشان سریع‌تر رشد می‌کند.

ورود: مقایسهٔ درصد حباب قطعه‌ها و خرید قطعه با حباب کمتر.

فیلتر و زمینه: هزینهٔ خرید/فروش و اختلاف سال ضرب.

شواهد: گزارش خبری؛ داده‌ٔ سیستماتیک منتشر نشده.

ایده: قیمت سکه = ارزش ذاتی (اونس × دلار × طلای خالص) + حباب؛ حباب در فاز هیجانی بالا می‌رود و در آرامش جمع می‌شود.

ورود: خرید/نگهداری وقتی حباب نزدیک کف تاریخی است؛ اجتناب وقتی حباب بسیار بالاست.

هدف و خروج: بازگشت حباب به محدودهٔ معمول.

فیلتر و زمینه: یک منبع ۱۰–۱۵٪ را «نرمال» و بالای ۲۵٪ را هیجانی می‌داند (قاعدهٔ سرانگشتی).

شواهد: آستانه‌ها سرانگشتی‌اند؛ آزمون آماری منتشرشده یافت نشد.

ایده: وقتی بخش بزرگی از حرکت معمول روز طی شده، دنبال‌کردن همان جهت پرریسک‌تر است؛ نزدیکی دامنهٔ روز به ADR زمینهٔ احتمال اصلاح است، نه سقف قطعی.

فیلتر و زمینه: اعداد ۱۰۰–۳۰۰ تیک 6B منتقل نمی‌شود؛ برای GC باید فاصله از اوپن نسبت به رنج مورد انتظار همان ساعت و رژیم سنجیده شود؛ عبور از ADR برگشت را تضمین نمی‌کند (نکتهٔ Banker Club)؛ دامنهٔ نهایی روز نباید از آینده وارد شود.

شواهد: به‌عنوان ویژگی کیفیت مطرح است، نه دروازهٔ قطعی؛ آزمون نشده.

ایده: فاندینگ مثبت یعنی لانگ‌ها به شورت‌ها پول می‌دهند؛ فاندینگ خیلی بالا بازار شلوغ و آمادهٔ آبشار لیکوئیدیشن لانگ‌ها دانسته می‌شود.

ورود: فاندینگ افراطی + نشانهٔ ضعف قیمت.

فیلتر و زمینه: فاندینگ می‌تواند هفته‌ها بالا بماند؛ نشانه‌ها گذشته‌نگرند.

شواهد: Amberdata رویداد اکتبر ۲۰۲۵ (۲.۳ میلیارد دلار لیکوئید در یک روز، ۸۶٪ لانگ) را گزارش کرده؛ بک‌تست با هزینه منتشر نشده.

ایده: رکود در همهٔ بازارها از رونق طولانی‌تر است و بازار مدتی کوتاه رشد و مدتی بلند هرس می‌شود. در سال‌های گذشته شاخص در بهار و تابستان بهتر از پاییز و زمستان بوده، زمستان برای طلا بهترین فصل بوده، و پیش از تعطیلات طولانی شاخص بیشتر منفی و روزهای بین‌التعطیلی اغلب مثبت بوده‌اند.

فیلتر و زمینه: هفتهٔ آخر سال میلادی حجم جهانی کم و حرکت‌ها غیرمنطقی است؛ اصلاح سلسله‌مراتب دارد (بزرگ‌ها کمتر، زیان‌ده‌ها بیشتر).

شواهد: آمار تقویمی ذکرشده (تابستان ۱۵٪، بهار ۱۴٪، زمستان ۶٪، پاییز ۴٪) توسط ما راستی‌آزمایی نشده؛ الگوی تاریخی است نه تضمین.

ایده: هر ۱۰۰۰ گواهی = یک سکه؛ قیمت گواهی در بورس کالا و سکهٔ بازار آزاد باید نزدیک باشد و فاصلهٔ زیاد فرصت ایجاد می‌کند.

ورود: خرید ارزان‌تر و فروش گران‌تر (یا تحویل فیزیکی).

فیلتر و زمینه: کارمزد، هزینهٔ تحویل، زمان انبار و نقدشوندگی سود را می‌خورد.

شواهد: منطق آربیتراژ در منابع تأیید نشده؛ فقط ساختار ابزار توضیح داده شده.

ایده: تتر ۲۴ساعته در صرافی‌های آنلاین و دلار اسکناس در صرافی سنتی معامله می‌شود؛ محدودیت درگاه و ساعات کاری فاصلهٔ قیمت می‌سازد.

ورود: خرید در بازار ارزان‌تر و فروش در گران‌تر (نظری).

فیلتر و زمینه: هزینهٔ تراکنش، محدودیت قانونی و ریسک انتقال ریالی.

شواهد: نمونهٔ گزارش‌شده: اختلاف حدود ۱۳۰۰ تومان در ۲۴ ساعت؛ دادهٔ سیستماتیک نیست.

ایده: تغییر قیمت سکه/آبشده تقریباً حاصل تغییر اونس جهانی، تغییر دلار آزاد و تغییر حباب است؛ این پل بین GC و بازار داخلی است.

شواهد: اتحاد حسابی، نه استراتژی؛ برای محتوای آموزشی مناسب است.

ایده: اگر قیمت آتی از نقد + هزینهٔ تأمین مالی بیشتر باشد، خرید نقد و فروش آتی تا سررسید سود قفل‌شده می‌دهد.

ورود: خرید سکه نقد + فروش قرارداد آتی.

هدف و خروج: تحویل در سررسید.

فیلتر و زمینه: نرخ مرجع آتی از بازار آزاد می‌آید و بازار نقدی رسمی نبوده؛ سقف موقعیت باز وجود دارد.

شواهد: منبع فقط محدودیت‌ها را توضیح می‌دهد؛ دادهٔ سودآوری نیست.