استراتژی‌های مدیریت ریسک و سرمایه: ۴۷ ایده با برچسب شواهد

ایده: ورود اولیه کم‌عمق، خروج بخشی در هدف نزدیک و انتقال باقی‌مانده به نقطهٔ ورود؛ بخش بزرگ‌تر فقط پس از واکنش تأییدی اضافه می‌شود.

ورود: افزودن بخش بزرگ‌تر فقط پس از واکنش در VAL/ناحیه؛ ورود اول کوچک.

حدضرر: باقی‌مانده در نقطهٔ ورود (سربه‌سر).

هدف و خروج: بخش‌ها در VWAP یا مانع؛ runner تا هدف بالاتر.

فیلتر و زمینه: افزودن در افت تغییر ریسک است نه جبران؛ سود قبلی سقف ریسک را بالا نبرد؛ قصد خروج گفته‌شده fill نیست؛ بدون‌ریسک‌کردن یک بخش ریسک ورود تازه را صفر نمی‌کند؛ BE باقی‌مانده نتیجهٔ صفر کل چرخه نیست.

شواهد: در بازماندگان کشف ۱۸۰روزهٔ AK روی GC، هدف ثابت ۲–۳R از مدیریت سربه‌سر و خروج نصفه بهتر بود؛ خود روش Banker آزمون نشده.

ایده: هدف را اولین پیوت تایم بالا تعیین می‌کند و زیر ریوارد ۲ معامله را نمی‌صرفد؛ پس TP2 سقف نیست، فقط جایی است که R≈۲ معمولاً می‌نشیند.

هدف و خروج: اولین پیوت تایم بالا؛ خروج وقتی ریوارد به ریسک باقی‌مانده زیر ۲ شود.

شواهد: v29 (۷ اکتبر): روی ورودهای v11 نزدیک‌ترین پیوت از استاپ نزدیک‌تر بود (RR میانه ۰٫۳ تا ۰٫۸) و فیلتر RR≥۲ نتیجه را از −۰٫۳۴ به −۰٫۹۳R برد؛ روی ۱۰۲ ورود واقعی او «اولین پیوت ≥۲R» نویز (+۰٫۰۱ تا +۰٫۰۴) و خروج پویای RR<۲ منفی (−۰٫۱۱ تا −۰٫۲۱) بود.

ایده: ادعای اسکلپر بی‌نام: هدف اولین پیوت تایم بالاست و وقتی ریوارد باقی‌مانده به ریسک زیر ۲ شد باید خارج شد؛ TP2 فقط جایی است که R≈۲ می‌افتد.

ورود: ورودهای v11 و ۱۰۲ ورود واقعی او.

حدضرر: ثابت؛ میانهٔ استاپ واقعی او ۲۳ تیک (۱۳ تا ۴۱).

هدف و خروج: اولین/نزدیک‌ترین پیوت ۱۵ دقیقه، یا خروج پویا وقتی RR باقی‌مانده < ۲.

شواهد: پیوت نزدیک معمولاً از استاپ نزدیک‌تر است (RR میانه ۰٫۳ تا ۰٫۸)؛ فیلتر RR≥۲ نتیجهٔ v11 را از −0.34 به −0.93R برد. روی ۱۰۲ ورود واقعی: «نزدیک‌ترین پیوت» −0.37 تا −0.40R، خروج پویا −0.11 تا −0.21R و ۷۰–۷۶٪ معاملات را بعد از حدود یک کندل می‌بندد؛ «اولین پیوت ≥۲R» با ۲R ثابت فرقی ندارد.

ایده: لایهٔ گیت AK (همگامی GC/XAU، روند قوی مخالف، انقضا، وتوی رژیم/خستگی، فاندامنتال، قفل‌های روزانه) قرار است از سیگنال‌های یک ستاپ فقط بهترها را به بروکر بفرستد.

فیلتر و زمینه: گیت‌های پرتکرار: AGENT_CROSS_MARKET_SYNC، STRONG_SELL_TREND_BLOCKS_BUY، EXPIRED/EXECUTION_SIGNAL_STALE، VETO_ENTRY_AGAINST_REGIME/EXHAUSTION، DAILY_R_LOCK و CONSECUTIVE_LOSS_LOCK.

شواهد: کل ژورنال: ۳۸۳ معاملهٔ اجراشده در Hola در مجازی +0.03R و ۱۱٬۰۳۳ اجرانشده −0.09R؛ داخل همان ستاپ (۱۵ جفت با ≥۵ اجرا) اجراشده‌ها به‌طور میانگین ۰٫۱۲R بهتر ولی بازهٔ ۹۵٪ −0.04 تا +0.30 — اثبات نشده. سهم اصلی از IMG23 (+0.46R) و SS01/02 (+0.41)؛ در IMG18، VPC، AKC08 و S1 برعکس، گیت‌ها برنده‌ها را بلاک کردند. پیشنهاد گزارش: «IMG23 + گیت‌های AK» با پیش‌ثبت روی بازپخش ۴۴۴ روزه.

ایده: استاپ آن‌طرف کندل تریگر یا شدوی آن و خیلی کوچک است (روی طلا معمولاً ۱٫۵ تا ۴ دلار)؛ استاپ نزدیک یعنی خروج هم باید سریع باشد.

حدضرر: پشت کندل تریگر یا شدو + بافر اسپرد؛ در ویدیوهایش ۱۳ تا ۴۱ تیک GC (میانه ۲۳) و در استیتمنت میانه ۳۱ تیک.

فیلتر و زمینه: کف هزینهٔ ونیو باید چند برابر کوچک‌تر از استاپ باشد.

شواهد: در بازپخش ورودهای واقعی او استاپ ثابت ۳۰ تیک بهترین بود و «پشت ۳ کندل» لبه را رقیق کرد؛ استاپ ۴ تیکی R −۱٫۸۵ داد (استاپ در همان کندل ورود).

