استراتژی‌های سشن و زمان معامله: ۲۷ ایده با برچسب شواهد

ایده: بعد از جاروی سقف/کف لندن در نیویورک، قیمت به ۵۰٪ دامنهٔ سشن قبلی برمی‌گردد؛ تعریف سشن از چارت خودش: لندن ۰۷:۰۰–۱۳:۳۰ و نیویورک از ۱۳:۳۰ UTC.

ورود: جاروی سقف/کف لندن در ساعات نیویورک.

حدضرر: پشت جارو.

هدف و خروج: ۵۰٪ دامنهٔ لندن.

شواهد: v11 P1 روی ۴۵ روز: بازگشت به نقطهٔ میانی فقط در ۲۱ تا ۳۳٪ موارد رخ داد و معاملات منفی بود. فرمول دقیق «۵۰٪ سشن قبلی» با تعریف U-21 هنوز جداگانه روی دادهٔ ۱۲۹ روزه آزموده نشده.

ایده: جهت معامله = علامت بازده پنج سشن اخیر (محاسبه در رول ۱۸:۰۰ ET)؛ فرض این است که مومنتوم چندروزه در شروع سشن ادامه دارد؛ نردبان دلتا در ۲۴ ساعت باقی‌مانده.

ورود: در ۴۵ دقیقهٔ اول سشن، در جهت علامت بازده ۵ سشن اخیر.

هدف و خروج: ثابت ۲R.

فیلتر و زمینه: پژوهش TREND_CONTINUATION (۸ اکتبر) آن را «فقط سایه» دانست.

شواهد: وضعیت: در کانفیگ زنده روی Hola/Lucid ولی حکم گزارش «از زنده به سایه». مجازی علّی ۹ معامله، برد ۱۱٪، −0.68R (بازه −1.01 تا −0.01، کاملاً زیر صفر)؛ هر ۹ سیگنال زنده بلاک شدند (آماده‌نبودن ماشین، همگامی GC/XAU)؛ Hola فقط ۱ معامله (+2.0R).

ایده: نیویورک معمولاً سقف/کف سشن اروپا را سوییپ می‌کند و تا ۵۰٪ لگ اروپا برمی‌گردد. تعریف سشن از روی چارت خودش: لندن ۰۷:۰۰ تا ۱۳:۳۰ UTC و نیویورک از ۱۳:۳۰ UTC؛ کف زده‌نشدهٔ سشن آسیا هم یا القاست یا هدف.

ورود: بعد از سوییپ سقف/کف لندن در نیویورک، ورود به سمت ۵۰٪ دامنهٔ لندن.

حدضرر: پشت اکستریم سوییپ.

هدف و خروج: ۵۰٪ لگ یا دامنهٔ لندن.

فیلتر و زمینه: «اولین پولبک ۵ دقیقه + ۵۰٪ سشن اروپا» به‌عنوان عضو POI.

شواهد: v11 P1 روی ۴۵ روز GC: بازگشت به میانهٔ رنج لندن فقط در ۲۱ تا ۳۳٪ موارد؛ معامله −۰٫۳۵ (کشف) و −۱٫۱۵R (تأیید). تعریف دقیق سشن (U-21) بعداً به دست آمد و نسخهٔ دقیق‌تر هنوز تست نشده.

ایده: دامنهٔ سشن آسیا زمینهٔ لندن را می‌سازد: دامنهٔ بزرگ انتظار چرخش می‌دهد و شکست و بازآزمایی سقف آسیا شاخهٔ خرید مشروط است.

ورود: رنج آسیا بزرگ (مثلاً حدود ۱۰۰ پیپ پوند) ← انتظار چرخش؛ یا خرید مشروط پس از شکست و ری‌تست سقف آسیا.

فیلتر و زمینه: دامنهٔ بزرگ چرخش را قطعی نمی‌کند و برای GC رتبهٔ دامنه نسبت به تاریخچهٔ همان سشن لازم است؛ سطح شبانه با فعالیت کم معامله نشد؛ دو روایت هم‌روز از دو مدرس تأیید مستقل نیستند.

شواهد: آزمون تقریبی AK روی ۱۲۹ روز GC (مارس تا سپتامبر ۲۰۲۶، دورهٔ عمدتاً نزولی، استاپ ۴۰/تارگت ۸۰ تیک با هزینه): PA06 برگشت از لبهٔ رنج آسیا/لندن ‎−۰٫۱۴R؛ PA08c شکست ناموفق همان رنج + پاسخ جریان +۰٫۰۸R (بهترین AK)؛ sweep سقف لندن و شورت در NY پس از اصلاح +۰٫۱۹R و در forward.

ایده: رنج ربع‌ساعت ۱۸:۱۵ تا ۱۸:۳۰ UTC مرز تصمیم عصر نیویورک فرض می‌شود و شکست آن تا ۱۹:۳۰ جهت را تا ساعت ۲۰:۰۰ تعیین می‌کند.

ورود: شکست رنج ۱۸:۱۵–۱۸:۳۰ UTC با تصمیم تا ۱۹:۳۰؛ نسخهٔ آینه برعکس.

هدف و خروج: خروج زمانی ۲۰:۰۰ UTC.

فیلتر و زمینه: سایهٔ forward_test؛ از ۱۰ اکتبر خاموش.

شواهد: پژوهش NYPRE (۱۷ سپتامبر): +0.09R با t=1.2؛ forward: S_A1800 ۲۴ معامله −0.27R و آینه‌اش ۲۴ معامله +0.08R — هیچ‌کدام از صفر جدا نیست.

ایده: کیفیت سیگنال‌های اوردرفلو به نقدینگی سشن وابسته است؛ ساعات کم‌حجم و میانه سشن نیویورک سیگنال‌های ضعیف‌تری می‌دهند.

ورود: ترجیح همپوشانی لندن/نیویورک (۰۸:۰۰–۲۲:۰۰ وقت اروپا طبق GPT)؛ در داده AK سشن‌های NY_LATE، COMEX_PRE_OPEN و LONDON بهتر بودند.

فیلتر و زمینه: پرهیز از ساعات کم‌حجم (آسیا)، قبل از خبر مهم و NY_MID؛ فروش در این پنجره ضعیف‌تر بود.

شواهد: ژورنال AK (۱۱۶۲ معامله، فقط ۹ خوشه مستقل): NY_MID برد ۲۷٫۸٪، −60.14R، PF 0.66؛ NY_LATE +27.53R؛ BUY +83.77R در برابر SELL −106.34R. توصیفی، بدون Locked-OOS.

ایده: بخش بزرگی از لبهٔ او در بازه‌های ۱۲:۴۵–۱۳:۱۵ و ۱۴:۰۰–۱۴:۱۵ UTC است و ۱۳:۳۰–۱۳:۴۵ (بازگشایی NYSE) بدتر از تصادف.

ورود: فقط ورود در باکت‌های خوب.

شواهد: روی ۱۲۵ ورود تاریخی باکت‌ها تفاوت نشان دادند، اما در مشاهدهٔ forward استوری‌های زندهٔ او (۶ روز): ۲ روز موافق، ۲ روز مخالف، ۲ روز خارج از پنجره و موفق → احتمالاً رد؛ نباید به‌عنوان یافته نقل شود.

ایده: وقتی شکست رنج بازگشایی نیویورک شکست می‌خورد و قیمت داخل برمی‌گردد، fade آن معنا دارد؛ گسترش بازگشایی برعکس ادامه را فرض می‌کند.

ورود: شکست ناموفق رنج بازگشایی ET و برگشت به داخل + ۲ رأی fade.

حدضرر: ۴۰ تیک.

هدف و خروج: ۹۰ تیک (۲٫۲۵R)، ۶۰ دقیقه.