ایده: خطوط ۱R/۲R/۳R/فول تارگت را اکسپرتش روی چارت می‌کشد و پیش‌فرض بستن روی TP2 است، چون تناسب معامله مال تایم پایین است، استاپ نزدیک است و هر برگشت می‌تواند فرصت ورود بعدی را بگیرد. بازار یک‌دست حرکت نمی‌کند، پس خروج و ورود مجدد را بر نگه‌داشتن ترجیح می‌دهد.

حدضرر: بعد از حدود ۱R ریسک‌فری؛ وقتی فول تارگت می‌خواهد استاپ روی TP1 یا TP2.

هدف و خروج: TP2؛ «بین TP2 و TP3 ببند»؛ فول تارگت (TP3/TP4) فقط وقتی هدف کف/سقف ۴H است و مسیر خالی است؛ در کلیپ‌های قدیمی نصف روی TP2 و بقیه تا سطح نقدینگی.

فیلتر و زمینه: تقارن سرعت: به اندازهٔ فست‌اسکلپ، فست خارج شو؛ «الفرار» خروج سریع کامل است که روی هر پله می‌نشیند.

شواهد: روی ۱۰۲ ورود واقعی او ۲R ثابت مثبت است (+۰٫۳۸R) ولی ۳R ثابت در هر ۶ ترکیب ونیو×استاپ +۰٫۱۰ تا +۰٫۱۴R بهتر بود (U-29؛ ۱۳ روز و بهترینِ ۶ نسخه، پس متورم). خودش در ۲۴ و ۲۹ سپتامبر روی TP2 نبست و سود را به استاپ تبدیل کرد.

ایده: جابه‌جا کردن استاپ به نقطهٔ ورود و بستن بخشی از پوزیشن حس امنیت می‌دهد، ولی می‌تواند برندگان را کوتاه کند و امید ریاضی را پایین بیاورد.

ورود: کاندیداهای باقی‌مانده از مرحلهٔ ۳ مطالعهٔ ۱۸۰ روزه.

حدضرر: ثابت ۴۰ تیک.

هدف و خروج: ۲ تا ۳R ثابت در برابر سربه‌سر/خروج جزئی.

شواهد: روی ۱۲۹ روز GC (۱۷۶ هزار کندل) در کاندیداهای باقی‌مانده، تارگت ثابت ۲–۳R از مدیریت سربه‌سر/پله‌ای بهتر بود. همچنین پلاسبوی قالب «نصف در ۱R، باقی در ۲R» به‌تنهایی −0.05 تا −0.11R است. ژورنال ۱۷ اوت–۱۲ اکتبر: Hola تا ۱۴ سپتامبر با مدیر خروج تطبیقی ۳۹۶ معامله −0.003R و پس از آن با ۲R ثابت ۱۰۴ معامله −0.054R؛ ستاپ‌ها و دوره‌ها یکسان نیستند، پس حکم قبلی را نقض نمی‌کند.

ایده: وقتی ورود واقعاً لبه دارد، نگه‌داشتن تا ۳R بیشتر از TP2 روایت‌شدهٔ خود معامله‌گر برداشت می‌کند؛ خروج زودهنگام بخشی از لبه را دور می‌ریزد.

ورود: ورودهای واقعی و زمان‌دار اسکلپر بی‌نام؛ ورود ثابت، فقط خروج تغییر می‌کند.

حدضرر: ثابت ۱۵، ۲۳ یا ۳۰ تیک.

هدف و خروج: ۳R ثابت در برابر ۲R ثابت.

فیلتر و زمینه: فقط روی مجموعه‌ای که لبهٔ ورود اثبات‌شده دارد معنا دارد؛ روی ورودهای بی‌لبه هیچ خروجی قابل داوری نیست.

شواهد: n=۱۰۲ در ۱۳ روز، ۶ ترکیب ونیو×استاپ: ۳R بهتر از ۲R به اندازهٔ +0.10 تا +0.14R در همهٔ خانه‌ها (t روزی ۳٫۱ تا ۴٫۷)؛ برد از ۵۷٪ به ۴۶٪. احتیاط: بهترینِ ۶ نسخه و فقط ۱۳ روز، پس متورم است؛ مقایسهٔ «TP2 + ورود مجدد» (U-20) هنوز انجام نشده.

ایده: در اسکالپ طلا با استاپ ۱۵ تا ۳۰ تیک، اسپرد و کمیسیون بخش بزرگی از R را می‌خورد؛ همان ورودها روی ونیوی گران و ارزان نتیجهٔ کاملاً متفاوت می‌دهند.

حدضرر: کف استاپ لِین خودکار: ۳۰ تا ۴۰ تیک روی فیوچرز و ۴۰ تا ۶۰ تیک روی CFD.

فیلتر و زمینه: هر نتیجه با ونیو و هزینهٔ مشخص گزارش شود؛ ستاپ باید با دو برابر هزینهٔ برآوردی هم مثبت بماند؛ سوپراسکالپ روی CFD حذف.

شواهد: روی ۱۰۲ ورود واقعی اسکلپر بی‌نام با استاپ ۲۳ تیک: فیوچرز (~۶ تیک هزینه) +0.445R در برابر ECN (~۱ تیک) +0.662R، یعنی ۰٫۱۷ تا ۰٫۳۴R اختلاف در هر معامله. ممیزی یک‌سالهٔ V235: سود ناخالص +12.5R با هزینهٔ ۴ تیک به −65.7R رسید (۵۹۸ معامله). ژورنال ۱۷ اوت–۱۲ اکتبر: روی ۴۳۸ معاملهٔ Hola که به ردیف مجازی خود وصل شدند، واقعی ۰٫۰۵R بدتر از مجازی بود (در دورهٔ ۲R ثابت ۰٫۱۶R)؛ اسپرد واقعی Hola حدود ۱٫۲ تیک (۰٫۰۴۷R) به‌اضافهٔ ~۰٫۳ دلار کمیسیون، و نیمی از شکاف از دو معامله‌ای بود که روی GC به هدف رسیدند ولی روی XAUUSD استاپ شدند.

ایده: با استاپ حدود ۲۳ تیک، اختلاف هزینهٔ ونیو (ECN با حدود ۱ تیک در برابر فیوچرز/پراپ با حدود ۶ تیک) روی همان ورودها ۰٫۱۷ تا ۰٫۳۴R در هر معامله است و هر تیک هزینه ≈ ۰٫۰۵R. یعنی کپی یک اسکالپر روی ونیو گران‌تر می‌تواند لبه را بخورد.

حدضرر: استاپ باید چند برابر هزینهٔ رفت‌وبرگشت باشد.

فیلتر و زمینه: هر عدد SCP باید با ونیو تصریح شود؛ عدد GC فیوچرز را با نتایج XAUUSD ECN او مقایسه نکن.

شواهد: v29b/c: ورودهای یکسان با استاپ ۲۳ تیک: +۰٫۴۴۵R روی GC (حدود ۶ تیک هزینه) در برابر +۰٫۶۶۲R روی ECN (۱ تیک)؛ اسپرد مشاهده‌شدهٔ او ۹ پوینت (حدود ۰٫۹ تیک GC).

ایده: سرمایه در فواصل منظم وارد می‌شود تا ریسک زمان‌بندی و پشیمانی کم شود.

ورود: مبلغ ثابت در فواصل ثابت.

فیلتر و زمینه: به‌طور میانگین ورود یکجا بیشتر برده؛ DCA در بازار نزولی افت کمتری می‌دهد.

شواهد: Vanguard: ورود یکجا حدود دو سوم مواقع بهتر بوده (۶۸٪ در ۱۹۷۶–۲۰۲۲)؛ DCA افت را کم می‌کند.

ایده: تنوع فقط ریسک مخصوص شرکت را کم می‌کند؛ ریسک سیستماتیک (جنگ، تحریم، دلار، نفت) را باید با سهم‌های بزرگ‌تر، پول مازاد و ریزرو طلا مدیریت کرد. سهام را در ۴ تا ۱۲ صنعت پخش کن، بیش از ۲۰ تا ۳۰٪ را به یک صنعت چرخه‌ای نده و در هر طبقه بیش از ۱۵ سهم لازم نیست.

فیلتر و زمینه: برنت و تتر دو متغیر پایش ریسک سیستماتیک‌اند؛ سهم کم‌نقدشونده ممکن است ماه‌ها قفل شود؛ «با بزرگ‌ها شریک شو».

شواهد: تفکیک ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک پایهٔ نظریهٔ پرتفوی (مارکوویتز و CAPM) است؛ سقف‌های عددی او آزموده نشده‌اند.

ایده: کلی اندازهٔ بهینه برای بیشینه‌کردن رشد لگاریتمی سرمایه است، اما با فرض دانستن دقیق لبه؛ خطای تخمین همیشه به سمت خوش‌بینی است.

ورود: f = لبه ÷ شانس؛ در عمل ۰٫۲۵ تا ۰٫۵ کلی.

فیلتر و زمینه: کلی کامل حتی با ورودی دقیق احتمال نصف شدن حساب حدود ۵۰٪ دارد؛ بیش از ۲ برابر کلی رشد منفی می‌دهد.

شواهد: مقالهٔ «Good and bad properties of the Kelly criterion» (MacLean، Thorp، Ziemba): کلی کسری رشد کمی از دست می‌دهد اما نوسان را به‌شدت کم می‌کند (نیم‌کلی ≈ ۷۵٪ رشد، نصف انحراف معیار).

ایده: نیمی از دارایی در ریزرو (طلا، نقره، کمی مس) و نیمی در سهام نقدی‌محور؛ اگر سهام ضعیف شد ریزرو نجات می‌دهد و اگر ریزرو اصلاح کرد سهام جبران می‌کند، پس به رصد دائم خبر نیازی نیست. وقتی سهام گران شد ۱۰٪ از آن را به ریزرو ببر و وقتی ارزان شد برعکس.

ورود: ریبالانس ۱۰ درصدی بر اساس ارزندگی بازار.

فیلتر و زمینه: تا ریسک سیستماتیک رفع نشده خط‌کش ۵۰٪ ریزرو را نشکن؛ اگر استرس داری سهم ریزرو را بیشتر کن؛ دارایی بسیار پرنوسان مثل کریپتو حداکثر حدود ۱٪.

شواهد: چارچوب تخصیص او؛ این نسخه بک‌تست نشده (ریبالانس دوره‌ای در ادبیات پشتوانه دارد).

ایده: اوراق اختیار فروش تبعی برای دارندهٔ سهم کف قیمتی (قیمت اعمال) تا سررسید می‌سازد؛ به تعداد سهم، اوراق بخر و تا سررسید نگه دار. در کاورد کال، خرید سهم همراه فروش اختیار خرید، ضرر را تا سطحی پوشش می‌دهد ولی سود را سقف‌دار می‌کند.

ورود: خرید سهم + اوراق تبعی هم‌تعداد؛ یا خرید سهم + فروش اختیار خرید.

حدضرر: قیمت اعمال اختیار فروش؛ در کاورد کال نقطهٔ سربه‌سر.

هدف و خروج: بازده تضمینی تا سررسید یا سقف بازده کاورد کال.

فیلتر و زمینه: در کاورد کال رشد بیشتر قیمت سود اضافه نمی‌دهد؛ اختیار را با قیمت منصفانه و بیش از ۶۰ روز تا سررسید بخر.