فیلتر و زمینه: ایدهٔ باز O-03: آیا جهت ۱۳:۳۰ تا ۱۴:۰۰ UTC همان جهت ساعت بعد است؟ (آزموده نشده)

شواهد: ۴۴۴ روز: نسخهٔ خرید n=163، +0.11R، اعتبارسنجی +0.30، پلاسبو −0.24 — تنها «کاندید» کل کاتالوگ که از FDR رد شد؛ نسخهٔ فروش +0.02. گسترش بازگشایی/IB (Opening Drive) n=209 −0.11R. ژورنال ۱۷ اوت–۱۲ اکتبر: AKC08 (همین منطق، زنده روی Hola/Lucid) مجازی ۲۰ معامله +0.30R (بازه −0.30 تا +1.00)، ولی واقعی Hola ۷ معامله −0.48R و Lucid ۳ معامله −3.1R؛ ۴۴۴ روز +0.07 (n=305). زنده می‌ماند تا n مجازی به ۵۰ برسد.

ایده: تقاضای فیزیکی چین و هند در ساعات آسیا طلا را بالا می‌برد و در ساعات اروپا/آمریکا فشار فروش مالی غالب است.

فیلتر و زمینه: رژیم‌ها تغییر می‌کنند؛ آمار یک دوره را قانون ندانید.

شواهد: پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد CBS (۲۰۱۹) الگوی کلاهی را «پایدار» گزارش کرد؛ دادهٔ WGC نیمهٔ اول ۲۰۲۶: آسیا +۱۲٫۹٪، آمریکا −۱۵٪، اروپا −۱٫۳٪. داوری‌نشده و وابسته به دوره.

ایده: جریان ابتکاری نزدیک باز شدن بازار از همه قوی‌تر است؛ اگر حراج آغازین با حجم بالا از رنج/ارزش اولیه خارج شود و بماند، اغلب جهت روز را تعیین می‌کند.

ورود: رنج آغازین ۵ یا ۱۵ دقیقه؛ حجم ۳۰ دقیقه‌ی اول حداقل ۱٫۳ برابر میانه‌ی هم‌زمان روزهای قبل و CVD هم‌جهت؛ ورود روی اولین پولبک به VWAP، نیمه‌ی رنج یا POC درایو که بالای میانه‌ی درایو بماند، با کندل تأیید دلتا.

حدضرر: کف/سقف پولبک یا داخل رنج آغازین.

هدف و خروج: T1 اکستریم رنج آغازین یا ۱٫۳–۱٫۵R؛ رانر تا HVN بعدی یا اکستنشن اندازه‌گیری‌شده (۲R+ در روز روندی).

فیلتر و زمینه: بعد از چند اکستنشن تعقیب نکن؛ مراقب برگشت open-drive به open-test، شلاق خبری و افت ساعت ناهار باش.

شواهد: پیش‌فرض ۵۸–۶۹٪ با ۱٫۸–۳R (گزارش ۷۰)؛ گزارش ۶۴ می‌گوید شواهد عمدتاً تجربی و منطق AMT است نه مطالعه‌ی کنترل‌شده.

ایده: رنج آرام آسیا با ورود نقدینگی لندن شکسته می‌شود و جهت روز را تعیین می‌کند.

ورود: شکست سقف/کف رنج آسیا (۰۰:۰۰–۰۶:۰۰ UTC) بین ۰۷:۰۰ تا ۱۱:۰۰ UTC.

حدضرر: ۲۰ پیپ در تست GBPUSD.

هدف و خروج: ۴۰ پیپ (۲:۱).

فیلتر و زمینه: در رنج و روزهای کم‌نوسان ضعیف؛ با فیلتر روند EMA روزانه بهتر گزارش شده.

شواهد: تست ۱۰ سالهٔ GBPUSD (Backtrex): ۲۴۳۲ معامله، نرخ برد ۳۳٫۷٪، فاکتور سود ۰٫۷۲، بازده −۶۰٪. ربات تجاری با فیلتر روند: فاکتور سود ۱٫۰۳ و افت ~۴۸٪. نتیجه برای طلا جداگانه باید تست شود.

ایده: وقتی قیمت سقف رنج آسیا/لندن یا رنج ۵ دقیقه‌ای را می‌شکند و برمی‌گردد داخل، خریداران شکست گیر افتاده‌اند.