شواهد: ساختار پرداخت اختیارها قطعی است؛ ارزندگی موارد خاص (مثلاً بازده حدود ۲۲٪ در ۱۴۰۰ یا ۶۵٪ کاورد کال) آزموده نشده.

ایده: چرخهٔ اجرای درست: پوزیشن دو قراردادی با براکت OCO، خروج یک قرارداد، هماهنگ‌شدن اندازهٔ سفارش‌های فرزند و بسته‌شدن کامل بدون سفارش یتیم.

حدضرر: Stop بالای قیمت در براکت (Buy Stop برای شورت).

هدف و خروج: Limit پایین؛ یک قرارداد دستی پیش از لمس هدف و استاپ بسته، سپس بقیه.

فیلتر و زمینه: ویدئو هیچ قانون ورود ندارد؛ عدد سبز روی صفحه سود محقق نیست؛ پس از هر partial fill اندازهٔ OCO باید اصلاح شود.

شواهد: فقط شاهد چرخهٔ اجرا؛ هیچ نتیجهٔ مالی قابل‌احراز ندارد.

ایده: سرمایه بین سه لایه با ریسک متفاوت تقسیم می‌شود تا هر سبک مستقل مدیریت شود: بلندمدت ۴۰٪ (ریسک ۱–۲٪)، سوئینگ ۳۵٪ (۰٫۵–۱٪)، اسکالپ ۲۵٪ (۰٫۲۵–۰٫۵٪).

ورود: سوئینگ: برخورد به VAH/VAL روزانه/هفتگی + واگرایی دلتا/CVD + جذب/آیسبرگ + شکست و ری‌تست VWAP هفتگی؛ بلندمدت: پولبک به لبه پروفایل یا VWAP ماهانه داخل HVN با CVD مثبت.

حدضرر: پشت ساختار اصلی/ناحیه شکست.

هدف و خروج: سوئینگ: POC روزانه و استخرهای نقدینگی؛ بلندمدت: خروج پله‌ای در LVNها.

فیلتر و زمینه: بدون هج متقاطع بین لایه‌ها مگر برنامه‌ریزی‌شده.

شواهد: پلن تولیدشده بدون آزمون.

ایده: آنچه بعد از خرج می‌ماند پس‌انداز نمی‌شود؛ اول سهم سرمایه‌گذاری را بردار و با باقی زندگی کن. الگوی ساده: ۱۰٪ سرمایه‌گذاری بلندمدت، ۱۰٪ روز مبادا، ۱۰٪ ولخرجی، ۱۰٪ کمک، ۱۰٪ آموزش و ۵۰٪ زندگی؛ هدف این است که سود نقدی سالانه کفاف هزینهٔ سالانه را بدهد.

ورود: سرمایه‌گذاری مستمر مبلغ ثابت متناسب با تورم.

هدف و خروج: استقلال مالی: سود نقدی سالانه ≥ هزینهٔ سالانه.

فیلتر و زمینه: پارکینسون مالی (خرج با درآمد بالا می‌رود)؛ ملک مصرفی «خط آرامش» است و وارد بازی سرمایه‌گذاری نمی‌شود.

شواهد: اصل شناخته‌شدهٔ مالی شخصی؛ آزمون نشده.

ایده: برای سهم بنیادی حد ضرر رویدادی است: وقتی گزارش بد می‌آید، حاشیه می‌ریزد یا شرکت زیان‌ده می‌شود منتظر برگشت قیمت نمان. کنار آن همیشه ۱۰ تا ۱۵٪ حد ضرر قیمتی از نقطهٔ ورود داشته باش و با سود، آن را به منطقهٔ سود ببر.

حدضرر: حد ضرر بنیادی (افت شدید سود یا ریسک قانونی) یا ۱۰ تا ۱۵٪ زیر ورود.

فیلتر و زمینه: سهم زیان‌ده را فقط به امید «برمی‌گردد» نگه ندار؛ میانگین کم نکن؛ پول را موقتاً به دارایی امن ببر.

شواهد: مثال تاریخی: افت ۷۸ تا ۹۸ درصدی سود چند شرکت در یک فصل گزارش؛ آزمون نشده.

ایده: چون آینده پیش‌بینی‌پذیر نیست، پول را سه بخش کن و در سه قیمت یا سه زمان وارد شو؛ حتی وقتی قیمت جذاب است بخشی را برای پایین‌تر نگه دار. نقد داشتن یعنی وقتی فرصت واقعی آمد توان خرید داری و مجبور به فروش ترسیده نیستی.

ورود: سه پله در قیمت یا زمان؛ در ترس سیاسی هم پله‌ای بخر و پله‌ای بفروش.

فیلتر و زمینه: «هر وقت نقدینگی داشتی وقت خرید نیست»؛ در بحران گاهی هیچ‌کاری نکردن بهترین کار است.

شواهد: توصیهٔ رفتاری رایج؛ اثرش در سیستم ما آزموده نشده.

ایده: ورودی که فقط یک عضو هم‌پوشانی دارد (مثلاً القای تنها، بدون میتیگیشن و ۵۰٪) خیلی های‌ریسک است و باید روی TP1 بسته شود؛ هرچه اعضا بیشتر، اجازهٔ هدف دورتر.

هدف و خروج: تک‌عضو → TP1؛ دو عضو و بیشتر → TP2؛ هدف کف/سقف ۴H → فول تارگت.

فیلتر و زمینه: برچسب «high risk» روی کپشن؛ هم‌خانواده با U-17 و U-18.

شواهد: U-24 (۵ اکتبر ۲۰۲۶)؛ تعداد اعضای هم‌پوشانی یک فیچر مستقیم برای بک‌تست است ولی هنوز آزموده نشده.

ایده: قانون ۱: اگر سهم به هدف نرسید و ۱۰٪ از اوج خودش پایین آمد، خارج شو. قانون ۲: اگر سهم رشد کرد، صف فروش شد، جمع شد و دوباره صف فروش شد، بار دوم و ترجیحاً پیش از آن بیرون بیا.

حدضرر: ۱۰٪ زیر اوجِ پس از ورود (تریلینگ)؛ صف فروش دوم.

هدف و خروج: هدف ارزش‌گذاری؛ نزدیک هدف با حجم بالا بخشی را بفروش.

فیلتر و زمینه: ریسک‌پذیر می‌تواند در هدف بماند و ریسک‌گریز سود را شناسایی کند؛ «دو بار صف فروش و بعد بازگشایی مثبت» وقت سود گرفتن است نه خرید تازه.

شواهد: قاعدهٔ تجربی او برای بازار دامنه‌دار ایران؛ آزمون نشده.

ایده: دور از سطح کلیدی با هر تریگر مومنتوم ۱m وارد می‌شود، ولی نزدیک پیوت‌های سقف/کف یا ۵۰٪ حجم را کم می‌کند و بیشتر تحلیل می‌کند، چون احتمال واکنش مخالف آن‌جا بیشتر است.

ورود: هر تریگر مومنتوم وقتی از سطح دور است.

فیلتر و زمینه: ضریب حجم تابع فاصله تا نزدیک‌ترین سطح کلیدی.

شواهد: U-19 از استوری‌های ۳۱ اوت ۲۰۲۶؛ اولین قاعدهٔ سایزینگ کل مجموعه و بک‌تست‌نشده. هم‌خوان با داده: ورودهای واقعی او سطوح کمتری در ۱۰ تیک داشتند (۰٫۴۹ در برابر ۰٫۶۷).

ایده: پیش از ورود، حداکثر ریسک (بدترین اصلاح محتمل) و حداقل ریوارد (بازده هدف) را بنویس و سود را محافظه‌کارانه و ریسک را بدبینانه برآورد کن. اگر نسبت جذاب نبود (مثلاً ۱۵٪ ریسک در برابر ۶۰٪ بازده یعنی ۴)، نخر.

ورود: نسبت ریوارد به ریسک چند برابر (مثال‌های او ۲٫۵ تا ۴).

حدضرر: بدترین اصلاح محتمل.

هدف و خروج: حداقل بازده هدف.

فیلتر و زمینه: ریسک‌به‌ریوارد را بین سهم، طلا و درآمد ثابت مقایسه کن؛ فرض کن اصلاح ۵۰٪ هم ممکن است؛ تارگت نجومی فقط قیمت خریدت را بالا می‌برد.

شواهد: اصل کلی مدیریت ریسک؛ آزمون نشده.

ایده: ریسک هر معامله حدود ۱٫۵٪ حساب و شناور با بالانس است؛ حداکثر ۳ استاپ در روز (روزهای وزن‌دار ۴)، بعد از ۲ استاپ پشت‌سرهم ۳۰ دقیقه توقف، بعد از ۲ ریسک‌فری پشت‌سرهم ترمز و هدف روزانهٔ ۱ تا ۲R. برداشت هفتگی ۵۰٪ سود و پلن ثابت تا پایان «باکس» ۵۰/۱۰۰/۲۰۰ معامله.

حدضرر: سقف ۳ استاپ روزانه = پایان روز.

هدف و خروج: هدف روزانه ۱ تا ۲R، سپس توقف.

فیلتر و زمینه: روز خبر پرقدرت با حساب اصلی معامله نمی‌کند (در کلیپ‌های قدیمی با حساب پراپ وارد خبر شده)؛ بعد از ۱۷:۳۰ تهران فقط تریگر درجه‌یک.

شواهد: ادعای ژورنال: چالش ۲۰۰ معامله از ۱۰۰۰ به حدود ۱۲ هزار دلار با برداشت؛ آمار واقعی حساب در استیتمنت: وین‌ریت ۷۵٫۸٪ و پی‌آف ۱٫۹۵. این قواعد جدا لبه نمی‌سازند و خودش سقف ۳ استاپ را در ۲۴ و ۲۹ سپتامبر شکست.

ایده: وقتی میتیگیشن، ۵۰٪ و القا هم‌زمان فعال‌اند، برای هر کدام یک معاملهٔ جدا با استاپ و تارگت خودش باز می‌کند، حتی با قیمت ورود یکسان. پس «چند معامله در روز» تعداد ست‌آپ است نه حجم چندبرابر.

ورود: یک ورود برای هر عضو فعال (مثلاً یکی روی mit و یکی روی ۵۰٪).

حدضرر: مستقل برای هر پوزیشن.

هدف و خروج: مستقل برای هر پوزیشن.

فیلتر و زمینه: استاپ روزانه به پوزیشن شمرده می‌شود نه ست‌آپ؛ دلیل شکستن مکرر سقف ۳ استاپ.

شواهد: U-17 در چند روز مستقل با شاهد تصویری (دو پوزیشن در قیمت یکسان ۴۲۷۲٫۹۳ و ۴۱۰۱٫۰۷) تأیید شد، ولی اثرش بر R هنوز بک‌تست نشده.

ایده: ریسک هر معامله بر اساس امتیاز پلن تعیین می‌شود و کل حجمِ ازپیش‌محاسبه‌شده بین چند ورود تقسیم می‌شود؛ زیان روزانه و افت کل سقف دارند.

ورود: اندازه = ریسک ÷ فاصلهٔ ورود تا استاپ؛ ریسک ۰٫۵، ۱ یا ۱٫۵٪ بسته به امتیاز؛ تقسیم حجم بین ۳–۴ ورود در محدودهٔ بودجه.