ورود: F1: جاروی سقف لندن و بازپس‌گیری در ساعات نیویورک → فروش. نسخهٔ ۵ دقیقه: بسته‌شدن بالای سقف ۱۲ کندل و بازگشت زیر آن با دلتای منفی ظرف ۳ کندل.

حدضرر: بالاترین سقف توالی + ۲ تیک (کف ۳۰ تیک).

هدف و خروج: ۱٫۵R در ۳۰ دقیقه یا ۲٫۵R در ۱۸۰ دقیقه.

فیلتر و زمینه: فقط سمت فروش مثبت بود؛ نسخه‌های خرید رد شدند.

شواهد: F1 روی ۱۲۹ روز +0.27R (n=116، t 2.7) و پس از اصلاح باگ‌ها +0.19R؛ PA08c (شکست ناموفق آسیا/لندن) +0.08. ولی جست‌وجوی مستقل همین خانواده در ۵ دقیقه: کشف +0.11 → دو بخش بعد −0.13R (n=265)؛ و گروه «ستاپ‌های قبلی» در ۷ روز forward −0.14R.

ایده: کندل مومنتوم پیش از بازگشایی کومکس، هم‌جهت با روند ۱۵ دقیقه و دلتا، جهت ساعت بعد را نشان می‌دهد.

ورود: کندل مومنتوم در COMEX_PRE_OPEN + HTF15 هم‌سو + دلتا هم‌جهت.

حدضرر: ثابت.

هدف و خروج: نگه‌داشتن ۶۰ دقیقه.

شواهد: F11/PM6: +1.08R در ۶۰ دقیقه (n=81، ۷/۷ ماه) — ولی پلاسبوی هم‌روز +0.68R؛ یعنی بیشتر اثر «انتخاب روز» است نه سیگنال. هنوز forward نشده. ژورنال ۱۷ اوت–۱۲ اکتبر: ODX01/02 (گسترش بازگشایی COMEX/NY با دلتا و جابه‌جایی، ورود در جهت درایو) مجازی ۱۸ معامله −0.04R (نیمهٔ خرید −0.67)، ۴۴۴ روز −0.04 (n=345)، Hola ۴ معامله −1.1R؛ سایهٔ SH-SM-NY60V (مومنتوم ۶۰ دقیقهٔ اول نیویورک نسبت به VWAP) هم رد شد. حکم: از زنده به سایه.

ایده: فقط ۱۵ تا ۲۱ تهران معامله می‌کند و صبح هرگز؛ در ژورنالش ۱۶ تا ۱۷ تهران ۸۳٪ وین داشت و اوپن نیویورک ۵۰٪. بعد از ۱۷:۳۰ کیفیت تصمیم افت می‌کند؛ بهترین روز چهارشنبه و ضعیف‌ترین دوشنبه.

ورود: ۱۱:۳۰ تا ۱۵:۳۰ UTC، هسته ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۳۰ UTC.

فیلتر و زمینه: پرهیز از ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۳۰ UTC و سخت‌گیری بیشتر بعد از ۱۴:۰۰ UTC.

شواهد: ۹۰٪ ۱۲۵ پوزیشن واقعی‌اش در ۱۲ تا ۱۴ UTC بود؛ لبهٔ قوی در ۱۲:۴۵ تا ۱۳:۱۵ و ۱۴:۰۰ تا ۱۴:۱۵ و بازگشایی NYSE بدتر از تصادفی. ولی در لاگ فوروارد ۶ روزه ۲ موافق، ۲ مخالف و ۲ خارج از پنجره و موفق بود؛ فرضیهٔ سطل‌های زمانی احتمالاً رد است.

ایده: کجای ورودهای او لبه دارد: لحظهٔ دقیق، جهت، یا پنجرهٔ زمانی؟ آزمون‌های حذف جزء به جزء جواب می‌دهند.

ورود: جهت مخالف، تأخیر ۱ کندل، همسایگی ±۱۵ دقیقه، تایم‌استاپ ۵ دقیقه، استاپ ۲۰ / TP3.

حدضرر: ثابت.

هدف و خروج: ۲R یا ۳R.

شواهد: روی ۱۲۵ ورود: جهت مخالف همان کندل −0.36R (متقارن)؛ تأخیر ۱ کندل ۷۵٪ لبه را از بین می‌برد (+0.10)؛ ±۱۵ دقیقه +0.17؛ تایم‌استاپ ۵ دقیقه چیزی کم نمی‌کند؛ حدود ۷۰٪ لبه = جهت درست نوسان ۱۵ تا ۴۵ دقیقه‌ای. ورودها مومنتومی‌اند (بازده ۳۰ دقیقه +0.53 ATR در جهت معامله)، فقط ۲٪ پولبک.

ایده: حجم و نوسان درون‌روزی الگوی U شکل دارد؛ ستاپ‌ها در کشف قیمت آغازین، پنجره‌های خبری و پایان سشن بهترند و در تعادل ظهر ضعیف‌تر؛ طلا به NFP، CPI، FOMC و دلار حساس است.

ورود: — ؛ اولویت به باز شدن، پنجره‌های خبر و موقعیت‌گیری پایانی؛ بلافاصله بعد از خبر فقط شکست با پذیرش یا فرسودگی؛ طلا در چهار رژیم آسیا/اوایل اروپا، شتاب لندن، خبر/صبح آمریکا و چرخش پایانی آمریکا جدا بررسی شود.

فیلتر و زمینه: چرخش بالانس جدید را ۱–۳ دقیقه قبل و ۲–۵ دقیقه بعد از خبر درجه‌یک باز نکن؛ در وسط روز مرده اطمینان را کم کن مگر در لوکیشن کامپوزیت مهم یا روند واضح.

شواهد: گزارش ۶۰ به ادبیات ریزساختار درباره‌ی فصلی‌بودن U شکل حجم/نوسان استناد می‌کند و ۷۱ به داده‌های CME درباره‌ی نقدینگی ساعات لندن؛ قواعد دقیقه‌ای پیشنهاد مهندسی‌اند؛ آزمون ما نیست.

ایده: قیمت مرجع طلا دو بار در روز در حراج تعیین می‌شود؛ در دورهٔ فیکس قدیمی، اطلاعات پیش از اعلام نتیجه نشت می‌کرد و جریان سفارش اطراف آن غیرعادی بود.

فیلتر و زمینه: از مارس ۲۰۱۵ حراج الکترونیکی ICE جایگزین فیکس قدیمی شده؛ یافته‌های قدیمی ممکن است دیگر صادق نباشد.

شواهد: کامینسکی و هینی (Journal of Futures Markets ۲۰۱۴): حجم و نوسان GC و GLD بلافاصله پس از شروع فیکس عصر بالا رفت و معاملات دقایق اول جهت فیکس را گاهی بیش از ۹۰٪ پیش‌بینی کرد؛ پایان‌نامهٔ CBS افت قیمت حول فیکس در سال‌های دستکاری ادعایی را گزارش کرد.

ایده: نوسان طلا در شروع لندن/نیویورک و حول اخبار کلان بیشترین است؛ مدرسان فارسی SMC را با زمان‌بندی سشن و خبر ترکیب می‌کنند.

شواهد: دورهٔ پولی؛ آمار عمومی ندارد.

ایده: ادعا: فروشندگان آپشن ترجیح می‌دهند قیمت در انقضا نزدیک استرایک‌های پرحجم بماند (پینینگ) و فشار قیمتی ایجاد کنند.

فیلتر و زمینه: به حجم و توزیع استرایک‌ها بستگی دارد؛ اغلب بدون اتفاق می‌گذرد.

شواهد: شواهد عمدتاً حکایتی و از منابع با تز دستکاری؛ مطالعهٔ نظام‌مند یافت نشد.