حدضرر: نسبت به مینور قبلی؛ پایین‌بردن استاپ و افزودن به ضرر ممنوع.

هدف و خروج: خروج بخشی و تریل در اهداف؛ خروج زودهنگام از سود نقد می‌شود.

فیلتر و زمینه: «مارتینگل» این دوره به معنی دوبرابرکردن نامحدود نیست؛ برای حساب زیر ۱۰ هزار: زیان روزانه زیر ۵٪ و افت کل زیر ۱۵٪؛ گزاره‌های تضمینی دربارهٔ نرخ برد ریاضی نیستند (۷۰ برد ۱R و ۳۰ باخت ۳R یعنی ‎−۲۰R).

شواهد: اعداد پیشنهاد مدرس‌اند؛ بازپخش دستی سه روزه دفتر کامل حجم و نتیجه ندارد.

ایده: فقط با پولی وارد شو که تا چند سال به آن نیاز نداری؛ ملک مصرفی را نفروش و با پول قرضی وارد نشو. اهرم بالا با سرمایهٔ کم یعنی ریسک ورشکستگی بالا و ریوارد ناچیز، و جمع بدهی نباید از ۱۰٪ ثروت بیشتر شود.

فیلتر و زمینه: صندوق اهرمی فقط با حباب مناسب و وزن کم (حدود ۲٪) و صندوق بخشی ۵ تا ۱۰٪؛ بدهی خوب را دارایی بازپرداخت می‌کند؛ CFD و فارکس با اهرم‌های خیلی بالا معمولاً به صفر می‌رسند.

شواهد: مثال تاریخی او: از هر ۱۰ نفری که در ۱۳۹۹ ملک فروختند و وارد بورس شدند حدود یک نفر دوباره ملک خرید؛ آزمون نشده.

ایده: دور از سطح کلیدی با هر تریگر مومنتوم وارد شو؛ نزدیک سقف/کف پیوت یا ۵۰٪ حجم را کم کن چون احتمال واکنش مخالف بیشتر است.

فیلتر و زمینه: ضریب حجم تابع فاصله تا نزدیک‌ترین سطح کلیدی.

شواهد: تنها قاعدهٔ سایزینگ در کل محتوای او (استوری‌های ۳۱ اوت). بک‌تست نشده؛ یافتهٔ مرتبط ما: ورودهای واقعی او سطوح کمتری در شعاع ۱۰ تیک دارند (۰٫۴۹ در برابر ۰٫۶۷).

ایده: هر عضو هم‌پوشانی (میتیگیشن، ۵۰٪، القا) پوزیشن مستقل با استاپ و تارگت خودش است؛ ورود فقط روی یک عضو یا خلاف تایم بالا «های‌ریسک» است و سریع در TP1 بسته می‌شود.

ورود: یک سیگنال برای هر عضو هم‌پوشانی.

حدضرر: مستقل برای هر پوزیشن.

هدف و خروج: ستاپ تک‌عضوی یا تضاد تایم‌فریم → TP1؛ بقیه TP2 تا TP4 (TP4 = تارگت کامل).

فیلتر و زمینه: سقف استاپ روزانه به ازای پوزیشن شمرده می‌شود نه ستاپ.

شواهد: شاهد تصویری در ۴ روز: دو پوزیشن در قیمت یکسان (۴۲۷۲٫۹۳ و ۴۱۰۱٫۰۷) با برچسب میتیگیشن و ۵۰٪. بک‌تست باید برای هر عضو یک ردیف سیگنال بسازد؛ هنوز اجرا نشده.

ایده: هر معامله بر حسب ریسک اولیه (1R) سنجیده می‌شود؛ میانگین R در نمونهٔ ۳۰–۱۰۰ معامله امید ریاضی سیستم است.

حدضرر: تعریف 1R = فاصلهٔ ورود تا استاپ اولیه.

فیلتر و زمینه: امید ریاضی به نرخ برد و اندازهٔ برد هر دو بستگی دارد؛ نمونهٔ کوچک گمراه‌کننده است.

شواهد: چارچوب اندازه‌گیری است نه ادعای سود؛ برخی منتقدان ریاضی کتاب‌های تارپ را ضعیف می‌دانند و Ralph Vince را پیشنهاد می‌کنند.

ایده: مسیر رایج فارسی: یادگیری سبک + قوانین دراودان روزانه/کل برای گرفتن حساب فاند شده.

شواهد: نرخ قبولی عمومی ارائه نشده.

ایده: بدون کنترل ریسک و ذهن آرام، هیچ تحلیلی دوام نمی‌آورد؛ حجم باید از فاصله استاپ و درصد ریسک درآید.

ورود: فقط وقتی چک‌لیست کامل است: ساختار، لیکوئیدیتی، ناحیه، تأیید اوردرفلو، حجم محاسبه‌شده، ذهن آرام.

حدضرر: ریسک ۱–۲٪ سرمایه در هر معامله؛ حجم = ریسک دلاری ÷ فاصله استاپ.

هدف و خروج: حداقل RR یک به دو.

فیلتر و زمینه: حداکثر ۳ معامله در روز؛ ترید نکردن در ترس یا طمع؛ ژورنال و مرور هفتگی.

شواهد: اصول عمومی بدون آمار.

ایده: حجم معامله با نوسان (ATR ۲۰ روزه) تنظیم می‌شود تا هر واحد در همهٔ بازارها ریسک دلاری یکسان داشته باشد.

ورود: واحد = (۱٪ سرمایه) ÷ (N × ارزش دلاری هر واحد قیمت).

حدضرر: ۲N.

شواهد: روش نرمال‌سازی ریسک؛ لبه نیست.

ایده: زیان بزرگ به‌سختی جبران می‌شود (زیان ۵۰٪ نیازمند ۱۰۰٪ سود)؛ پس ریسک هر معامله و کل معاملات باز باید از آمار خودت محاسبه شود.

ورود: حجم = ریسک مجاز ÷ (فاصله ورود تا استاپ × ارزش پیپ)؛ ریسک مجاز ۲٪ حساب یا f=((A+1)P−1)/A با نسبت سود به زیان A و درصد برد P.

حدضرر: سقف ریسک کل معاملات باز همزمان (حدود ۱۰٪؛ رقم سند مخدوش)؛ کارمزد را در ریسک لحاظ کن؛ به معامله ضررده اضافه نکن.

فیلتر و زمینه: حد ضرر زمانی روزانه/هفتگی/ماهانه (مثلاً ۴٪/۶٪/~۱۰٪ افت)؛ بعد از ۵ ضرر پیاپی یا افت حدود ۱۰٪ معامله را متوقف و به حساب مجازی برگرد.

شواهد: فرمول کلی (Kelly) و جداول ریسک ورشکستگی بالسارا نقل شده‌اند؛ تست مستقل نیست.

ایده: حد ضرر باید پشت ناحیه حجمی و حد سود جلوی ناحیه حجمی بعدی باشد و اندازه‌ها با نوسان روزانه (ATR) هماهنگ شوند.

حدضرر: روزانه: ۱۰–۲۰٪ ATR(200) روزانه؛ سوئینگ ۰٫۵–۴ برابر ATR. حدضرر جایگزین سوئینگ: خروج فقط با بسته‌شدن کندل روزانه آن‌سوی SL، با SL فاجعه ۱۵۰٪.

هدف و خروج: چند پیپ قبل از اولین ناحیه حجم سنگین؛ مدیریت «خنثی»: در ۷۰–۸۰٪ مسیر هدف، SL به نقطه واکنش.

فیلتر و زمینه: خروج سربه‌سر اگر قیمت بدون واکنش در ضرر چرخید؛ مدرس انتقال به سربه‌سر را توصیه نمی‌کند.

شواهد: قواعد مدیریت، بدون آزمون.

ایده: در هر معامله درصد ثابتی از سرمایه (مثلاً ۰٫۵–۱٪) ریسک می‌شود؛ حجم = ریسک دلاری ÷ فاصلهٔ حد ضرر.

ورود: حجم = (سرمایه × درصد ریسک) ÷ فاصلهٔ استاپ.

حدضرر: همان استاپ تعریف‌شده.

فیلتر و زمینه: لغزش می‌تواند ضرر را بیش از ۱R کند.

شواهد: قاعدهٔ ریاضی کنترل ریسک است نه لبه؛ تارپ صریحاً می‌گوید اعداد مثال‌اند نه توصیه.

ایده: اندازه ریسک باید طوری باشد که بدترین رشته باخت تاریخی (+۲۰٪ حاشیه) کمتر از افت قابل‌تحمل ذهنی تو باشد.

ورود: تعداد باخت متوالی بک‌تست ×۱٫۲ را حساب کن؛ درصد افت قابل‌تحمل را بر آن تقسیم کن = ریسک هر معامله (مثال ۲۵٪÷۷≈۳٫۵٪). ToBeaTrader: حساب شخصی ۱–۲٪، حساب فاند ۰٫۲۵–۱٪.

هدف و خروج: ریسک به ریوارد ۱:۵ تا ۱:۱۰ کافی است؛ دنبال ۱:۵۰ نباش (ToBeaTrader).

فیلتر و زمینه: معاملات هم‌بسته را یک ریسک حساب کن؛ مارتینگل ممنوع.

شواهد: قاعده مدیریت سرمایه، بدون آزمون.

ایده: اندازه‌ی پوزیشن باید از فاصله‌ی استاپ و هزینه‌ها محاسبه شود نه از اطمینان؛ تارگت اول کوچک نرخ «اول‌رسیدن» را بالا می‌برد و رانر انتظار را حفظ می‌کند.

ورود: تعداد قرارداد = کف(ریسک دلاری ÷ (تیک استاپ × ارزش تیک + لغزش + کمیسیون))؛ حجم کامل فقط وقتی لوکیشن HTF، زمینه و جریان سفارش هر سه موافق‌اند، وگرنه نصف یا رد.

حدضرر: ریسک هر معامله ۰٫۲۵–۰٫۵٪ حساب؛ سقف ضرر روزانه ۱٫۵–۲٪؛ حداکثر دو پوزیشن هم‌بسته (ES و GC از یک خبر یک ریسک حساب می‌شوند).

هدف و خروج: T1 = ۱–۱٫۵R روی ۶۰–۸۰٪ حجم و انتقال استاپ به سربه‌سر فقط بعد از رسیدن T1؛ باقی تا هدف پروفایل/VWAP؛ بالانس برای نرخ برد، پولبک/شکست برای ۲R+، فرسودگی/حراج شکست‌خورده برای ۲–۴R.

فیلتر و زمینه: نتیجه را با منطق first-hit تیکی بسنج؛ اگر هدف و استاپ در یک کندل خوردند، معامله را «مبهم» علامت بزن نه برد.

شواهد: توصیه‌ی طراحی در گزارش‌ها بدون آمار یا آزمون؛ عددها پیشنهاد مهندسی‌اند.

ایده: محدود کردن زیان هر معامله و هر روز، بقا را مستقل از حجم پوزیشن تضمین می‌کند.

حدضرر: حداکثر ۰٫۵٪ حساب در هر معامله، با هر حجمی.

فیلتر و زمینه: اگر زیان روز به ۲٪ حساب رسید، دیگر ترید نکن.

شواهد: قانون شخصی، بدون آمار.