ایده: هر سشن باید معامله‌گران مقابل را ببازاند؛ اگر صبح یک‌طرفه بوده، لندن با سودگیری اصلاح می‌سازد تا نیویورک در همان جهت وارد شود؛ سقف/کف هر سشن هم استخر نقدینگی است.

شواهد: روایت مفهومی بدون آمار. | منابع ادغام‌شده — هوش مصنوعی: ادعای وین‌ریت در سند تولیدشده با هوش مصنوعی / هوش مصنوعی: جدول GPT: برد ۶۵–۷۵٪ (Cluster Trap) و ۶۰–۷۰٪ (Delta Exhaustion)

ایده: سقف و کف آسیا (۲۰:۰۰–۲۴:۰۰ نیویورک در ICT) هدف‌های نقدینگی لندن و نیویورک‌اند؛ یا شکسته و ادامه، یا سوئیپ و برگشت.

هدف و خروج: سقف/کف آسیا به‌عنوان هدف یا محل سوئیپ.

فیلتر و زمینه: تفاوت ادامه و سوئیپ معیار عینی ندارد.

شواهد: بدون آمار.

ایده: باز شدن لندن و نیویورک بیشترین نوسان و حجم را می‌آورد؛ شکست در آغاز سشن احتمال ادامه دارد.

ورود: قبل از سشن تحلیل VWAP روزانه، در شروع سشن دنبال شکست.

هدف و خروج: بستن معاملات در پایان سشن.

فیلتر و زمینه: آخر هفته و حجم کم بدترین زمان؛ مراقب اخبار NFP/CPI/FOMC.

شواهد: سند هوش مصنوعی بدون داده یا آزمون.

ایده: انتشار دادهٔ آمریکا در ۸:۳۰ و باز شدن سنتی کامکس (۸:۲۰) بیشترین جهش نوسان طلا را ایجاد می‌کند؛ اسپرد و لغزش هم بیشترین است.

فیلتر و زمینه: اسکلپ در ثانیه‌های انتشار خبر با هزینهٔ اسپرد CFD خطرناک است.

شواهد: تمرکز نوسان در اخبار ۸:۳۰ با مطالعهٔ Cai (۲۰۰۱) سازگار است؛ آمار حجم ساعتی GC در منابع پیدا نشد.

ایده: پیش از FND سفته‌بازان قرارداد جاری را می‌بندند یا رول می‌کنند و حجم به ماه بعد منتقل می‌شود؛ این جریان قابل پیش‌بینی است.

فیلتر و زمینه: برای معاملهٔ فیوچرز تاریخ رول و اسپرد تقویمی را رعایت کنید؛ کمتر از ۱٪ تحویل فیزیکی می‌گیرند.

شواهد: مکانیک بازار است نه لبه؛ اثر قیمتی رول در منابع تست نشده.

ایده: ابتدای سشن پرحجم‌ترین و جهت‌دارترین بخش روز است؛ وقتی اگرسورهای یک طرف غالب‌اند و آهنربای نقدینگی در همان جهت هست، حرکت معمولاً تا رسیدن به آن ادامه دارد، پس می‌توان دیرهنگام سوار شد.

شواهد: مثال کیفی؛ مدرس R:R را «بهینه نیست ولی حداقل 1:1» توصیف می‌کند.

ایده: «زمان خودش اندیکاتور است»: بازاری که مدت طولانی فرصت ریزش داشته و نریخته، یعنی فروشنده‌ها بی‌میل‌اند؛ با آهنربای بالای قیمت، فضای خالی بالا سریع پر می‌شود (پیش از اخبار هم دیده می‌شود).

شواهد: ۲ مثال کیفی؛ عدد ۳۰ دقیقه احتمالاً فقط مدت مثال است.

ایده: بخش بزرگی از حجم GC در ساعات آسیا معامله می‌شود و در رویدادهای شوک (مثل برگزیت) سهم آسیا تا حدود ۵۹٪ می‌رسد.

شواهد: دادهٔ توصیفی CME: حجم GC تا ظهر سنگاپور حدود ۶۰ هزار قرارداد؛ لبهٔ معاملاتی ادعا نشده.