ایده: اصول مشترک همه ستاپ‌های دوره: استاپ پشت نقدینگی یا ناحیه رویداد، ریسکی که ۲–۳ استاپ پیاپی را تحمل کند، و سیگنال مخالف به‌عنوان بهترین خروج.

شواهد: جمع‌بندی اصول تجربی مدرس از همه قسمت‌ها؛ بدون آمار.

ایده: حساب‌های پراپ با حد ضرر روزانه (اغلب ۴–۵٪ یا کمتر)، حد افت کل و قانون ثبات محدود می‌شوند؛ بیشتر شکست‌ها از نقض حد روزانه است نه نبود لبه.

حدضرر: ریسک هر معامله ۰٫۵–۱٪ از بافر باقیمانده (نه کل حساب) پیشنهاد شده.

فیلتر و زمینه: برخی شرکت‌ها ضرر شناور را هم در حد روزانه حساب می‌کنند؛ قوانین مرتب تغییر می‌کنند.

شواهد: Topstep (افشای رسمی ۲۰۲۵): ۱۶٫۸٪ چالش‌ها تکمیل شد؛ تحلیل Swiset (۱۰ هزار معامله‌گر): ۲۰٫۳٪ یک‌مرحله‌ای و ۱۱٫۸٪ دومرحله‌ای قبول؛ OneFunded: ۷۸٫۷٪ شکست‌ها نقض حد روزانه. اکثر آمارها حسابرسی‌نشده‌اند.

ایده: حجم سنگین هم سد قیمت است هم پناه استاپ؛ استاپ پشت آن و تارگت قبل از آن قرار می‌گیرد.

حدضرر: در محدوده ۱۰ تا ۲۰ درصد ATR روزانه پشت ورود دنبال حجم سنگین بگرد و استاپ را پشتش بگذار؛ نبود، پشت سقف/کف یا حمایت/مقاومت؛ نبود، روی ۲۰٪ ATR.

هدف و خروج: کمی قبل از حجم سنگین در تایم اصلی؛ در صورت جذب، افزایش سفارش خلاف یا واگرایی دلتا کل یا بخشی را ببند و ریسک‌فری کن.

فیلتر و زمینه: تا وقتی ایمبالانس هم‌جهت ادامه دارد استاپ را تریل کن؛ با اصلاح ضعیف و استک ایمبالانس هم‌جهت می‌توان حجم اضافه کرد.

شواهد: آموزش دوره بدون هیچ آمار یا بک‌تست؛ تست نشده.

ایده: هر معامله باید ترکیب احتمال، ریسک و ریوارد مثبت داشته باشد؛ ریوارد برابر ریسک فقط با احتمال بالای ۶۰٪ سودده است.

ورود: فقط وقتی احتمال × ریوارد از ریسک بیشتر است.

حدضرر: استاپ ایمن زیر آخرین بریک‌اوت؛ حجم را با استاپ تنظیم کن.

هدف و خروج: مبتدی تا تسلط کامل حداقل ریوارد دو برابر ریسک اولیه بگیرد.

فیلتر و زمینه: معاملات پراحتمال معمولاً استاپ دور و ریوارد/ریسک ضعیف دارند؛ تفاوت ریسک اولیه و ریسک واقعی را بشناس.

شواهد: اصل ریاضی آموزشی؛ عدد ۶۰٪ مثال است نه نتیجه تست.

ایده: شرط‌بندی روی مظنهٔ فردا با سپردن تضمین نزد سرگروه؛ ساختاری اهرمی و غیررسمی شبیه قرارداد آتی/اختیار.

هدف و خروج: تسویهٔ اختلاف قیمت فردا.

فیلتر و زمینه: ریسک طرف مقابل و سرگروه، اهرم، ریسک حقوقی؛ ناظر رسمی در منابع مشخص نیست.

شواهد: منابع فقط ساختار و ریسک را توصیف می‌کنند؛ دادهٔ بازده نیست.

ایده: سود فقط هنگام بستن تحقق می‌یابد؛ تقسیم معامله اجازه می‌دهد بخشی سود سریع بگیرد و بخشی روند را سوار شود، و هرم‌سازی فقط به برندگان اضافه می‌کند.

ورود: حجم را حداقل دو بخش کن؛ افزودن هرمی فقط به معامله در سود و فقط با سیگنال ورود مستقل جدید.

حدضرر: با ورود هرمی، استاپ معاملات قبلی را جابه‌جا کن تا ریسک کل از ریسک معامله اول بیشتر نشود؛ استراتژی تریل از قبل تعریف شود.

هدف و خروج: بخش اول تارگت نزدیک، بخش دوم برای روند بلندمدت؛ R:R از تارگت اول.

فیلتر و زمینه: هرم استاندارد: هر افزایش نصف قبلی؛ انواع یکنواخت، معکوس و ماکزیمم توان هم معرفی شده.

شواهد: آموزش دوره بدون هیچ آمار یا بک‌تست؛ تست نشده.

ایده: مجموعه قواعد انضباطی کلاسیک: محافظت از سرمایه، هم‌جهتی با روند و پرهیز از تصمیم احساسی.

ورود: وقتی از روند مطمئن نیستی وارد نشو؛ با روند مخالفت نکن؛ فقط در بازار فعال معامله کن.

حدضرر: همیشه استاپ؛ استاپ را بعد از ورود لغو نکن؛ حداکثر ۱۰٪ سرمایه در یک معامله.

هدف و خروج: نگذار سود به ضرر تبدیل شود؛ معامله را بی‌دلیل نبند.

فیلتر و زمینه: هرگز ضرر را میانگین نکن یا هج نکن؛ بعد از اولین زیان حجم را کم کن؛ پس از دوره طولانی برد یا باخت استراحت کن؛ سقف و کف را حدس نزن.

شواهد: قواعد کلاسیک بدون آمار؛ چند قانون در یادداشت شخصی AK هم تکرار شده.